Professoren
Prof. Dr. Martin T. Bohl

Prof. Dr. Martin T. Bohl

1. Beiträge in Fachzeitschriften mit Gutachterverfahren

European Stock Markets and the ECB's Monetary Policy Surprises, zusammen mit Pierre L. Siklos und David Sondermann, International Finance, Volume 11, Issue 2, 2008, 117-130.

Institutional Investors and Stock Returns Volatility: Empirical Evidence from a Natural Experiment, zusammen mit Janusz Brzeszczy?ski und Bernd Wilfling, Journal of Financial Stability, erscheint demnächst.

Vorteilhaftigkeit des börslichen Abendhandels aus Anlegersicht, zusammen mit Christiane Goodfellow und Dirk Schiereck, Kredit und Kapital, 41. Jahrgang, Heft 4, 2008, 541 - 556.

Empirical Evidence on Feedback Trading in Mature and Emerging Stock Markets, zusammen mit Pierre L. Siklos, Applied Financial Economics, erscheint demnächst.

Asset Prices as Indicators of Euro Area Monetary Policy: An Empirical Assessment of Their Role in a Taylor Rule, zusammen mit Pierre L. Siklos, Open Economies Review, erscheint demnächst.

Real-Time Forecasting and Political Stock Market Anomalies: Evidence for the U.S., zusammen mit Jörg Döpke und Christian Pierdzioch, The Financial Review, Volume 43, Issue 3, 2008.

Policy Words and Policy Deeds: The ECB and the Euro, zusammen mit Pierre L. Siklos, International Journal of Finance and Economics, erscheint demnächst.

Do actions speak louder than words? Evaluating monetary policy at the Bundesbank, zusammen mit Pierre L. Siklos, Journal of Macroeconomics, Volume 29, Issue 3, 2007, 368 - 386.

Do Central Banks React to Stock Markets? The Case of the Bundesbank, zusammen mit Pierre L. Siklos und Thomas Werner, Journal of Banking and Finance, Volume 31, Issue 3, 2007, 719 - 733.

Do Institutional Investors Destabilize Stock Prices? Evidence from an Emerging Market, zusammen mit Janusz Brzeszczy?ski, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 16, No. 4, 2006, 370 - 383.

Testing for Financial Spillovers in Calm and Turmoil Periods, zusammen mit J?rzej Bia?kowski und Dobromi? Serwa, Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 46, Issue 2, 2006, 397 - 412.

International Evidence on the Democrat Premium and the Presidential Cycle Effect, zusammen mit Katrin Gottschalk, North American Journal of Economics and Finance, Volume 17, Issue 2, 2006, 107 - 120.

Institutional Trading and Stock Return Autocorrelation: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors' Behavior, zusammen mit Bartosz Gebka und Harald Henke, Global Finance Journal, Volume 16, No. 3, 2006, 233 - 244.

Do Positive Feedback Traders Act in Germany's Neuer Markt?, zusammen mit Stefan Reitz, Quarterly Journal of Business and Economics, Volume 44, Numbers 1 and 2, 2006, 3 - 14.

The Information Content of Registered Insider Trading Under Lax Law Enforcement, zusammen mit Tomasz P. Wisniewski, International Review of Law and Economics, Volume 25, Issue 2, 2005, 169 - 185.

The Bundesbank's Communications Strategy and Policy Conflicts with the Federal Government, zusammen mit Pierre L. Siklos, Southern Economic Journal, Volume 72, Number 2, 2005, 395 - 409.

Financial Contagion Vulnerability and Resistance: A Comparison of European Capital Markets, zusammen mit Dobromi? Serwa, Economic Systems, Volume 29, Issue 3, 2005, 344 - 362.

Institutional Traders’ Behavior in an Emerging Stock Market: Empirical Evidence on Polish Pension Fund Investors, zusammen mit Svitlana Voronkova, Journal of Business Finance and Accounting, Volume 32, Issues 7 & 8, 2005, 1537 - 1560.

Steht der deutsche Aktienmarkt unter politischem Einfluss?, zusammen mit Katrin Gottschalk, FINANZ BETRIEB, Heft 7 - 8, 2005, 517 - 523.

Empirical Evidence on Cross-Listed Stocks of Central and Eastern European Companies, zusammen mit Piotr Korczak, Emerging Markets Review, Volume 6, Issue 2, 2005, 121 - 137.

The Bundesbank's Monetary Policy and Asymmetries in the German Term Structure, zusammen mit Pierre L. Siklos, Review of International Economics, Volume 12, Issue 3, 2004, 495 - 508.

The Present Value Model of US Stock Prices Redux: A New Testing Strategy and Some Evidence, zusammen mit Pierre L. Siklos, Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 44, Issue 2, 2004, 208 - 223.

Die Aktienhaussen der 80er- und 90er-Jahre: Waren es spekulative Blasen?, Kredit und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 4, 2003, 465 - 482.

The Demand for Money by Private Firms in a Regulated Economy: Theoretical Underpinnings and Empirical Evidence for Germany 1960 - 1998, zusammen mit Friedrich L. Sell, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, Volume 50, No. 4, 2003, 451 - 474.

Trading Volume and Stock Market Volatility: The Polish Case, zusammen mit Harald Henke, International Review of Financial Analysis, Volume 12, Issue 5, 2003, 513 - 525.

Periodically Collapsing Bubbles in the US Stock Market?, International Review of Economics and Finance, Volume 12, Issue 3, 2003, 385 - 397.

Spatial Market Efficiency and Policy Regime Change: Seemingly Unrelated Error Correction Model Estimation, zusammen mit Stanley R. Thompson und Donggyu Sul, American Journal of Agricultural Economics, Volume 84, Number 4, November 2002, 1042 - 1053.

German Monetary Unification and the Stability of the German M3 Money Demand Function, zusammen mit Mohsen Bahmani-Oskooee, Economics Letters, Volume 66, Issue 2, February 2000, 203 - 208.

Nonstationary Stochastic Seasonality and the German M2 Money Demand Function, European Economic Review, Volume 44, Number 1, January 2000, 61 - 70.

Persistence in Government Spending Fluctuations: New Evidence on the Displacement Effect. A Comment on Goff, Public Choice, Volume 99, Numbers 3 - 4, June 1999, 465 - 466.

Modellierung einer stabilen Geldnachfragefunktion für Deutschlands M2, Kredit und Kapital, 32. Jahrgang, Heft 2, 1999, 209 - 224.

Buffer-Stock Komponenten in der Geldnachfrage von Deutschlands M3?, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Volume 135, Number 4, 1999, 577 - 589.

Testing the Long-Run Implications of the Neoclassical Growth Model: A Panel-Based Unit Root Investigation for West German Länder 1970 - 1994, Journal of Macroeconomics, Volume 21, Number 1, Winter 1999, 155 - 164.

Demand for Cash Balances in Germany: Theoretical Underpinnings and Empirical Evidence, zusammen mit Friedrich L. Sell, Applied Economics, Volume 30, 1998, 1017 - 1026.

Konvergenz westdeutscher Regionen? Neue empirische Ergebnisse auf der Basis von Panel-Einheitswurzeltests, Konjunkturpolitik, 44. Jahrgang, Heft 1, 1998, 82 - 99.

Methoden und Ergebnisse der Terrorismusforschung in der quantitativen Ökonomie: Ein Überblick, Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften, Band 48, Heft 2, 1997, 228 - 239.

Some International Evidence on Wagner's Law, Public Finance, Volume 51, Number 2, 1996, 185 - 200.

Saisonale Kointegration und die deutsche Konsumfunktion 1960 - 1993, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 215/5, 1996, 526 - 541.

Cagan-Modell und Kointegrationskonzept: Empirische Ergebnisse für die Hyperinflation 1984/85 in Bolivien, Kredit und Kapital, Beiheft 13, 1995, 303 - 323.


2. Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden ohne Gutachterverfahren

Real-time forecasting and political stock market anomalies: evidence fort he U.S., zusammen mit Jörg Döpke und Christian Pierdzioch, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1: Economic Studies, No. 22/2006.

Foreign acquisition and industry wealth effects of privatization: evidence from the Polish banking industry, zusammen mit Olena Havrylchyk und Dirk Schiereck, in: Morton Balling, Frank Liermann und Andy Mullineux (Hrsg.), Competition and Profitability in European Financial Services, Routledge, New York, 2006, 80 – 95.

Vorteilhaftigkeit des börslichen Abendhandels für Privatanleger, zusammen mit Dirk Schiereck und Christiane Schöne, Wissenschaft für die Praxis, Heft 61, 2006, 11 – 13.

Hayek’s ‚free money movement’ and the evolution of monetary order in historical perspective, zusammen mit Jens Hölscher, in: Jürgen G. Backhaus (Hrsg.), Entrepeneurship, Money and Coordination. Hayek’s Theory of Cultural Evolution, Edward Elgar, Northampton, 150 – 155.

Exchange Traded Funds, zusammen mit Harald Henke und Marzena Kaczy?ska, WISU, das wirtschaftsstudium, 35. Jahrgang, Nr. 3, 2006, 337 – 341.

Wetter- und Politikeffekte als neue Aktienmarktanomalien, zusammen mit Katrin Gottschalk, WISU, das wirtschaftsstudium, 34. Jahrgang, Nr. 6, 2005, 811 – 816.

Studientext für das Modul „Structured Finance“, Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn, 2005.

Asset Prices in Taylor Rules: Specification, Estimation, and Policy Implications for the ECB, zusammen mit Pierre L. Siklos und Thomas Werner, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Discussion Paper No. 22/2004, September 2004.

Editorial: Emerging Financial Systems in Central and Eastern Europe: Financial Institutions and Asset Pricing, Economic Systems, Special Issue, zusammen mit Hans-Jürgen Wagener, Volume 28, 2004, 109 - 110.

The Stock Market and the Business Cycle in Periods of Deflation, (Hyper-) Inflation and Political Turmoil: Germany 1913 - 1926, zusammen mit Pierre L. Siklos, in: Richard C. K. Burdekin und Pierre L. Siklos (Hrsg.), Deflation: Current and Historical Perspectives, Cambridge University Press, 2004, 298 - 317.

The Influence of Positive Feedback Trading on Return Autocorrelation: Evidence for the German Stock Market, zusammen mit Stefan Reitz, in: Stephan Geberl, Hans-Rüdiger Kaufmann, Marco Menichetti und Daniel F. Wiesner (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich, Physica-Verlag, Heidelberg, 2004, 221 - 233.

Spekulative Blasen in deutschen Aktienkursen als Ursache exzessiver Volatilität, in: Dieter Cassel, Herbert Müller und H. Jörg Thieme (Hrsg.), Stabilitätsprobleme in der Marktwirtschaft: Prozesse und Strukturen. Festschrift für Artur Woll zum 80. Geburtstag, Verlag Franz Vahlen, 2003, 185 - 196.

Did the Bundesbank React to Stock Price Movements? with Pierre L. Siklos and Thomas Werner, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Discussion Paper 14/03, June 2003.

Studientext für das Modul "Finanzmärkte", Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Bonn, 2003.

Wachstumskonvergenz durch Außenhandelsliberalisierung? Eine Bestandsaufnahme der empirischen Ergebnisse, in: Stefan Reitz (Hrsg.), Theoretische und wirtschaftspolitische Aspekte der internationalen Integration. Festschrift für Helga Luckenbach zum 68. Geburtstag, Duncker und Humblot, 2003, 243 - 253.

Detecting Speculative Bubbles in Stock Prices: A New Approach and Some Evidence for the US, zusammen Pierre L. Siklos, Research Notes in Economics and Statistics, Deutsche Bank Research Frankfurt/Main, September 2001.

Das Finanzsystem in Deutschland, zusammen mit Volbert Alexander, in: Jürgen von Hagen und Johann Heinrich von Stein (Hrsg.), Obst/Hintner: Geld-, Bank- und Börsenwesen, 40. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag, 2000, 447 - 470.

Forward Premium Puzzle und Peso-Problem, WiSt, Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 28. Jahrgang, Heft 8, 1999, 418 - 420.

Blüten als Waffe?, WISU, das wirtschaftsstudium, 28. Jahrgang, Nr. 5, 1999, 693.

Konsum, Vermögen und infiniter Planungshorizont, zusammen mit Volbert Alexander, WISU, das wirtschaftsstudium, 28. Jahrgang, Nr. 2, 1999, 229 - 234.

Die deutsche Bargeldnachfrage: Theoretische Fundierung und empirische Ergebnisse, zusammen mit Friedrich L. Sell, in: Christian Hipp (Hrsg.), Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen 1996, Universität Karlsruhe, 1997, 169 - 188.

Neues von Cagans Geldnachfragefunktion, WiSt, Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 24. Jahrgang, Nr. 11, 1995, 585 - 587.


3. Monographien

Wachstum und Konvergenz deutscher Regionen unter besonderer Berücksichtigung staatlicher Aktivitäten, unveröffentlichte Habilitationsschrift, Justus-Liebig-Universität Gießen, November 1999, 214 S.

Die deutsche Geldnachfrage: Empirische Ergebnisse zu den Eigenschaften von Feedback- und Forward-Looking-Geldnachfragemodellen, Schriften zur Geldtheorie und Geldpolitik, Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler, Dissertation, 1997, 296 S.

Analyse der Produktivitätsentwicklung in den EG-Mitgliedstaaten, zusammen mit Volbert Alexander, Abschlußbericht zum Forschungsprojekt "Die Konsequenzen einer Währungsunion für Anpassungsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten der EG'', Volkswagen-Stiftung, 202 S.

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