Professoren
Prof. Dr. Alexander Kempf

Prof. Dr. Alexander Kempf

2003

Lohnt aktives Fondsmanagement aus Anlegersicht?, erscheint in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (mit K. Griese)

2002

On the Estimation of the Global Minimum Variance Portfolio, Discussion Paper 2002-2 (mit C. Memmel)

Tournaments in Mutual Fund Families, Discussion Paper 2002-1 (also as: BSI Gamma Foundation Working Paper No. 43) (mit S. Ruenzi)

How to Incorporate Estimation Risk into Markowitz Optimization, in: Chamoni, P. et al. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2001, Berlin et al. 2002, S. 175-182 (mit K. Kreuzberg & C. Memmel)

Schätzrisiken in der Portfoliotheorie, in: Kleeberg, J.M., Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, 2. Auflage, Bad Soden/Ts. 2002, S. 895-919 (mit C. Memmel)

2001

Market Timing and Security Market Line Analysis, Discussion Paper 2001-3 (mit K. Kreuzberg)

When to Trade. Applying Control Charts to Portfolio Manegement, Discussion Paper 2001-2, April 2001 (mit V. Golosnoy & W. Schmidt)

2000


The Importance of Liquidity in Index Futures Pricing: Modelling and Empirical Evidence, Discussion Paper, Finance Department, University of Cologne, January 2000.

Liquidity and its Impact on Bond Prices, in: Schmalenbach Business Review, Vol. 52 (2000), S. 26-44 (mit M. Uhrig-Homburg)

1999

Wertpapierliquidität und Wertpapierpreise, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, Band 91, Gabler Verlag, Wiesbaden 1999

Der Informationsgehalt von Handelsvolumen, in: Finanzmarkt und Portfoliomanagement, 13. Jhrg. (1999), S. 178-193 (mit O. Korn)

Market Depth and Order Size, in: Journal of Financial Markets, Vol. 2 (1999), S. 29-48 (mit O. Korn)

1998

Short Selling, Unwinding, and Mispricing, in: The Journal of Futures Markets, Vol. 18 (1998), S. 903-923.

Trading System and Market Integration, in: Journal of Financial Intermediation, Vol. 7 (1998), S. 220-239. (mit O. Korn)

Was messen Liquiditätsmaße?, in: Die Betriebswirtschaft, 58. Jhrg. (1998), S. 299-311

Optionsbewertung bei endogenem Preis des Basisinstruments: Der Fall der Glattstellungsoption, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 50. Jhrg. (1998), S. 411-435 (mit W. Bühler)

Umsatz und Geld-Brief-Spanne, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 10. Jhrg. (1998), S. 100-108.

1997

Buchbesprechung zu Rainer Albrecht: "Die Hedgeeffektivität von Aktienindexfutures", in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 49. Jhrg. (1997), S. 1011-1012.

Die Auswirkung dynamischer Arbitragestrategien auf den Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmarkt, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 49. Jhrg. (1997), S. 617-644

Market Maker, in: WiSt, 26. Jhrg. (1997), S. 641 - 642.

1996

Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa- und Futuresmärkten. Der Einfluß der Glattstellungsoption, Physica Schriften zur Betriebswirtschaftslehre, Band 54, Heidelberg 1996

Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jhrg. (1996), S. 837-859 (mit O. Korn)

The Value of the Early Unwind Option in Futures Contracts with an Endogenous Basis, in: CBOT Research Symposium Proceedings, Chicago 1996, S. 69-97 (mit W. Bühler)

1995

Seasonality in Ex Ante German Stock Index Futures Arbitrage: Where Do Reverse Cash and Carry Arbitrage Profits in Germany Come from?: Some Comments, in: CBOT Research Symposium Proceedings, Chicago 1995, S. 215-221.

DAX Index Futures: Mispricing and Arbitrage in German Markets, in: The Journal of Futures Markets , Vol. 15 (1995), S. 833-859 (mit W. Bühler).

1994

Arbitragestrategien an Terminmärkten, in: Werners, Brigitte & Gabriel, Roland (Hrsg.): Operations Research, Berlin 1994, S. 371-397 (mit W. Bühler)

1993

Termingeschäfte heute - Ein Wegweiser durch den Dschungel von Termingeschäften, in: Anlagepraxis, September 1993, S. 20-24.

Der DAX-Future:Kursverhalten und Arbitragemöglichkeiten, in: Kredit und Kapital, 26. Jhrg. (1993), S. 533-574 (mit W. Bühler)

Informationsverarbeitung auf Kassa- und Terminmärkten, in: ZEW-Wirtschaftsanalysen, 1. Jhrg. (1993), S. 359 - 380 (mit J. Kaehler)

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