Studiengänge
Studiengang Details

Master Risk Management & Treasury (M.Sc.)

Fact sheet

Abschluss
Master, MSc

Unterrichtssprache
Deutsch

Fachrichtung
Wirtschaftswissenschaften

Schwerpunkte
Financial Management, Risikomanagement

Studienart
Berufsbegleitendes Studium

Kontakt

Ansprechpartner
FOM Hochschule für Oekonomie und Management
Anschrift
Leimkugelstrasse 6
45141 Essen
Der Master-Studiengang Risk Management & Treasury macht Sie zum Experten für finanzwirtschaftliche Risiken in und für Unternehmen, Banken und Versicherungen. Als Absolvent sind Sie in der Lage, u. a. Währungs-, Kredit- und Zinsrisiken mit Hilfe praxiserprobter wissenschaftlicher Methoden verantwortungsvoll einzuschätzen und adäquate Risikomanagement-Prozesse einzuleiten. Sie können Risiken von Geschäftsmodellen identifizieren und beurteilen. Mit Ihrem Spezialistenwissen in Treasury Management unterstützen Sie die Geschäftsführung in Fragen der Liquiditäts- und Finanzplanung.

Sie beenden Ihr Studium mit dem akademischen Titel Master of Science (M. Sc.) in Risk Management & Treasury.

1. Semester
Kompaktkurse*

Entscheidungsorientiertes Management

  • Klassische Entscheidungslehre
  • Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
  • Entscheidungen im Strategiekontext
Finanzwirtschaftliche Quantitative Methoden

  • Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
  • Ökonometrie
  • Wertpapierbewertung
  • Risikomessung
  • Simulationsmethoden
Finanzmarktaufsicht und -regulierung

  • Grundlagen
  • Theorie der Regulierung
  • Organisation der Finanzmarktaufsicht
  • Überblick über regulatorische Bestimmungen
  • Versicherung von Risiken
  • Die Finanzkrise - Ursachen und regulatorische Konsequenzen
  • Regulatorisches Reporting
  • Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung
2. Semester
Kompaktkurse*

Schlüsselkompetenzen

  • Corporate Governance & Corporate Social Responsibility
  • Verhandlungs- und Moderationstraining
Wissenschaftliche Methodik und Forschungsforum

  • Wissenschaftstheoretische Grundlagen
  • Qualitative und quantitative Forschung
  • Verfahren der quantitativen Forschung
  • Verfahren der quantitativen Datenanalyse
Projekt: IT-Management im Bereich Risk Management & Treasury Liquiditätsrisikomanagement

  • Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
  • Preisbildung auf illiquiden Märkten
  • Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
  • Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
  • Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität
3. Semester
Kompaktkurse*

Zinsrisikomanagement

  • Zinsstrukturkurven und ihre Erzeugung (Bootstrapping)
  • Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
  • Bewertung von asymmetrischen und symmetrischen Zinsprodukten
  • Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
Projekt Kreditrisikomanagement

  • Methoden der Kreditrisikomessung (wie Credit Value at Risk und Stress Test)
  • Marktimplizite Ratings
  • Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
  • Kreditrisikotransfer: Verbriefung (z.B. Asset Backed Securities), Kreditderivate (z.B. Credit Default Swaps)
Management von Währungs- und sonstigen Risiken

  • Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
  • Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
  • Informationsgehalt von Währungsoptionen
  • Rohstoff(preis)risiken, Wetterrisiken
  • Verhaltensökonomische Ansätze zur Erklärung von Markttrends
Projekt: Angewandtes Risiko- und Treasurymanagement

4. Semester

Management von Währungsrisiken

  • Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
  • Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
  • Informationsgehalt von Währungsoptionen
Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- & Treasurymanagement
Zinsrisikomanagement

Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
 
  • Bewertung von Zinsprodukten
  • Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
5. Semester

  • Master-Thesis und Kolloquium (zzgl. Exposé und Thesis Day)

Schwerpunkte

Dieser Studiengang geht außergewöhnlich detailliert auf die unterschiedlichen Risikoarten ein, mit denen insbesondere Banken und Versicherungen heutzutage konfrontiert werden. Zudem vermittelt er übergreifendes Management-Wissen – im nationalen wie auch internationalen Kontext.

Voraussetzungen / Zulassung

  • Hochschulabschluss* (Diplom, Magister, Bachelor, Staatsexamen) mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Anteil von mindestens 60 CP, davon mindestens 15 CP in finanzwirtschaftlichen Modulen (Finanzierung, Investition, Rechnungswesen, Bilanzierung, Finanzmanagement, Controlling, Mathematik, Statistik oder Steuerlehre)
  • oder Hochschulabschluss* gleich welcher Fachrichtung und anderthalbjährige einschlägige Berufserfahrung (hierbei muss der Brückenkurs BWL absolviert werden)
  • und aktuelle Berufstätigkeit (In Ausnahmefällen kann davon abgewichen werden.)
*) Abschlüsse von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt.

Wichtige Termine

Studienbeginn 01.09. eines jeden Jahres

Kosten und Gebühren

Gesamtkosten: 11.410 Euro, beinhaltet Immatrikulationsgebühr, Studiengebühr und Prüfungsgebühr

Dauer des Studiums

5 Semester

Karriere Perspektiven

Unternehmen, allen voran Banken und Versicherungen, investieren in Risk und Treasury Manager – Experten, die finanzwirtschaftliche Risiken erkennen, sauber bewerten und absichern können – die in der Lage sind, Finanzmittel mit Blick auf die Entwicklung der Kapitalmärkte wertschöpfend anzulegen. Mit ihrem Know-how besetzen Risk und Treasury Manager strategische Schlüsselpositionen, die sie nicht selten an die Unternehmensspitze führen.

Teilnehmer

Berufstätige mit erstem wirtschaftswissenschaftlichem Abschluss, z.B. Fach- und Führungskräfte aus Banken, Versicherungs- und Beratungsgesellschaften sowie Unternehmen, die Spezialisten im Risiko- und Treasury-Management werden wollen.

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