Professoren
Prof. Dr. Michael Merz

Prof. Dr. Michael Merz

November 2005
Promotionspreis der Universität Tübingen

Oktober 2004
SCOR Prize for Actuarial Science

Okt. 1998 - Sept. 1999
Erasmus Stipendium und Aufnahme in den Studiengang
ISM

Juli 1996
5. Platz Bundeswettbewerb Jugend forscht" (Physik)
März 1996 1. Platz Landeswettbewerb Jugend forscht" (Physik)

Juni 1995
Sonderpreis Mathematik (Stiftsgymnasium/Sindelngen)MONOGRAPHS

1. Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. With M. V. Wüthrich. John Wiley & Sons Ltd, Finance Series, Chichester. Forthcoming 2008, 482 pages.


2. Risikogerechte Prämienberechnung in stetiger Zeit. Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Band 3, Verlag für Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2005, 132 pages.

3. Das Konzept der orthogonalen Projektion zur Bestimmung von Credibility- Schätzern in diskreter und kontinuierlicher Zeit. Peter Lang Verlag, Frankfurt, 2004, 272 pages.

4. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsmathematiker, Band I: Mathematische Grundlagen und Lineare Algebra. In Vorbereitung. Mit M. V. Wüthrich. Vahlen Verlag, München.

5. Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsmathematiker, Band II: Analysis. In Vorbereitung. Mit M. V. Wüthrich. Vahlen Verlag, München.


ARTICELS (in chronological order)

6. Claims Development Result in the Paid-Incurred Chain Reserving Method. With S. Happ and M. V. Wüthrich. Working paper, 2010, 25 pages.

7. Estimation of Tail Factors in the Paid-Incurred Chain Reserving Method. With M. V. Wüthrich. Submitted preprint, 2010, 18 pages.

8. Multivariate Bühlmann-Straub Credibility Model applied to Claims Reserving for dependent Lines of Business. With R. Maier. Submitted preprint, 2010, 31 pages.

9. Higher moments of the claims development result in general insurance. R. Salzman and M. V. Wüthrich. Submitted preprint, 2010, 33 pages.

10. One-Year and Full Reserve Risk for the Bayesian Additive Loss Reserving Method. M. V. Wüthrich. Accepted for publication in Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2010, 31 pages.

11. Prediction Uncertainty in the Bornhuetter-Ferguson Claims Reserving Method: Revisited. With D. H. Alai and M. V. Wüthrich. Accepted for publication in Annals of Actuarial Science, 2010, 13 pages.

12. Paid-Incurred Chain Claims Reserving Method. With M. V.Wüthrich. Insurance, Mathematics and Economics, 2010, 46/3, 568-579.

13. Boostrapping the chain-ladder method for several correlated run-o_ portfolios. Mit J. Heberle und L. Huergo. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Supplement, 2010, 98/5, Seiten 541-564.

14. Combining chain-ladder and additive loss reserving methods for dependent lines of business. With M. V. Wüthrich. Variance 2009, 3/2, pages 270-291.

15. Claims development result for combined claims incurred and claims paid data. With R. Dahms and M. V. Wüthrich. Bulletin Francais d\'Actuariat 2009, 9/18, pages 5-39.

16. Mean Square Error of Prediction in the Bornhuetter-Ferguson Claims Reserving Method. With D. H. Alai and M. V. Wüthrich. Annals of Actuarial Science 2009, 4/1, pages 7-31.

17. Prediction Error of the Multivariate Additive Loss Reserving Method for Dependent Lines of Business. With M. V. Wüthrich. Variance, 2009, 3/1, pages 131-151.

18. Uncertainty of the Claims Development Result in the Chain Ladder Method. With M. V. Wüthrich and N. Lysenko. Scandinavian Actuarial Journal, 2009, 1, pages 63-84.

19. Modelling the Claims Development Result for Solvency Purposes. With M. V. Wüthrich. Casualty Actuarial Society E-Forum 2008, 542-568.

20. Prediction Error of the Multivariate Chain Ladder Reserving Method. With M. V. Wüthrich. North American Actuarial Journal 2008, 12/2, pages 175-197.

21. Bounds on the Estimation Error in the Chain Ladder Method. With H. Bühlmann and M. V.Wüthrich. Scandinavian Actuarial Journal 2008, no. 4, pages 283-300.

22. Prognose des Abwicklungsergebnisses mittels Chain-Ladder-Verfahren für abhängige Run-O_-Portfolios. Mit J. Heberle und L. Huergo. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 2008, 4/97, pages 439-461.

23. Prediction Error of the Chain Ladder Reserving Method applied to correlated Run O_ Trapezoids. With M. V. Wüthrich. Annals of Actuarial Science 2007, 2/1, pages 25-50.

24. The Valuation Portfolio. With H. Bühlmann. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2007, 1, pages 69-84.

25. Mittlerer quadratischer Prognosefehler bei der Prognose des Abwicklungsergebnisses mittels der Chain-Ladder-Methode. Mit M. V. Wüthrich. Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Supplement, 2007, Seiten 207-238.

26. Prediction error of the expected claims development result. With M. V.Wüthrich. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2007, 1. pages 117-137.

27. Valuation Portfolio in Non-Life Insurance. With H. Bühlmann, M. Buchwalder and M. V. Wüthrich. Scandinavian Actuarial Journal 2007, 2, pages 108-125.

28. A Credibility Approach to the Munich Chain Ladder Method. With M. V. Wüthrich. German Actuarial Bulletin 2006, 27/4, pages 619-628.

29. The Mean Square Error of Prediction in the Chain Ladder Reserving model (Mack and Murphy Revisited). With H. Bühlmann, M. Buchwalder and M. V. Wüthrich. ASTIN Bulletin 2006, 36/2, pages 521-542.

30. Comment to \\The Mean Square Error of Prediction in the Chain Ladder Reserving model (Mack and Murphy Revisited)\". With H. Bühlmann, M. Buchwalder and M. V. Wüthrich. ASTIN Bulletin 2006, 36/2, page 553.

31. Note on Semi-linear Credibility and Structural Interruption in the Bühlmann- Straub model. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2006, 2, pages 43-51.

32. Estimation of Unallocated Loss Adjustment Expenses. With H. Bühlmann, M. Buchwalder and M. V. Wüthrich. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries 2006, 1, pages 43-53.

33. Credibility-Theorie in kontinuierlicher Zeit. German Actuarial Bulletin 2005, 27/1, pages 1-20.

34. Credibility-Prädiktoren in kontinuierlicher Zeit und ihre statistischen Eigenschaften. German Actuarial Bulletin 2005, 27/1, pages 21-48.

35. Credibility-Theorie: Das Konzept der orthogonalen Projektion zur Bestimmung von Credibility-Schätzern in diskreter und kontinuierlicher Zeit. Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Verlag für Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2005, 2, pages 47-53.

BOOK REVIEWS

36. Market-Consistent Actuarial Valuation by M. V. Wüthrich, H. Bühlmann and H. Furrer. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 1, 2008.

37. A Course in Credibility Theory and its Applications by H. Bühlmann and A. Gisler. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 1, 2006.


MISCELLANEOUS

38. White Paper Swiss Solvency Test (Non-Life-Insurance). FOPI (Federal O_ce of Private Insurance). With M. V. Wüthrich, T. Luder and S. Betz, 2005.

39. Report about the 18-th International Summer School of the Swiss Actuarial Association: Dependent risks in actuarial science and _nance. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries, 2, 2005.

40. Diplomarbeit Laplace-Operatoren auf Sierpinski-Räumen, Universität Tübingen, 2001.

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