Professoren
Prof. Dr. Oliver Entrop

Prof. Dr. Oliver Entrop

Best Paper Award German Finance Association Annual Meeting 2007

"Förderpreis" 2007 of BayernLB for dissertation.Articles in Refeered Journals

Quantifiying the Interest Rate Risk of Banks: Assumptions Do Matter.
European Financial Management, 15(5), 2009, 1001-1018. (with Marco Wilkens and Alexander Zeisler)

The Price-setting Behavior of Banks: An Analysis of Open-end Leverage Certificates on the German Market.
Journal of Banking and Finance, 33(5), 2009, 874-882. (with Hendrik Scholz and Marco Wilkens)

The Performance of Investment Grade Corporate Bond Funds: Evidence from the European Market.
European Journal of Finance, 15(2), 2009, 191-209. (with Leif Holger Dietze and Marco Wilkens)

Non-maturing Deposits, Convexity and Timing Adjustments .
Operations Research Proceedings 2007. Ed. by Jörg Kalcsics and Stefan Nickel, Berlin 2008, 263-268. (with Marco Wilkens)

Credit Risk and Bank Margins in Structured Financial Products: Evidence from the German Secondary Market for Discount Certificates.
Journal of Futures Markets, 28(4), 2008, 376-397. (with Rainer Baule and Marco Wilkens)

A New Methodology to Derive a Bank's Maturity Structure Using Accounting-Based Time Series Information.
Operations Research Proceedings 2006. Ed. by Karl-Heinz Waldmann and Ulrike M. Stocker, Berlin 2007, 299-304. (with Christoph Memmel, Marco Wilkens, Alexander Zeisler)

Turbo-Zertifikate - Vier Generationen.
Die Betriebswirtschaft, 65(5), 521-525. (with Hendrik Scholz and Marco Wilkens)

Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivität für Anleger und Bund.
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74(9), 905-931. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen.
Kredit und Kapital, 4/2001, 473-504. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten.
Österreichisches Bankarchiv, 12/2001, 931-940. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)


Articles in Non-Refereed Journals

IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 14/2004, 734-737. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Basel II - Die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 22/2002, 1198-1201. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Quanto-Zertfikate auf den Nikkei.
Die Bank, 09/2002, 611-615. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank.
Sparkasse, 08/2002, 360-364. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken - Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 3-4/2002, 141-146. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Vergleichende Buchbesprechung: Informationssysteme in der Bankwirtschaft.
Wirtschaftsinformatik, 43(6), 641-645. (with Marco Wilkens)

Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 12/2001, 670-676. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Strukturen und Methoden von Basel II - Grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht.
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 4/2001, 187-193. (with Marco Wilkens and Jörg Völker)

Multi Callable Step-up Bonds - attraktive Fixed Income Produkte.
Sparkasse, 02/2001, 75-77. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes: Hohe Partizipation ohne Währungsrisiko.
Die Bank, 11/2000, 754-759. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten.
Sparkasse, 10/2000, 462-466. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)


Contributions to Anthologies

Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - Eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht.
in: Basel II und MaRisk - Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen. Ed. by Gerhard Hofmann, Frankfurt/M. 2007, 69-100. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation.
in: Börsen, Banken und Kapitalmärkte. Ed. by Wolfgang Bessler, Berlin 2006, 381-401. (with Marco Wilkens and Robert Sünderhauf).

Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank – Zur Marktphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC.
in: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen. Ed. by Wolfgang Kürsten and Bernhard Nietert, Berlin 2006, 129-148. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Risikoprämien in Optionspreisen - Reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten.
in: Banken, Finanzierung und Unternehmensführung. Ed. by Thomas Burkhardt, Jan Körnert, and Ursula Walther, Berlin 2004, 471-500. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - Eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht.
in: Basel II und MaK - Regulatorische Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen. Ed. by Gerhard Hofmann, 2. vollst. überarb. Aufl., Frankfurt/M. 2004, 61-92. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?
in: Wege aus der Banken- und Börsenkrise. Ed. by Leo Schuster and Alex W. Widmer, Berlin u. a. 2004, 427-443. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II.
in: Handel mit Energiederivaten. Ed. by Ines Zenke and Niels Ellwanger, München 2003, 278-306. (with Marco Wilkens and Hendrik Scholz)

Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II - Eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht.
in: Basel II und MaK: Vorgaben, bankinterne Verfahren, Bewertungen. Ed. by Gerhard Hofmann, Frankfurt/M. 2002, 47-76. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht.
in: Auf dem Weg zu Basel II: Konzepte, Modelle, Meinungen. Ed. by Gerhard Hofmann, Frankfurt/M. 2001, 39-64. (with Marco Wilkens and Rainer Baule)

Credit-Value-at-Risk unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenhangs von Markt- und Kreditrisiken.
in: Finanzielle Märkte und Banken - Innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Ed. by Jonny Holst and Marco Wilkens, Berlin 2000, 257-285.

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