Professoren
Prof. Dr. rer. pol. habil. Peter Reichling

Prof. Dr. rer. pol. habil. Peter Reichling

25 — (2002): Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanage- mentmandaten, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1047-1073 (überarbeitete Auflage).

24 — (2001): Kreditrisiken: Messung und Derivate, in: Schwebler, R./Knauth, K.-H./Simmert, D.B. (Hrsg.): Kapitalmärkte: Aktuelle Anlage- und Absicher- ungsmöglichkeiten für Versicherungsunternehmer, Versicherungswirt- schaft, Karlsruhe, S. 129-152.

23 Link, G./— (2000): Mezzaninefinanzierung, Die Bank, Heft 4, S. 266-269.

22 Kraft, H./— (2000): Prinzipal-Agent-Beziehung: First-best, second-best und third-best, Kredit und Kapital, Heft 2, S. 151-181.

21 — (1999): Performance-Fees in der Vermögensverwaltung, in: Herrmann, A./Jasny, R./Vetter, I. (Hrsg.): Kundenorientierung von Banken, FAZ, Frankfurt am Main, S. 258-276.

20 — (1999): Risikomessung durch Volatilität, Value-at-Risk oder Lower- Partial-Moment, in: Eller, R./Gruber, W./Reif, M. (Hrsg.): Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikomodelle, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 223-238.

19 —/Schulmerich, M. (1999): Modellierung des Bonitätspreads, in: Eller, R./Gruber, W./Reif, M. (Hrsg.): Handbuch Kreditrisikomodelle und Kreditderivate, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 51-68.

18 —/Schulmerich, M. (1998): Der Cost-Average-Effekt, Solutions 2, Heft 4, S. 41–49.

17 — (1998): Erfolgsfördernde Vergütungsformen bei Portfoliomanage- mentmandaten, in: Kleeberg, J.M./Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1019–1044.

16 — (1997): Anreizeffekte bei Performance Fees mit stochastischem Bench- mark, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 67, Ergänzungsheft 3, S. 105–128.

15 Bellarz, S./— (1997): Bewertung von Performance Fees, Die Bank, Heft 5, S. 306–310.

14 —/Trautmann, S. (1997): Performancemessung bei reduzierten Bench- markanforderungen, Das Wirtschaftsstudium 26, S. 141–148.

13 —/Trautmann, S. (1996): Traditionelle Performancemaße, Das Wirt- schaftsstudium 25, S. 1010–1017.

12 — (1996): Performance: Glück oder Können?, Wirtschaftswissenschaft- liches Studium 25, S. 286–291.

11 — (1996): Safety First-Ansätze in der Portfolio-Selektion, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 48, S. 31–55.

10 —/Vetter, I. (1995): Verzerrte Performance, Die Bank, Heft 11, S. 676–681.

9 — (1995): Warum ist die Wertpapierkennlinie zu flach?, Finanzmarkt und Portfolio Management 9, S. 96–110

8 —/Trautmann, S. (1994): Hedging-Effizienz, Das Wirtschaftsstudium 23, S. 54–60.

7 Köberle, G./—/Risken, R. (1993): Prozeßkosten der Kostenrechnung, Con- troller Magazin 18, S. 161–165.

6 —/Köberle, G. (1992): Gemeinkosten-Controlling mit der Prozeßkosten- rechnung, in: Spremann, K./Zur, E. (Hrsg.): Controlling, Gabler, Wies- baden, S. 487–510.

5 —/Köberle, G. (1992): Zwischen Markt und Hierarchie: Prozeßkosten- rechnung, Controller Magazin 17, S. 22–26.

4 — (1992): Elektronisch gestützte Frühaufklärungssysteme im Marketing, in: Hermanns, A./Flegel, V. (Hrsg.): Handbuch des Electronic Marketing, Beck, München, S. 231–247.

3 — (1991): Hedging mit Warenterminkontrakten, Bank- und finanzwirt- schaftliche Forschungen 143, Haupt, Bern.

2 Spremann, K./— (1989): Schwachstellen und Konstruktionsprinzipien beim Systemdesign, in: Spremann, K./Zur, E. (Hrsg.): Informationstechnologie und Strategische Führung, Gabler, Wiesbaden, S. 189–197.

1 —/Spremann, K. (1989): Erfolgsfaktor, Informationssystem und Früher- kennung, in: Spremann, K./Zur, E. (Hrsg.): Informationstechnologie und Strategische Führung, Gabler, Wiesbaden, S. 65–79.

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