Professoren
Prof. Dr. Martin Eling

Prof. Dr. Martin Eling

Aktuelle Arbeitspapiere

Skewness in Hedge Funds: Classical Skewness Coefficients vs. Azzalini's Skewness Parameter, Mai 2008 (mit Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti).

Internal vs. External Risk Measures: How Capital Requirements Differ in Practice, August 2008 (mit Luisa Tibiletti).

Is there Market Discipline in the European Insurance Industry? An Analysis of the German Insurance Market, September 2008 (mit Joan T. Schmit).

Underwriting Cycles in German Property-liability Insurance, November 2008 (mit Michael Luhnen).

One-Size or Tailor-Made Performance Ratios for Ranking Hedge Funds? Januar 2009 (mit Simone Farinelli, Damiano Rossello und Luisa Tibiletti).

Sharpe Ratio for skew-elliptical distributions: a skewness-dependent performance trade-off?, Februar 2009 (mit Luisa Tibiletti).


Monographien

Volkswirtschaftliche Implikationen des Swiss Solvency Tests, I.VW Schriftenreihe Band 48, 103 S., St. Gallen 2006 (mit Hato Schmeiser, Nadine Gatzert, Stefan Schuckmann und Denis Toplek).

Hedgefonds-Strategien und ihre Performance im Asset Management von Finanzdienstleistungsunternehmen, Eul-Verlag, 230 S., Lohmar 2006.


Beiträge in begutachteten Zeitschriften

The Performance of Hedge Funds and Mutual Funds in Emerging Markets, erscheint in: Journal of Banking & Finance, Vol. 34, 2010 (mit Roger Faust).

Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision, erscheint in: Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 35, 2010 (mit Hato Schmeiser).

Efficiency in the international insurance industry: A cross-country comparison, erscheint in: Journal of Banking & Finance, Vol. 34, 2010 (mit Michael Luhnen).

Frontier Efficiency Methodologies to Measure Performance in the Insurance Industry, erscheint in: Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 35, 2010 (mit Michael Luhnen).

Wo investieren Distressed-Securities-Hedgefonds? erscheint in: Kredit und Kapital, Vol. 43, 2010 (mit Georgi Bontschev).

Versicherungszyklen in der deutschen KFZ-Versicherung, erscheint in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband 2009 (mit Michael Luhnen).

Risk and Return of Reinsurance Under Copula Models, European Journal of Finance, Vol. 15, 2009, No. 7-8, pp. 751-775 (mit Denis Toplek).

Modeling and Management of Nonlinear Dependencies–Copulas in Dynamic Financial Analysis, Journal of Risk and Insurance, Vol. 76, 2009, No. 3, S. 651-681 (mit Denis Toplek, SSRN's Top Ten Download for Banking & Insurance im Juli 2007).

Minimum Standards for Investment Performance: A New Perspective on Solvency Assessment, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 45, 2009, No. 1, S. 113-122 (mit Nadine Gatzert und Hato Schmeiser).

Good News and Bad News on Ellipticity in the Distribution of Capital Market Returns, Atlantic Economic Journal, Vol. 37, 2009, No. 2, S. 209-210 (mit Luisa Tibiletti).

Does Hedge Fund Performance Persist? Overview and New Empirical Evidence, European Financial Management, Vol. 15, 2009, No. 2, S. 362-401.

An Overview and Comparison of Risk-Based Capital Standards, Journal of Insurance Regulation, Vol. 26, 2008, No. 4, S. 31-60 (mit Ines Holzmüller).

Performance Measurement in the Investment Industry: Does the Measure Matter? Financial Analysts Journal, Vol. 64, 2008, No. 3, S. 54-66.

The Swiss Solvency Test and its Market Implications, Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 33, 2008, No. 3, S. 418-439 (mit Nadine Gatzert und Hato Schmeiser).

Management Strategies and Dynamic Financial Analysis, Variance, Vol. 2, 2008, No. 1, S. 52-70 (mit Thomas Parnitzke und Hato Schmeiser, ausgezeichnet als Best Article durch die Casualty Actuarial Association).

Die Modellierung von Rückversicherungsverträgen in der Dynamischen Finanzanalyse, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 97. Bd., 2008, Heft 4, S. 479-490 (mit Denis Toplek).

Understanding Price Competition in the German Motor Insurance Market, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband 2008, S. 37-50 (mit Michael Luhnen).

Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds? Journal of Banking & Finance, Vol. 31, 2007, No. 9, S. 2632-2647 (mit Frank Schuhmacher).

The Solvency II Process: Overview and Critical Analysis, Risk Management & Insurance Review, Vol. 10, 2007, No. 1, S. 69-85 (mit Hato Schmeiser und Joan T. Schmit, ausgezeichnet als Best Perspectives Article 2008 durch die American Risk and Insurance Association).

Dynamic Financial Analysis: Conception, Classification, and Implementation, Risk Management & Insurance Review, Vol. 10, 2007, No. 1, S. 33-50 (mit Thomas Parnitzke).

Zur Integration heuristischer Management-Regeln in die Dynamische Finanzanalyse, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Ergänzungsband 2007, S. 291-303 (mit Thomas Parnitzke und Hato Schmeiser).

Finanzwirtschaftliche Garantien bei Investmentfondsprodukten und ihre bilanzielle Abbildung gemäß IFRS, BankArchiv (ÖBA), 55. Jg., 2007, Heft 10, S. 795-803 (mit Hato Schmeiser).

Der Swiss Solvency Test: Ein Vorbild für Solvency II? Finanz Betrieb, 9. Jg., 2007, Heft 5, S. 278-282.

Wo sind die Grenzen des Marktwachstums von Hedgefonds? Finanz Betrieb, 9. Jg., 2007, Heft 1, S. 43-47.

Performance Measurement of Hedge Funds Using Data Envelopment Analysis, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 20, 2006, No. 4, S. 442-471.

Das deutsche und schweizer Krankenversicherungssystem: Kosten, Leistungen und Anreizwirkungen aus Sicht der Versicherten, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 95. Bd., 2006, Heft 4, S. 597-618 (mit Thomas Parnitzke).

Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes? Kredit und Kapital, 39. Jg., 2006, Heft 3, S. 419-454 (mit Frank Schuhmacher).

Autocorrelation, Bias, and Fat Tails – Are Hedge Funds Really Attractive Investments? Derivatives Use, Trading & Regulation, Vol. 12, 2006, No. 1, S. 28-47.

Hedgefonds-Strategien – Systematisierung und Überblick, BankArchiv (ÖBA), 54. Jg., 2006, Heft 8, S. 543-555.

Kapitalanlagepolitik und -performance der deutschen Lebensversicherer im Spannungsfeld von Buch- und Zeitwerten, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 95. Bd., 2006, Heft 2, S. 185-224.

Eine Analyse der Zeit- und Marktphasenstabilität von Hedgefonds-Renditen, Finanz Betrieb, 8. Jg., 2006, Heft 5, S. 329-338.

The Parent Company Puzzle on the German Stock Market, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19, 2005, No. 1, S. 7-28 (mit Frank Schuhmacher).

Asset Liability Management in der Finanzdienstleistungsindustrie, Die Betriebswirtschaft, 65. Jg., 2005, Heft 3, S. 323-326 (mit Thomas Parnitzke).

Eignung von Hedgefonds für das Asset Management der deutschen Versicherungsindustrie, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 93. Bd., 2004, Heft 3, S. 325-347.
Weitere Beiträge (nicht begutachtete Zeitschriften, Sammelbände, Tagungsbände)

A Comparison of Insurance Regulation in the U.S. and the European Union, erscheint in: Powell, L. S. (Hrsg.): Competition and the Future of Property and Casualty Insurance Markets, Washington, 2009 (mit Robert Klein und Joan T. Schmit).

12 Einträge in: Wagner, Fred (Hrsg.): Gablers Lexikon der Versicherungswirtschaft, Wiesbaden, 2009.

Marktdisziplin und Harmonisierung mit IFRS – Die dritte Säule von Solvency II, Versicherungswirtschaft, 64 Jg., 2009, Heft 9, S. 658-660.

Preiskampf im deutschen Kraftfahrzeugversicherungsmarkt? in: I VW Management Information, 31. Jg., 2009, Heft 1, S. 28-29 (mit
Michael Luhnen).

Finanzkrise: Schweizer Versicherer können profitieren, Schweizer Versicherung, 21. Jg., 2008, Heft 12, S. 23-25 (mit Hato Schmeiser).

Anforderungen an eine erfolgreiche Versicherungsaufsicht, in: I VW Management Information, 30. Jg., 2008, Heft 3, S. 23-24 (mit Hato Schmeiser).

Commodity Trading Advisors: A Review of Historical Performance, in: Fabozzi, Frank/Füss, Roland/Kaiser, Dieter G. (Hrsg.): The Handbook of Commodity Investments, Hoboken, Wiley, 2008, S. 626-647.

Limited partnership, Qualified investor, Regulation D fund, Risk arbitrage und Self selection bias, fünf Einträge in: Gregoriou, Greg (Hrsg.): Encyclopaedia of Alternative Investments, London, Chapman & Hall, 2008.

Herausforderungen bei der IT-Umsetzung von Asset Liability Management, Versicherungswirtschaft, 63 Jg., 2008, Heft 20, S. 1722-1725 (mit Hato Schmeiser, Denis Toplek und Marcus Steger).

Measuring Hedge Fund Performance Using an Adjusted Modified Sharpe Ratio, FSR Forum, Financial Study Association, Erasmus University Rotterdam, Vol. 10, 2007, No. 1, S. 7-11.

Asset Liability Management in der deutschsprachigen Assekuranz, 64 Seiten, Studie I.VW HSG/Solution Providers AG, St. Gallen/Dübendorf, 2007 (mit Stefan Schuckmann und Denis Toplek).Asset Liability Management – Ein Methodenüberblick, I VW Management Information, 29. Jg., 2007, Heft 4 (mit Thomas Parnitzke).

Asset Liability Management: Ergebnisse einer Studie in der deutschsprachigen Assekuranz, I•VW Management Information, 29. Jg., 2007, Heft 4 (mit Denis Toplek und Markus Steger).

A Management Rule of Thumb in Property-Liability Insurance, in: Waldmann, Karl-Heinz/Stocker, Ulrike, M. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2006, Berlin/Heidelberg/New York, Springer, S. 281-286 (mit Thomas Parnitzke und Hato Schmeiser).

Gibt es Persistenz in der Performance von Hedgefonds? BAI Newsletter, Bundesverband Alternative Investments, 6. Jg., 2007, Heft 3, S. 32-38.

Schweiz vs. Deutschland: Zwei Krankenversicherungssysteme im Vergleich, Schweizer Versicherung, 20. Jg., 2007, Heft 4, S. 8-13 (mit Thomas Parnitzke).

Swiss Solvency Test und Solvency II: Zwei Reformprozesse auf unterschiedlichen Wegen? I•VW Management Information, 28. Jg., 2006, Heft 4, S. 3-6 (mit Hato Schmeiser und Stefan Schuckmann).

Hedgefonds im Asset Management der Schweizer Versicherer, Schweizer Versicherung, 19. Jg., 2006, Heft 10, S. 16-19.

Die Bestimmung der Solvabilität mit der Dynamischen Finanzanalyse, Zeitschrift für Versicherungswesen, 57. Jg., 2006, Heft 18, S. 569-572 (mit Thomas Parnitzke).

Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext, in: Busack, Michael/Kaiser, Dieter G. (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments, Wiesbaden, Gabler, 2006, S. 601-618 (mit Frank Schuhmacher).

Versicherungsaufsicht unter Solvency II: Zwei Phasen, drei Säulen und zwei Stufen, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 59. Jg., 2006, Heft 15, S. 768-770 (mit Hato Schmeiser).

Performance Measurement of Hedge Fund Indices – Does the Measure Matter? in: Haasis, Hans-Dietrich/Kopfer, Herbert/Schönberger, Jörn (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2005, Berlin/Heidelberg/New York, Springer, 2006, S. 205-210 (mit Frank Schuhmacher).

Der Markt für Hedgefonds in Deutschland – Erfahrungen zwei Jahre nach Einführung des Investmentmodernisierungsgesetzes, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 59. Jg., 2006, Heft 11, S. 561-563.

Dynamische Finanzanalyse: Das Solvabilitätsmodell und die mathematische Steuerung, Versicherungswirtschaft, 61. Jg., 2006, Heft 6, S. 461-464 (mit Thomas Parnitzke).

Sind Hedgefonds für die Kapitalanlage deutscher Versicherer geeignet? BAI Newsletter, Bundesverband Alternative Investments, 5. Jg., 2006 Heft 1, S. 41-47.

Deckungsbeitragsrechnung und ganzzahlige Programmierung, WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 34. Jg., 2005, Heft 12, S. 709-716 (mit Andreas Rohleder).

Die Sharpe-Ratio oder ein alternatives Performancemaß? Absolut|Report, Nr. 29, 12/2005, S. 36-43 (mit Frank Schuhmacher).

Hedgefonds, WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 33. Jg., 2004, Heft 7, S. 424-426 (mit Carsten Erner).

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