Prof. Dr. rer. nat. Philipp Sibbertsen

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Institutsdirektor
Universität
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut
Institut für Statistik
Arbeitsbereiche
Statistik
Forschungsbereiche
Statistik der Finanzmärkte
empirische Kapitalmarktforschung
Zeitreihenanalyse
Nichtparametrische Regression
Robuste Statistik
Land
Deutschland
Ort / PLZ
30167 Hannover
Strasse
Königsworther Platz 1
Telefon
0511-762- 3783
Sekretariat
0511-762-3784
FAX
0511-762-3923

Auszeichnungen und Ehrungen

2000
Dissertationspreis der Universität Dortmund

2001
Preis für Innovation in der Lehre der Ruhr-Universität Bochum

2009
Preis für exzellente Lehre der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Universität Hannover

Veröffentlichungen

2010

Sibbertsen, P., Willert, J. (2010): Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts. forthcoming in Statistical Papers

Luedtke, C. , Sibbertsen, P. (2010): Model Risk in GARCH-Type Financial Time Series. In: Model Risk, Identification, Measurement and Management, D. Rösch and H. Scheule (editors), Riskbooks, 75 – 89.


2009

Kuswanto, H., Sibbertsen, P. (2009): Testing for Long Memory Against ESTAR Nonlinearities. Discussion Paper no. 427, Leibniz Universität Hannover

Kuswanto, H. (2009): A new simple test against spurious long memory using temporal aggregation. Dicsussion Paper no. 425, Leibniz Universität Hannover

Sibbertsen, P., Kruse, R. (2009): Testing for a break in persistence under long-range dependencies. Journal of Time Series Analysis 30, 263 - 285

Davidson, J., Sibbertsen, P. (2009): Tests of Bias in Log-Periodogram Regression. Economics Letters 102, 83-86


2008

Sibbertsen, P., Stahl, G., Luedtke, C. (2008): Measuring model risk. Journal of Risk Model Validation 2, 65 - 81

Kruse, R., Frömmel, M., Menkhoff, L., Sibbertsen, P. (2008): What do we know about real exchange rate non-linearities?

Kruse, R. (2008): Rational bubbles and changing degree of fractional integration.


2007

Kuswanto, H. Sibbertsen, P. (2007): Can we distinguish between common nonlinear time series models and long memory?

Nordman, D., Sibbertsen, P., Lahiri, S. N. (2007): Empirical likelihood confidence intervals for the mean of a long-range dependent process. Journal of Time Series Analysis 28, 576 - 599

Weissbach, R., Sibbertsen, P. (2007): Divergence of credit valuation in Germany - Continuous theory and discrete practice


2006

Rothe, C., Sibbertsen, P. (2006): Phillips - Perron - type unit root tests in the nonlinear ESTAR framework. Allgemeines Statistisches Archiv 90, 439 - 456.

Sibbertsen, P., Krämer, W. (2006): The Power of the KPSS - Test for Cointegration when Residuals are Fractionally Integrated. Economics Letters 91, 321 - 324.


2005

Davidson, J., Sibbertsen, P. (2005): Generating schemes for long memory processes. Journal of Econometrics 128, 253 - 282.


2004

Sibbertsen, P., Venetis, I. (2004): Distinguishing between long-range dependence and deterministic trends.

Sibbertsen, P. (2004): Long memory in volatilities of German stock returns. Empirical Economics 29, 477 - 488.

Sibbertsen, P. (2004): Long-memory versus structural change: An overview. Statistical Papers 45, 465 - 515.

Herzberg, M., Sibbertsen, P. (2004): Pricing of options under different volatility models.

Gebel, M., Sibbertsen, P. (2004): Recognizing mathematical talent - an approach using discriminant analysis.

Halverscheid, S., Hiltawsky, K., Sibbertsen, P. (2004): SamstagsUni: Ein Konzept zwischen Schule, Lehrerbildung und Hochschule. Zeitschrift für Hochschuldidaktik September 2004, 1 - 12.


2003

Sibbertsen, P. (2003): Log-Periodogram estimation of the memory parameter of a long-memory process under trend. Statistics and Probability Letters 61, 261 - 268.

Lohre, M., Sibbertsen, P., Könning, T. (2003): Modelling Water Flow of the Rhine River Using Seasonal Long Memory. Water Resources Research 39, 1132 - 1138.

Beran, J., Ghosh, S., Sibbertsen, P. (2003): Nonparametric Mestimation with long-memory errors. Journal of Statistical Planning and Inference 117, 199 - 206.


2002

Krämer, W., Sibbertsen, P., Kleiber, C. (2002): Long Memory versus Structural Change in Financial Time Series. Allgemeines Statistisches Archiv 86, 83 - 96.

Beran, J., Feng, Y., Ghosh, S., Sibbertsen, P. (2002): On robust local polynomial estimation with long-memory errors. International Journal of Forecasting 18, 227 - 241.

Lohre, M., Sibbertsen, P. (2002): Persistenz und saisonale Abhängigkeiten in Abflüssen des Rheins. Hydrology and Water Resources Management 46, 166 - 174.

Krämer, W., Sibbertsen, P. (2002): Testing for structural change in the presence of long-memory. International Journal of Business and Economics 1, 235 - 243.

Peters, A., Sibbertsen, P. (2002): Tests on Fractional Cointegration. Comparison of a finite M- and ML-test on fractional cointegration. In: Developments in Robust Statistics. Editors: R. Dutter, U. Gather, P. J. Rousseeuw and P. Filzmoser, 306 - 315.


2001

Sibbertsen, P. (2001): S-estimation in the linear regression model with long- memory error terms under trend. Journal of Time Series Analysis 22, 353 - 363.


2000

Sibbertsen, P. (2000): Robust CUSUM-M test in the presence of long-memory disturbances. Technical Report 19 / 2000, SFB 475, Universität Dortmund.

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