Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Institutsvorstand
Institutsvorstand
Universität
Wirtschaftsuniversität Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
Fachbereich
Department für Finance, Accounting and Statistics
Department für Finance, Accounting and Statistics
Institut
Institut für Kreditwirtschaft
Institut für Kreditwirtschaft
Arbeitsbereiche
Kreditwirtschaft
Kreditwirtschaft
Forschungsbereiche
Kreditrisikomanagement
Fixed Income
Financial Institutions
Kreditrisikomanagement
Fixed Income
Financial Institutions
Land
Österreich
Österreich
Ort / PLZ
1020 Wien
1020 Wien
Strasse
Welthandelsplatz 1
Welthandelsplatz 1
Telefon
0043-1-31336-5685
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Sekretariat
0043-1-31-336-4691
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FAX
0043-1-31-00-580
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Veröffentlichungen
Thurner, S., Hanel, R., Pichler S., Risk trading, network topology, and banking regulation, Quantitative Finance, 3/4, August 2003, S. 306-319.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., Analyse der Zinsspreads von EMU-Staatsanleihen, Die Bank, 5/2001, S. 336-339.
Binder, A., Fingerlos, F., Jankowitsch, R., Pichler, S., Zeipelt, W., Die Schätzung der österreichischen Zinsstruktur nach dem Verfahren von Svensson, Bankarchiv – Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsewesen 2/2000, 129-138.
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Pichler, S., Selitsch, K., A Comparison of Analytical VaR Methodologies for Portfolios that Include Options, Gibson, R. (ed.), Model Risk: Concepts, Calibration, and Pricing, Risk Publications, London, 2000, S. 253-265.
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Geyer, A.L.J., Pichler, S., A state-space approach to estimate and test multi-factor Cox-Ingersoll-Ross models of the term structure, The Journal of Financial Research 22/1, Spring 1999, S. 107-130.
Aussenegg, W., Pichler, S., Evaluierung von Value-at-Risk Modellen für zinsabhängige Finanzinstrumente, Egger, A., O. Grün und R. Moser (Hrsg.), Managementinstrumente und -konzepte, Schäffer-Poeschel Verlag, S. 417-438.
Geyer, A.L.J., Pichler, S., Aggregationsprobleme im Rahmen des Value-at-Risk Konzeptes, Österreichisches Bank-Archiv 12/98, S. 942-948.
Grünbichler, A., Pichler, S., Der Verfalltagseffekt in Österreich: Eine empirische Untersuchung, Finanzmarkt und Portfolio Management, 11. Jahrgang 1997, Nr. 1, S. 51-61.
Grünbichler, A., Pichler, S., Der ATX50P und der WBI30 im Vergleich, Österreichisches Bank-Archiv 12/1996, S. 943 - 948.
Pichler, S., Optionen auf den AGB-Future: Bewertungsmodelle für den praktischen Einsatz, Österreichisches Bank-Archiv 10/1996, S. 757 - 764.
Pichler, S., Size Effect und Settlement Effect am österreichischen Aktienmarkt, Österreichisches Bank-Archiv 3/1993, S. 195-201.
Pichler, S., Aktienmarktanomalien: Systematik empirischer Befunde, Österreichisches Bank-Archiv 2/1993, S. 117-123.
Aussenegg, W., Pichler, S., The Impact of Option Listing on the Underlying Security: Evidence from the Vienna Stock Exchange, Christian Hipp et al. (Hrsg.): Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen, VVW Karlsruhe, 1993, S. 361-390.
Aussenegg, W., Pichler, S., Der Marktstart der ÖTOB: Eine Event Study, Peter Steiner (Hrsg.): Banking and Finance, Band 6 der Diskussionsreihe Bank & Börse der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, Orac Verlag, Wien 1993, S. 7-39.
Grünbichler, A., Pichler, S., Zur Nachkalkulation von Aktienindizes: Der S&P500 und der ATX im Vergleich, Österreichisches Bank-Archiv 11/1991, S. 809 - 814.
Working Papers:
Jankowitsch, R., Pichler, S., Schwaiger, W.S.A., August 2003, Rating Granularity and Basel II Capital Requirements, Working Paper, Vienna University of Technology. Under Review in Journal of Banking and Finance.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., Februar 2004, Measuring Systematic Risk in EMU Government Yield Spreads, Working Paper, WU-Wien, IHS, TU Wien.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., März 2003, Currency Dependence of Corporate Credit Spreads, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., Oktober 2002, Estimating Zero-Coupon Yield Curves for EMU Government Bonds, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Jankowitsch, R., Pichler, S., März 2002, Parsimonious estimation of credit spreads, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Hanel, R., Pichler, S., Thurner, S., Februar 2002, Banking regulation and network-topology dependence of iterative risk-trading games, Working Paper, Universität Wien und TU Wien.
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Jankowitsch, R., Mösenbacher, H., Pichler, S., Februar 2002, Measuring the Liquidity Impact on EMU Government Bond Prices, Working Paper, Vienna University of Technology.
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Geyer, A.L.J., Kossmeier, S., Pichler, S., April 2001, Empirical Analysis of European Government Yield Spreads, Working Paper, WU-Wien, IHS, TU Wien.
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Aussenegg, W. , Pichler, S., September 1997, Empirical Evaluation of Simple Models to Calculate Value-at-Risk of Fixed Income Instruments, Working Paper, Technische Universität Wien.
Pichler, S., März 1997, Valuation of Floating Rate Instruments Indexed to a Secundary Market Yield, Working Paper, Technische Universität Wien.
Geyer, A.L.J., Pichler, S., 1994, Parameter Estimation for Arbitrage - Free Models of the Term Structure of Interest Rates: A Kalman Filter Approach, Working Paper # 7 der Austrian Working Group on Banking and Finance.
Monographien:
Pichler, S., 1999, Bewertung von Zahlungsströmen mit variabler Verzinsung, Deutscher Universitäts-Verlag, Gabler Edition Wissenschaft.
Pichler, S., 1995, Ermittlung der Zinsstruktur: Evaluierung alternativer Verfahren für den österreichischen Rentenmarkt, Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.