Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wolters

Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wolters

Bücher

Einführung in die Spektralanalyse ökonomischer Zeitreihen, Meisenheim am Glan 1972, 172 S. (mit Heinz König)

Spektralanalytische Schätzung linearer dynamischer Systeme, Meisenheim am Glan 1973, 106 S.

Stochastic Dynamic Properties of Linear Econometric Models, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Band 182, Springer Verlag 1980, 154 S.

Die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik - Ergebnisse von Schätzungen alternativer aggregierter Konjunkturmodelle, Campus Verlag 1990, 239 S. (mit Peter Kuhbier und Herbert Buscher)

Theoretische und angewandte Wirtschaftsforschung, Heinz König zum 60. Geburtstag, Springer Verlag 1988, 327 S. (mit Wolfgang Franz und Werner Gaab, Hrsg.)

Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik Deutschland: Erfahrungen und Perspektiven, Duncker & Humblot 1998, 276 S. (mit Ullrich Heilemann, Hrsg.)

Money Demand in Europe, Physica-Verlag 1999, 260 S. (mit Helmut Lütkepohl, Hrsg.).

Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physica-Verlag 2004, 276 S. (mit Werner Gaab und Ullrich Heilemann, Hrsg.).

Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse, Verlag Vahlen 2006, 244 S. (mit Gebhard Kichgässner)

Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer 2007, 274 S. (mit Gebhard Kirchgässner)Artikel in Zeitschriften und Sammelbänden (Auswahl)

U.S.-European Interest Rate Linkage: A Time Series Analysis for West Germany and the United States, Review of Economics and Statistics 69 (1987), 648-675 (mit G. Kirchgässner).

Alternative Ansätze zur Messung der Persistenz in ökonomischen Zeitreihen, Allgemeines Statistisches Archiv 75 (1991), 184-196.

Implications of Temporal Aggregation on the Relation between two Time Series, Statistical Papers 32, (1993), 1-19, (mit G. Kirchgässner).

Persistence and Seasonality in Output and Employment of the Federal Republic of Germany, Recherches Economiques de Louvain 58 (1992), 421-440.

Does the DM Dominate the Euro Market? An Empirical Investigation, Review of Economics and Statistics 75 (1993), 773-778 (mit G. Kirchgässner).

On the Power of Unit Root Tests against Fractional Alternatives, Economics Letters 45 (1994), 1-5 (mit Uwe Hassler).

Long Memory in Inflation Rates: International Evidence, Journal of Business and Economic Statistics Vol. 13 No. 1 (1995), 37-45 (mit Uwe Hassler).

Kointegration und Zinsentwicklung im EWS - Eine Einführung in die Kointegrationsmethodologie und deren Anwendung, Allgemeines Statistisches Archiv 79 (1995), 146-169.

On the Term Structure of Interest Rates - Empirical Results for Germany, Statistical Papers 36 (1995), 193-214.

Interest Rate Linkages in Europe before and after the Introduction of the European Monetary System - Some Empirical Results, Empirical Economics 20 (1995), 435-454 (mit G. Kirchgässner).

Die Entwicklung langfristiger Kreditzinssätze: Eine empirische Analyse, Kredit und Kapital 4 (1996), 481-510 (mit Dieter Nautz).

Determination of Long-Term Interest Rates in the EMS, in: P. De Grauwe, S. Micossi, G. Tullio, Inflation and Wage Behaviour in Europe, Oxford University Press (1996), 281-309 (mit G. Kirchgässner).

Die Geldnachfrage für M3: Neue Ergebnisse für das vereinigte Deutschland, ifo-Studien 43 (1997), 35-54 (mit H. Lütkepohl).

Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik Deutschland: Erfahrungen und Perspektiven, Duncker & Humblot 1998, 276 S. (mit Ullrich Heilemann, Hrsg.).

Makroökonomische Modelle und Kointegration, in: Ullrich Heilemann und Jürgen Wolters (Hrsg.) Gesamtwirtschaftliche Modelle in der Bundesrepublik Deutschland: Erfahrungen und Perspektiven, Duncker & Humblot 1998, 181-191.

A Money Demand System for German M3, Empirical Economics 23 (1998), 371-386 (mit H. Lütkepohl).

Die Zinsstruktur am deutschen Interbanken-Geldmarkt: Eine empirische Analyse für das vereinigte Deutschland, ifo-Studien 44 (1998), 141-160 (mit Uwe Hassler).

Cointegration and German Bond Yields, Applied Economics Letters 5 (1998), 497-502.

Modelling the Demand for M3 in the Unified Germany, The Review of Economics and Statistics 80 (1998), 399-409 (mit Timo Teräsvirta und H. Lütkepohl).

Untersuchung der Renditestruktur am deutschen Kapitalmarkt 1970 - 1996, in: Ernst Baltensperger (Hrsg.) Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten, Duncker & Humblot 1998, 129-152.

Term Structure or Money Growth as Leading Indicator of Inflation: An Empirical Analysis of Germany, in: Karl Heinrich Oppenländer und Günter Poser (Hrsg.) Social and Structural Change - Consequences for Business Cycle Surveys, Ashgate 1998, 285-298.

Money and Prices in Germany: Empirical Results for 1962 to 1996, in: Robert Galata, Helmut Küchenhoff (Hrsg.) Econometrics in Theory and Practice, Physica Verlag 1998 (mit Imke Brüggemann).

The response of long-term interest rates to news about monetary policy actions: empirical evidence for the US and Germany, Weltwirtschaftliches Archiv 135 (1999), 397-412 (mit Dieter Nautz).

Investigating stability and linearity of a German M1 money demand function, Journal of Applied Econometrics 14 (1999), 511-525 (mit Timo Teräsvirta und Helmut Lütkepohl).

Interest Rate Linkages between the US and the UK during the Classical Gold Standard, Scottish Journal of Political Economy 47 (2000), 61-71 (mit G. Tullio).

Comparison of Bootstrap Confidence Intervals for Impulse Responses of German Monetary Systems, Macroeconomic Dynamics 5 (2001), 81-100 (mit A. Benkwitz und H. Lütkepohl).

Aggregation and Seasonal Adjustment. Empirical Results for EMU Quarterly National Accounts, Allgemeines Statistisches Archiv 85 (2001), 367-386 (mit Katja Rietzler und Sabine Stephan).

Forecasting Money Market Rates in the Unified Germany, in R. Friedmann, L. Knüppel, H. Lütkepohl (Hrsg.): Econometric Studies. A Festschrift in Honour of Joachim Frohn, LIT Verlag 2001, 185-201 (mit Uwe Hassler).

Uncovered Interest Rate Parity and the Expectations Hypothesis of the Term Structure: Empirical Results for the US and Europe, in: I. Klein und S. Mittnik (Hrsg.), Contributions to Modern Econometrics, From Data Analysis to Economic Policy, Kluwer Academic Publishers 2002, 271-282.

Neuere Entwicklungen in der ökonometrischen Analyse aggregierter Zeitreihen, in: W.Franz, H.J. Ramser und M. Stadler (Hrsg.), Empirische Wirtschaftsforschung, Methoden und Anwendung, Mohr Siebeck 2003, 51-76.

Transmission of German Monetary Policy in the Pre-Euro-Period, Macroeconomic Dynamics 7 (2003), 711-733 (mit H. Lütkepohl).

Dynamische Regressionsmodelle, in: Werner Gaab, Ullrich Heilemann und Jürgen Wolters (Hrsg.), Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physica-Verlag 2004, 47-83.

Currency substitution and the stability of the Italian demand for money before the entry into the monetary union, 1972-1998, International Economics and Economic Policy 1 (2004), 73-85 (mit H. Nielsen und G. Tullio).

Unit Root Testing, Allgemeines Statistisches Archiv 90 (2006), 43-58, (mit Uwe Hassler).Wiederabgedruckt in O. Hübler and J. Frohn (eds), Modern Econometric Analysis, Springer 2006, 41 - 56.

Autoregressive distributed lag models and cointegration, Allgemeines Statistisches Archiv 90 (2006), 59-74 (mit Uwe Hassler).Wiederabgedruckt in O. Hübler and J. Frohn (eds), Modern Econometric Analysis, Springer 2006, 57 - 72.

Monetary Policy in Austria-Hungary, 1876-1913: an econometric analysis of the determinants of the Central Bank's discount rate and the liquidity ratio, (mit Giuseppe Tullio), Open Economies Review 18 (2007), 521 - 537.

The long-run Phillips curve revisited: Is the NAIRU framework data-consistent? Journal of Macroeconomics 29 (2007), 355-367 (mit Sven Schreiber).

Instabile Geldnachfrage im Euroraum? Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 76 (2007), 85 - 95 (mit Christian Dreger)

Domestic and International Determinants of the Bank of England's Liquidity Ratios during the Classical Gold Standard, 1876 - 1913: An Econometric Analysis, in: R. Neck, Ch. Richter, P. Mooslechner (eds.), Quantitative Economic Policy, Advances in Computational Economics Vol 20 Springer 2008, 221 - 240 (mit Giuseppe Tullio).

Common stochastic volatility trends in international stock returns, International Review of Financial Analysis 17 (2008), 431 - 445 (mit Chi-Mai Dao).

Zum Zusammenhang zwischen Konsum und Einkommen im vereinigten Deutschland, in: H. Hagemann, G. Horn und H.J. Krupp (Hrsg) Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Festschrift für Jürgen Komphardt, Metropolis-Verlag, Marburg 2008, S. 393 - 407

Money velocity and asset prices in the euro area Empirica 36 (2009), 51 - 63 (mit Christian Dreger).

Investigating M3 money demand in the Euro Area, in Journal of International Money and Finance (2009) doi: 10.1016/j.jimonfin. 2009.02.002 (mit Christian Dreger).

Geldpolitik und Vermögensmärkte, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 78 (2009), 56 - 65 (mit Christian Dreger).

Hysteresis in Unemployment Rates? A Comparison between Germany and the US, Jahrbücher f. Nationalökonomie u. Statistik 229 (2009), 119 - 129 (mit Uwe Hassler).

M3 Money Demand and Excess Liquidity in the Euro Area, erscheint in Public Choice (mit Christian Dreger)


Diskussionpapiere

Zur Stabilität der Beziehung zwischen Einkommen und Konsum in Deutschland. Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2002/15.

What's Wrong with the (German) NAIRU? Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2002/8 (mit S. Schreiber).

The Objectives of French Monetary Policy during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis of the determinants of the Banque de France's official discount rate, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2003/12 (mit G. Tullio).

The Objectives of British Monetary Policy during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis of domestic and foreign determinants of Bank Rate, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2003/13 (mit G. Tullio).

The Objectives of German Monetary Policy during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis of the determinants of the Reichbank's discount rate, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2003/14 (mit G. Tullio).

Domestic and International Determinants of the Reichsbank's Liquidity Ratios during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2004/22 (mit G. Tullio).

Domestic and International Determinants of the Bank of France's Liquidity Ratios during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2004/23 (mit G. Tullio).

Domestic and International Determinants of the Bank of England's Liquidity Ratios during the Classical Gold Standard, 1876-1913: an econometric analysis, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin, Nr. 2004/27 (mit G. Tullio).

Investigating M3 Money Demand in the Euro Area - New Evidence Based on Standard Models (2006), DIW Berlin Discussion Paper no. 561 (mit Christian Dreger).

M3 Money Demand and Excess Liquidity in the Euro Area (2008), DIW Berlin Discussion Paper no. 795 (mit Christian Dreger).

The US Term Structure and Central Bank Policy (2009), Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft Nr. 336 (mit Enzo Weber)


Mitherausgeber von wissenschaftlichen Reihen und Zeitschriften


Associate Editor: CESifo Economic Studies.

Managing Co-Editor: International Economics and Economic Policy.

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