Univ.-Prof. Dr. Sylvia Frühwirth-Schnatter

Professor - aktiv

Jahrgang
1959
Position / Amtsbezeichnung
Stellvertretender Institute Chair
Universität
Wirtschaftsuniversität Wien
Fachbereich
Department für Finance, Accounting and Statistics
Institut
Institut für Statistik und Mathematik
Arbeitsbereiche
Applied Statistics and Econometrics
Forschungsbereiche
Bayesianische Ökonometrie
Computerintensive Statistik
Markov chain Monte Carlo Methoden
Mischungsmodelle
Modellierung diskreter Daten
Angewandte Zeitreihenanalyse / Ökonometrische Analyse von Finanzzeitreihen
Land
Österreich
Ort / PLZ
1020 Wien
Strasse
Welthandelsplatz 1
Telefon
0043-1-313 36-5581
Sekretariat
0043-1-31336-4757
FAX
0043-1-313 36-774

Veröffentlichungen

Main publications:

Frühwirth-Schnatter, S., Tüchler, R. and Otter Th. (2003): Bayesian Analysis of the Heterogeneity Model. Forthcoming in Journal of Business and Economic Statistics

Kaufmann, S. and Frühwirth-Schnatter, S. (2002): Bayesian Analysis of Switching ARCH-models. Journal of Time Series Analysis, 23, 425 - 458

Otter, Th., Tüchler, R. and Frühwirth-Schnatter, S. (2002): Bayesian Latent Class Metric Conjoint Analysis - A Case Study from the Austrian Mineral Water Market. In: O. Opitz and M. Schwaiger (Eds.): Exploratory Data Analysis in Empirical Research. Proceedings of the 25th annual conference of the Gewerkschaft für Klassifikation. Studies in classification, data analysis, and knowledge organization, Springer 2002, pp. 157 - 169.

Frühwirth-Schnatter, S. (2001): Markov Chain Monte Carlo Estimation of Classical and Dynamic Switching and Mixture Models, Journal of the American Statistical Association, 96, 194 - 209.

Frühwirth-Schnatter, S. (2001): Fully Bayesian Analysis of Switching Gaussian State Space Models, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 53, 31 - 49

Frühwirth, R. and Frühwirth-Schnatter, S. (1998): On the treatment of energy loss in track fitting. Computer Physics Communications, 110, 80 - 86.

Frühwirth-Schnatter, S. (1996): Recursive Residuals on Modeldiagnostics for Normal and Non-Normal State Space Models. Environmental and Ecological Statistics, 3, 291 - 309.

Frühwirth-Schnatter, S. (1995): Bayesian Model Discrimination and Bayes Factors for Linear Gaussian State Space Models. Journal of the Royal Statistical Society, B, 57, 237 - 246.

Frühwirth-Schnatter, S. (1994): Data Augmentation and Dynamic Linear Models. Journal of Time Series Analysis, 15, 183 - 202.

Whittaker, J. and Frühwirth-Schnatter, S. (1994): A Dynamic Change-Point Model for Detecting Onset of Growth of Bacteriological Infection. Applied Statistics, 43, 625 - 640.

Frühwirth-Schnatter, S. (1994): Applied State Space Modelling of Non-Gaussian Time Series Using Integration-Based Kalman-Filtering. Statistics and Computing, 4, 259 - 269.

Frühwirth-Schnatter, S. (1992): Approximative Predicitive Integrals for Dynamic Generlized Linear Models. In Fahrmeir, L., Francis, B., Gilchrist, R. und Tutz, G. (Eds.): Advances in GLIM and Statistical Modelling. Lecture Notes in Statistics, 78, Springer New York, 101 - 106.

Schnatter, S. (1992): Integration-based Kalman-filtering for a dynamic generalized linear trend model. Computational Statistics & Data Analysis, 13, 447 - 459.

Schnatter, S. (1988): Bayesian Forecasting of Time Series by Gaussian Sum Approximations. In Bernardo, J. M., DeGroot, M. H., Lindley, D. V. and Smith, A. F. M. (Eds.): Bayesian Statistics 3, Claredon Press Oxford, 757 - 764.

Schnatter, S., Gutknecht, D and Kirnbauer, R. (1987): A Bayesian Approach to Estimating the Parameters of a Hydrological Forecasting System. In Viertl, R. (Ed.): Probability and Bayesian Statistics, Plenum Press New York, 415 - 422.

Kirnbauer, R., Schnatter, S. and Gutknecht, D. (1987): Bayesian Estimation of Design Floods under Regional and Subjective Prior Information. In Viertl, R. (Ed.): Probability and Bayesian Statistics, Plenum Press New York, 285 - 294.

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