Professoren
Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel

Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel

Monographien (books)

Repplinger, Detlef (2008): Pricing of Bond Options - Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 615. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Bouziane, Markus (2008): Pricing Interest-Rate Derivatives - A Fourier-Transform Based Approach. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 607. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Hager, Svenja (2008): Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms. DUV - Gabler Edition Wissenschaft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Veith, Jochen (2006): Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis. DUV - Gabler Edition Wirtschaft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Kellerhals, B. Philipp (2001): Financial Pricing Models in Continuous Time and Kalman Filtering. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 506. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Heilig, Stephan (2001): Kontrolle chaotischen Verhaltens auf Finanzmärkten - Methoden zur Stabilisierung des Preisverhaltens. Gabler Edition Wissenschaft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Nagel, Hartmut (2001): Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität. Gabler Edition Wissenschaft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Zhu, Jianwei (2000): Modular Pricing of Options - An Application of Fourier Analysis. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 493. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Reiß, Ariane (1998): Bewertung von Optionen unter Transaktionskosten. Physica- Schriften zur Betriebswirtschaft 64. Heidelberg: Physica-Verlag.

Möbius, Christian (1997): Optimale Finanzplanung von selbstgenutztem Wohneigentum. Gabler Edition Wissenschaft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.

Schöbel, Rainer (1995): Kapitalmarkt und zeitkontinuierliche Bewertung. Heidelberger betriebswirtschaftliche Studien. Heidelberg: Physica-Verlag.

Merz, Frederic (1995): DAX-Future-Arbitrage - Eine theoretische und empirische Untersuchung. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 115. Heidelberg: Physica-Verlag.

Möbius, Christian (1993): Investitions- und Finanzplanung - Arbeitsbuch mit Aufgaben und Lösungen. Wiesbaden: Gabler-Verlag. (zusammen mit Lutz Kruschwitz und Rolf O. A. Decker)

Schöbel, Rainer (1987): Zur Theorie der Rentenoption. Betriebswirtschaftliche Schriften Heft 124. Berlin: Duncker & Humblot.


Aufsätze (articles)

Hager, Svenja und Rainer Schöbel (2008): "Zu den Ursachen des Correlation Smiles". In: Finanzierungstheorie auf vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmärkten, Festschrift für Lutz Kruschwitz, hrsg. von Jörg Laitenberger und Andreas Löffler, pp. 219 – 233.

Hager, Svenja und Rainer Schöbel (2006): "Deriving the dependence structure of portfolio credit derivatives using Evolutionary Algorithms". Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3994, pp. 340-347, Springer.

Schöbel, Rainer (2004): "Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime Approach". Review of Derivatives Research, 7, 185-212. (zusammen mit Wolfgang Bühler und Olaf Korn)

Kellerhals, B. Philipp und Rainer Schöbel (2002): "The Dynamic Behavior of Closed-End Funds and Its Implication for Pricing, Forecasting, and Trading". Journal of Banking and Finance, 26, No. 8, 1615-1643.

Kellerhals, B. Philipp (2000): "Die Liberalisierung von Aktienrückkäufen: Bundesdeutsche Erfahrungen". Die Aktiengesellschaft, 45. Jg., Heft 5, 222-225. (zusammen mit Elmar Rausch)

Schöbel, Rainer und Jianwei Zhu (1999): "Stochastic Volatility with an Ornstein-Uhlenbeck Process: An Extension". European Finance Review, 3, 23-46.

Heilig, Stephan und Rainer Schöbel (1999): "Kontrolle von Chaos am Beispiel des Kaldor-Modells". in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 219, Nr. 5+6, 657-672. (Abstract)

Reiß, Ariane (1999): "Produktelimination oder Beibehaltung? Eine optionspreis- theoretische Analyse". Marketing ZFP, Heft 3, 3. Quartal, 1999, 209-215.

Reiß, Ariane und Rainer Schöbel (1999): "Die Bewertung von Options- und Wandelanleihen bei Konkursrisiko". Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 3, 1999, 131-135.

Schöbel, Rainer (1999): "A Note on the Valuation of Risky Corporate Bonds". OR Spektrum, Sonderheft Banking & Finance, 21, 35-47. (Abstract)

Reiß, Ariane (1999): "Option Replication With Large Transactions Costs". OR Spektrum, Sonderheft Banking & Finance, 21, 49-70. (Abstract)

Reiß, Ariane (1998): "Investment in Innovation and Competition: An Option Pricing Approach". Quarterly Review of Economics and Finance, 38, Special Issue, 635-650. (Abstract)

Nagel, Hartmut und Rainer Schöbel (1999): "Volatility and GMM - Monte Carlo studies and empirical estimations". Statistical Papers, 40, Nr. 3, 297-321. (Abstract)

Kellerhals, B. Philipp (1998): "Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten: Aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven". Finanzmarkt und Portfoliomanagement, 12, Nr. 1, 32-45. (zusammen mit Marliese Uhrig-Homburg) (Abstract)

Zhu, Jianwei (1998): "Bankenmarkt China im Umbruch". Die Bank, Nr. 3 (zusammen mit Rongbin Hu)

Schöbel, Rainer (1995): "Zeit-Zustands-Präferenz-Theorie". Zeitschrift der Sankt Petersburger Universität, Serie 5: Ökonomie, Heft 4 (Nr. 26), 65-82, ins Russische übersetzt von: Alexander Woronzowski. (zusammen mit Lutz Kruschwitz)

Schöbel, Rainer (1991): "The Pricing of Default-Free Interest Rate Cap, Floor and Collar Agreements". The Journal of Finance, 46, No. 5. (zusammen mit Eric Briys und Michel Crouhy)

Schöbel,Rainer (1984): "Eine Einführung in die Optionspreistheorie". Das Wirtschaftsstudium 13, 68-72, 116-21, 171-76. (zusammen mit Lutz Kruschwitz)

Schöbel,Rainer (1984): "Die Beurteilung riskanter Investitionen und das Capital Asset Pricing Model (CAPM)". Wirtschaftswissenschaftliches Studium 16, 67-72. (zusammen mit Lutz Kruschwitz)

Schöbel, Rainer (1984): "The Valuation of Insurance Contracts in an Option Pricing Framework". In: H. Göppl und R. Henn, Hrsg., Geld, Banken und Versicherungen 1984. Band II. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft 1985, 1443-57.

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