Professoren
Prof. Dr. Uwe Wystup

Prof. Dr. Uwe Wystup

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Professor of Financial Option Price Modeling and Foreign Exchange Derivatives an der Universität Antwerpen

Gründungsdirektor des Frankfurt MathFinance Institute an der Goethe Universität

Managing Director of MathFinance AG, MathFinance UK Limited and MathFinance Asis Pte Ltd

Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger an der IHK Frankfurt für Zins- und Währungsmanagement, Bewertung von Derivaten

Mitglied des Vermögensbeirats der Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ)

Mitglied des Ausbildungsausschusses der Allied European Financial Markets Association

Mitglied des Beirats der Wepex Unternehmensberatung

Mitglied des Beirats von Platinum Analytics, Shanghai

Mitglied des Expert Witness Institute (EWI) London

Vertrauensdozent der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Röster bei Café Pierre Victor

Honorarprofessor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management

Fulbright Scholar/Gastprofessor an der Carnegie Mellon Universität, Pittsburgh

Best Poster Award durch Fields Institute, Universität Toronto, Kanada

siehe https://publons.com/researcher/3375654/uwe-wystup/

Artikel in referierten Zeitschriften

Veiga, Carlos, Wystup, Uwe
Closed Formula for Options with Discrete Dividends and its Derivatives.
in: Applied Mathematical Finance, (2009), Volume 16, Issue 6, p. 517-531

Becker, Christoph, Wystup, Uwe
On the Cost of Delayed Currency Fixing Announcements.
in: Annals of Finance, Vol. 5 (2009), Issue 2, S. 161-174

Wallner, Christian, Wystup, Uwe
Efficient Computation of Option Price Sensitivities for Options of American Style.
in: Wilmott Magazine, (2004), Nr. 1

Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe
Valuation of Exotic Options Under Short Selling Constraints.
in: Finance and Stochastics, (2002), VI, 2, S. 143-172

Reiss, Oliver, Wystup, Uwe
Computing Option Price Sensitives Using Homongeneity and Other Tricks.
in: The Journal of Derivatives, (2001), Vol. 9 No. 2, S. 41-53


Monographien

Wystup, Uwe
The Ultimate Quant Cheat Sheet. Waldems: MathFinance AG, 2009

Wystup, Uwe
FX Options and Structured Products. UK: Wiley, 2006

Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe
Stochastik. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004
(Studienbrief für Bachelor of Finance & Management)

Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe
Wirtschaftsmathematik II. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004
(Studienbrief Bachelor of Finance & Management)

Wystup, Uwe
Modeling Foreign Exchange Options. A Quantiative Approach. work in progess
(Wiley Finance Series)


Herausgeberschaften & Sammelwerke

Cekan, Markus, Wystup, Uwe (Hrsg.):
Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe (Hrsg.):
Foreign Exchange Risk. London: Risk Publications, 2002

Artikel in Fachzeitschriften

Wystup, Uwe
Nichts für Einzelkämpfer - über Investmentbanker und was sie heute wissen müssen.
in: Staufenbiel Finanzwelt und Beratung, (2005), S. 12

Wystup, Uwe
The Market Price of One-Touch Options in Foreign Exchange Markets.
in: Derivatives Week, (2003), Vol. XII, no. 13, S. 8-9


Aufsätze in Sammelwerken

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Basket Options, in: Wystup, Uwe, Hakala, Jürgen (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 717-721

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Options - A Trader's View, in: Wystup, Uwe, Cekan, Markus, Wendel, Armin (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, p. 727-731

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Smile Interpolation, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 742-745

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Symmetries, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 752-759

Wystup, Uwe
Pricing Formulae for Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Weber, Andreas (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1408-1418

Wystup, Uwe
Quanto Options, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1455-1460

Wystup, Uwe
Vanna-Volga Pricing, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1867-1874

Veiga, Carlos, Wystup, Uwe
Issuers' commitments would add more value than any rating scheme could ever do, in: Chiarella, Carl, Alexander Novikov (Hrsg.): Contemporary Quantitative Finance, Springer, forthcoming

Wystup, Uwe
Darstellung des Forschungsschwerpunktes Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 205-208

Griebsch, Susanne, Kühn, Christoph, Wystup, Uwe
Instalment Options: A Closed−,Form Solution and the Limiting Case, in: Sarychev, A., et al. (Hrsg.): Mathematical Control Theory and Finance, Heidelberg: Springer, 2008, S. 211-229

Wystup, Uwe
Significant Recent Developments in Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 209-212

Wystup, Uwe
The Heston Model and the Smile, in: Cizek, Pavel, Wolfgang Haerdle, Rafael Weron (Hrsg.): Statistical Tools for Finance and Insurance, Wiesbaden: Springer, S. 161-183

Davveta, Anna, Felice, Gian Marco, Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
A Model for Long Term Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 317-325

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Barrier Options. An Overview, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 29-36

Wystup, Uwe
Binomial Trees in One and Two Dimensions, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 227-233

Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe
Dealing With Dangerous Digitals, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 327-348

Reiss, Oliver, Wystup, Uwe
Efficient Computation of Option Price Sensitivities Using Homogeneity and Other Tricks, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 127-142

Engelmann, Bernd Hans, Schwendner, Peter, Wystup, Uwe
Fast Fourier Method for the Valuation of Options on Several Correlated Currencies , in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 235-248

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Heston's Stochastic Volatility Model Applied to Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 267-282

Wystup, Uwe
How the Greeks Would Have Hedged Correlation Risk of Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 143-146

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Making the Most Out of Multiple Currency Exposure: Protection With Basket Options, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2002, Euromoney, 2002

Hakala, Jürgen, Nonas, Bereshad, Senge, Tino, Wystup, Uwe
Monte Carlo Simulations and Variance Reduction Techniques, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 175-186

Hakala, Jürgen, Senge, Tino, Weber, Andreas, Wystup, Uwe
Quasi Random Numbers and Their Application to Pricing Basket and Lookback Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 187-208

Hakala, Jürgen, Perissé, Ghislain, Wystup, Uwe
The Pricing of First Generation Exotics, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 37-56

Apel, Thomas, Winkler, Gunter, Wystup, Uwe
Valuation of Options in Heston's Stochastic Volatility Model Using Finite Element Methods, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 283-303

Wystup, Uwe
Vanilla Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 3-14

Wystup, Uwe
Volatility Management, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 15-24

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Foreign Exchange Derivatives, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2001, Euromoney, 2001

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