Professoren
Prof. Dr. Wolfgang Michael Schmidt

Prof. Dr. Wolfgang Michael Schmidt

Artikel in referierten Zeitschriften

Packham, Natalie, Schmidt, Wolfgang
Latin hypercube sampling with dependence and applications in finance.
in: Journal of Computational Finance, 2010, 13 (3), 81-111

Overbeck, Ludger, Schmidt, Wolfgang
Modeling Default Dependence with Threshold Models.
in: Journal of Derivatives, (2005), Vol. 12, No. 4, pp. 10-19

Schmidt, Wolfgang, Ward, Ian
Pricing Default Baskets.
in: RISK, (2002), January, pp. 111-114

Schmidt, Wolfgang
On a general class of one-factor models for the term structure of interest rates.
in: Finance & Stochastics, (1997), 1, pp. 3-24

Liese, Friedrich, Schmidt, Wolfgang
On the strong convergence, contiguity and entire separation of diffusion processes.
in: Stochastics and Stochastics Reports, (1994), 50, 185-203

Imkeller, Peter, Schmidt, Wolfgang
Stochastic integration for some rough non-adapted process.
in: Mathematische Nachrichten, (1994), 169, S. 149-183

Liese, Friedrich, Schmidt, Wolfgang
A note on the convergence of integral functionals of diffusion processes. An application to strong convergence.
in: Mathematische Nachrichten, (1993), 161, S. 283-289

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
Strong Markov continuous local martingales and solutions of one-dimensional stochastic differential equations III.
in: Mathematische Nachrichten, (1991), 151, S. 149-197

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On a generalization of the theorem of P. Lévy.
in: Stochastics and Stochastics Reports, (1990), 29, pp. 75-88

Schmidt, Wolfgang
On semimartingale diffusions and stochastic differential equations.
in: Stochastics and Stochastic Reports, (1990), 29, S. 407-424

Schmidt, Wolfgang
On stochastic differential equations with reflecting barriers.
in: Mathematische Nachrichten, (1989), 142, S. 135-148

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
Strong Markov continuous local martingales and solutions of one-dimensional stochastic differential equations II.
in: Mathematische Nachrichten, (1989), 144, S. 241-281

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On the behaviour of certain Bessel functionals. An application to stochastic differential equations.
in: Mathematische Nachrichten, (1987), 131, S. 219-234

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
0-1 Gesetze für die Konvergenz von Integralfunktionen gewisser Semimartingale.
in: Mathematische Nachrichten, (1985), 123, S. 177-185

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On solutions of one-dimensional stochastic differential equations without drift.
in: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie verwandte Gebiete, (1985), 68, S. 287-314

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On exponential local martingales connected with diffusion processes.
in: Mathematische Nachrichten, (1984), 119, S. 97-115

Schmidt, Wolfgang
Zero-one law for certain functionals of the Wiener process and some applications.
in: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, (1981), 34, No. 6, 759-762


Monographien

Assing, Sigurd, Schmidt, Wolfgang
Continuous Strong Markov Processes in Dimension One - Stochastic Calculus Approach. Berlin: Springer Verlag, 1998
(Lecture Notes in Mathematics 1688)


Aufsätze in Sammelwerken

Schmidt, Wolfgang, Ward, Ian
Pricing Default Baskets, in: Lipton, Alexander (Hrsg.): Theory and Practice of Credit Risk Modelling, London, RiskBooks, 2008, S. 161-173

Overbeck, Ludger, Schmidt, Wolfgang
Abhängigkeitsmodellierung mit transformierten Austrittszeiten, in: Burghof, Hans-Peter et al. (Hrsg.): Kreditderivate - Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis, 2. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Pöschel Verlag: 2005, S. 739-750

Ernst, Dietmar, Haug, Michael, Schmidt, Wolfgang
Realoptionen: Spezialfragen für eine praxisorientierte Anwendung, in: Richter, F, C. Timmreck (Hrsg.): Unternehmensbewertung - Moderne Instrumente und Lösungsansätze, Stuttgart: Schaffer-Poeschl, 2004, S. 397-420

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On the representation theorem for additive functionals, Dirichlet Forms and Stochastic Processes, Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1995, pp. 113-125

Schmidt, Wolfgang
On the decomposition of strong Markov continuous semimartingales, Stochastic Processes and Optimal Control, Gordon and Breach Publishers, 1993, pp. 165-176

Schmidt, Wolfgang
Weakly additive functionals and time changes of strong Markov processes. (in: Stochastic Processes and Related Topics), Mathematical Research 61, 1990, pp. 145-152

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
Continuous local martingales: strong Markov property, solutions of stochastic differential equations, and the interplay between them, in: Lecture Notes in Control and Information Sciences (Hrsg.): Stochastic Systems and Optimization, Proceedings of the 6th IFIP WG 7.1 Working Conference, (1988) 136, pp. 48-74

Engelbert, Hans-Jürgen, Schmidt, Wolfgang
On one-dimensional stochastic differential equations with generalized drift, in: Lecture Notes in Control and Information Sciences (Hrsg.): Stochastic Differential Systems, Proceedings of the 4th IFIP-WG 7/1 Working Conference, (1985), 69, pp. 143-155

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