Professoren
Prof. Dr. Hermann Singer

Prof. Dr. Hermann Singer

2010

Thomas Mazzoni: Are Short Term Stock Asset Returns Predictable? An Extended Empirical Analysis (Diskussionsbeitrag Nr. 449), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2010

Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in International Journal of Intelligent Systems, Volume 25, Issue 4, Pages 287 - 385 (April 2010)

Marina Lorenz, Thomas Mazzoni: Quantitative Evaluierung von Multi-Level Marketingsystemen (Diskussionsbeitrag Nr. 446), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010

Thomas Mazzoni, Elmar Reucher: Quasi-Continuous Maximum Entropy Distribution Approximation with Kernel Density (Diskussionsbeitrag Nr. 447), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 01/2010


2009

Thomas Mazzoni: Expected a Posteriori Estimation in Finance, in Advances and Applications in Statistical Sciences Volume 1, Issue 2, 2009, 263-284

Thomas Mazzoni: Fast Continuous-Discrete DAF-Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 445), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 11/2009

Michael Stops/Thomas Mazzoni: Matchingprozesse auf beruflichen Teilarbeitsmärkten (Diskussionsbeitrag Nr. 435), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 03/2009

Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part I: ML-Estimation of time series (Diskussionsbeitrag Nr. 441), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009

Hermann Singer: SEM modeling with singular moment matrices, Part II: ML-Estimation of sampled stochastic differential equations (Diskussionsbeitrag Nr. 442), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2009


2008

Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation, in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Oktober 2008

Hermann Singer: Conditional Gauss–Hermite Filtering with Application to Volatility Estimation (Diskussionsbeitrag Nr. 430), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 10/2008

Thomas Mazzoni: Expected A Posteriori Estimation in Financial Applications (Diskussionsbeitrag Nr. 424), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2008

Thomas Mazzoni: Fast Analytic Option Valuation with GARCH (Diskussionsbeitrag Nr. 429), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen 09/2008

Hermann Singer: Generalized Gauss–Hermite filtering, in AStA Advances in Statistical Analysis, doi: 10.1007/s10182-008-0068-z, Juli 2008

Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables, in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008

Hermann Singer: Maximum Entropy Inference for Mixed Continuous-Discrete Variables (Diskussionsbeitrag Nr. 422), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, März 2008

Hermann Singer: SDE: A program package for the simulation, optimal filtering and maximum likelihood estimation of nonlinear Stochastic Differential Equations, Presented at the 7th RC33 Conference on Social Science Methodology, Naples, Italy, September 1-5, 2008

Hermann Singer, Johan H. L. Oud: Special issue: Continuous time modeling of panel data, in Statistica Neerlandica 62 (1), 1–3, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00385.x, Februar 2008


2007

Hermann Singer, Max Zucker: An Alternative Derivation of the Black-Scholes Formular, in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, April 2007

Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous-Discrete Extended Kalman-Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 407), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2007

Thomas Mazzoni: Computational Aspects of Continuous–Discrete Extended Kalman–Filtering, in Computational Statistics (2008) 23:519-539

Hermann Singer, J. H. L. Oud: Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques, in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00376.x, November 2007

Hermann Singer: Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research , in Statistica Neerlandica, doi: 10.1111/j.1467-9574.2007.00373.x, November 2007

Thomas Mazzoni: Stetig/diskrete Zustandsraummodelle dynamischer Wirtschaftsprozesse, Shaker Verlag, Auflage: 1, ISBN 978-3-8322-5826-9, 01/2007


2006

Hermann Singer, Oliver Grothe: Bayesian Estimation of Volatility with Moment-Based Nonlinear Stochastic Filters (Diskussionsbeitrag Nr. 401), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, September 2006

Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering (Diskussionsbeitrag Nr. 391), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, Mai 2006

Hermann Singer: Generalized Gauss-Hermite Filtering for Multivariate Diffusion Processes (Diskussionsbeitrag Nr. 402), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2006

Thomas Mazzoni: Import Penetration and the Collapse of the Phillips Curve, Konferenzpapier, DIW Macroeconometric Workshop, Berlin, 11/2006

Thomas Mazzoni: Import-Penetration und der Kollaps der Phillips-Kurve (Diskussionsbeitrag Nr. 400), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 09/2006

Hermann Singer: Moment Equations and Hermite Expansion for Nonlinear Stochastic Differential Equations with Application to Stock Price Models, in Computational Statistics, Volume 21-3, S. 385-397, (2006)

Hermann Singer: Nonlinear Continuous Time Modeling Approaches in Panel Research (Diskussionsbeitrag Nr. 398), in Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, August 2006

Hermann Singer: Stochastic Differential Equation Models with Sampled Data (Invited contribution), in Kees van Montfort, Han Oud and Albert Satorra (eds.), Longitudinal models in the behavioral and related sciences, The European Association of Methodology (EAM) Methodology and Statistics series, vol. II, Erlbaum publishers, 2006


2005

Thomas Mazzoni: A State-Space Model for Economic Production, Konferenzpapier, 6th IWH Workshop in Macroeconometrics, Halle, 12/2005

Hermann Singer: Continuous Time Models for Panel Data, paper presented at the First EASR conference (European Association for Survey Research), Barcelona, July 2005

Hermann Singer: Continuous-Discrete Unscented Kalman Filtering, in Diskussionsbeitrag Nr. 384 / Diskussionsbeiträge Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, November 2005

Thomas Mazzoni: Zeitstetige Modellbildung am Beispiel einer volkswirtschaftlichen Produktionsstruktur (Diskussionsbeitrag Nr. 375), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 04/2005


2004

Hermann Singer: A survey of estimation methods for stochastic differential equastions, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, CD ROM (ISBN 90-6706-176-x), Amsterdam, 2004

Hermann Singer: Moment equations and Hermite expansion for nonlinear stochastic differential equations with application to stock price models, paper presented at the 6 th International Conference on Social Science Methodology, Amsterdam, 2004

Thomas Mazzoni: Zeitdiskrete vs. zeitstetige Modellierung von Preismechanismen zur Regulierung von Angebots- und Nachfragemengen (Diskussionsbeitrag Nr. 368), in Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft FernUniversität in Hagen, 2004


2003

Hermann Singer: Nonlinear Continuous-Discrete Filtering using Kernel Density Estimates and Functional Integrals, in Journal of Mathematical Sociology, 27, 1, 2003

Hermann Singer: Simulated Maximum Likelihood in Nonlinear Continuous-Discrete State Space Models: Importance Sampling by Approximate Smoothing, in Computational Statistics, 18, 1, 2003


2002

Hermann Singer: Parameter Estimation of Nonlinear Stochastic Differential Equations: Simulated Maximum Likelihood vs. Extended Kalman Filter and Ito-Taylor Expansion, in Journal of Computational and Graphical Statistics, 11, 4, 2002

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