Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Institutsvorstand
Universität
Wirtschaftsuniversität Wien
Fachbereich
Department für Finance, Accounting and Statistics
Institut
Institut für Kreditwirtschaft
Arbeitsbereiche
Kreditwirtschaft
Forschungsbereiche
Kreditrisikomanagement
Fixed Income
Financial Institutions
Land
Österreich
Ort / PLZ
1020 Wien
Strasse
Welthandelsplatz 1
Telefon
0043-1-31336-5685
Sekretariat
0043-1-31-336-4691
FAX
0043-1-31-00-580

Veröffentlichungen

Artikel (in wissenschaftlichen Fachzeitschriften):

Thurner, S., Hanel, R., Pichler S., Risk trading, network topology, and banking regulation, Quantitative Finance, 3/4, August 2003, S. 306-319.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., Analyse der Zinsspreads von EMU-Staatsanleihen, Die Bank, 5/2001, S. 336-339.

Binder, A., Fingerlos, F., Jankowitsch, R., Pichler, S., Zeipelt, W., Die Schätzung der österreichischen Zinsstruktur nach dem Verfahren von Svensson, Bankarchiv – Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsewesen 2/2000, 129-138.
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Pichler, S., Selitsch, K., A Comparison of Analytical VaR Methodologies for Portfolios that Include Options, Gibson, R. (ed.), Model Risk: Concepts, Calibration, and Pricing, Risk Publications, London, 2000, S. 253-265.
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Geyer, A.L.J., Pichler, S., A state-space approach to estimate and test multi-factor Cox-Ingersoll-Ross models of the term structure, The Journal of Financial Research 22/1, Spring 1999, S. 107-130.

Aussenegg, W., Pichler, S., Evaluierung von Value-at-Risk Modellen für zinsabhängige Finanzinstrumente, Egger, A., O. Grün und R. Moser (Hrsg.), Managementinstrumente und -konzepte, Schäffer-Poeschel Verlag, S. 417-438.

Geyer, A.L.J., Pichler, S., Aggregationsprobleme im Rahmen des Value-at-Risk Konzeptes, Österreichisches Bank-Archiv 12/98, S. 942-948.

Grünbichler, A., Pichler, S., Der Verfalltagseffekt in Österreich: Eine empirische Untersuchung, Finanzmarkt und Portfolio Management, 11. Jahrgang 1997, Nr. 1, S. 51-61.

Grünbichler, A., Pichler, S., Der ATX50P und der WBI30 im Vergleich, Österreichisches Bank-Archiv 12/1996, S. 943 - 948.

Pichler, S., Optionen auf den AGB-Future: Bewertungsmodelle für den praktischen Einsatz, Österreichisches Bank-Archiv 10/1996, S. 757 - 764.

Pichler, S., Size Effect und Settlement Effect am österreichischen Aktienmarkt, Österreichisches Bank-Archiv 3/1993, S. 195-201.

Pichler, S., Aktienmarktanomalien: Systematik empirischer Befunde, Österreichisches Bank-Archiv 2/1993, S. 117-123.

Aussenegg, W., Pichler, S., The Impact of Option Listing on the Underlying Security: Evidence from the Vienna Stock Exchange, Christian Hipp et al. (Hrsg.): Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen, VVW Karlsruhe, 1993, S. 361-390.

Aussenegg, W., Pichler, S., Der Marktstart der ÖTOB: Eine Event Study, Peter Steiner (Hrsg.): Banking and Finance, Band 6 der Diskussionsreihe Bank & Börse der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, Orac Verlag, Wien 1993, S. 7-39.

Grünbichler, A., Pichler, S., Zur Nachkalkulation von Aktienindizes: Der S&P500 und der ATX im Vergleich, Österreichisches Bank-Archiv 11/1991, S. 809 - 814.


Working Papers:

Jankowitsch, R., Pichler, S., Schwaiger, W.S.A., August 2003, Rating Granularity and Basel II Capital Requirements, Working Paper, Vienna University of Technology. Under Review in Journal of Banking and Finance.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., Februar 2004, Measuring Systematic Risk in EMU Government Yield Spreads, Working Paper, WU-Wien, IHS, TU Wien.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., März 2003, Currency Dependence of Corporate Credit Spreads, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., Oktober 2002, Estimating Zero-Coupon Yield Curves for EMU Government Bonds, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., März 2002, Parsimonious estimation of credit spreads, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Hanel, R., Pichler, S., Thurner, S., Februar 2002, Banking regulation and network-topology dependence of iterative risk-trading games, Working Paper, Universität Wien und TU Wien.
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Jankowitsch, R., Mösenbacher, H., Pichler, S., Februar 2002, Measuring the Liquidity Impact on EMU Government Bond Prices, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., April 2001, Empirical Analysis of European Government Yield Spreads, Working Paper, WU-Wien, IHS, TU Wien.
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Aussenegg, W. , Pichler, S., September 1997, Empirical Evaluation of Simple Models to Calculate Value-at-Risk of Fixed Income Instruments, Working Paper, Technische Universität Wien.

Pichler, S., März 1997, Valuation of Floating Rate Instruments Indexed to a Secundary Market Yield, Working Paper, Technische Universität Wien.

Geyer, A.L.J., Pichler, S., 1994, Parameter Estimation for Arbitrage - Free Models of the Term Structure of Interest Rates: A Kalman Filter Approach, Working Paper # 7 der Austrian Working Group on Banking and Finance.


Monographien:

Pichler, S., 1999, Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung, Deutscher Universitäts-Verlag, Gabler Edition Wissenschaft.

Pichler, S., 1995, Ermittlung der Zinsstruktur: Evaluierung alternativer Verfahren für den österreichischen Rentenmarkt, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden.

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