Prof. Dr. rer. oec. Daniel Porath

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Fachgruppensprecher
Universität
Hochschule Mainz
University of Applied Sciences
Fachbereich
Wirtschaft
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre und Quantitative Verfahren
Forschungsbereiche
Ratingverfahren
Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Strukturanalysen des Bankenmarktes
Land
Deutschland
Ort / PLZ
55128 Mainz
Strasse
Lucy-Hillebrand-Straße 2
Telefon
+49 (0) 6131 - 628 -3245
FAX
+49 (0) 6131 - 628 -93245

Bücher

Veröffentlichungen

A reappraisal of the evidence on PPP: A systematic investigation into MA roots in panel unit root tests and their implications, 2009, Empirical Economics, DOI: 10.1007/s00181-009-0321-7 (with Christoph Fischer)

Does Diversification Improve the Performance of German Banks? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios, 2007, Journal of Financial Services Research, forthcoming (with Evelyn Hayden and Natalja von Westernhagen)

Distressed Bank Mergers, 2007, Journal of Banking and Finance 31, 3200-3217 (with Jaap Bos, Frank Heid, James Kolari, Michael Koetter and Clemens Kool)

Efficient, profitable and safe banking: an oxymoron? Evidence from a panel VAR approach, 2007, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 02/07, http://www.bundesbank.de
/vfz/vfz_diskussionspapiere_2007.php (with Michael Koetter)

Basel II and bank lending to emerging markets: evidence from the German banking sector, 2007, Journal of Banking and Finance 31, 401-418 (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)

Estimating probabilities of default for German savings banks and credit cooperatives, 2006, sbr (Schmalenbach business review) 58, 214-233.
Do not forget the economy when estimating default probabilities, 2006, Wilmott magazine June 2006 (with Bernd Engelmann).

Statistical methods to develop rating systems, 2006, in: Engelmann / Rauhmeier (eds.) The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer Verlag, Berlin et al. (with Evelyn Hayden)

Scoring models for retail exposures, 2006, in: Engelmann / Rauhmeier (eds) The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer Verlag, Berlin et al.

Does diversification improve the performance of German banks? Evidence from individual loan portfolios, 2006, OeNB Working Paper 110, http://www.oenb.at/en/presse_pub/research/020_workingpapers, (with Evelyn Hayden and Natalja von Westernhagen)

A reappraisal of the evidence on PPP: a systematic investigation into MA roots in panel unit root tests and their implications, 2006, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1 23/06, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2006.php (with Christoph Fischer)

Basel II and Bank Lending to Emerging Markets: Micro Evidence from German Banks, 2005, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 5163 (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)

Accounting for distress in bank mergers, 2005, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 09/05, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2005.php (with Michael Koetter, Jaap Boos, Frank Heid, James Kolari, Clemens Kool)

Do banks diversify loan portfolios? A tentative answer based on individual bank loan portfolios, 2005, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 03/05, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2005.php (with Andreas Kamp, Andreas Pfingsten)

Estimating probabilities of default for German savings banks and credit cooperatives, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 06/04,
http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php

How will Basel II affect international bank lending?, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 05/04, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php, (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)

Wie können Ausfallwahrscheinlichkeiten präzise geschätzt werden?, 2004, Die Bank April 2004 (with Bernd Engelmann)

Does capital regulation matter for bank behavior: Evidence for German savings banks, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 03/04, http://www.bundesbank.de
/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php (with Stéphanie Stolz, Frank Heid)

Empirical comparison of different methods for default probability estimation, 2003, Quanteam Research Papers November 2003, www.quanteam.de/papers/PDAccuracy.pdf (with Bernd Engelmann)

Does capital regulation matter for bank behavior: Evidence for German savings banks , 2003, Kiel Working Paper 1192 (with Stéphanie Stolz, Frank Heid)

Fiskalische Beurteilung der Staatsverschuldung mit ökonometrischen Methoden. Eine empirische Studie für die Bundesrepublik Deutschland, 1999, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien: Peter Lang.

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