WHU on Finance Program Finanzwissen für Fach- und Führungskräfte - Moderne Portfoliotheorie: Diversifikation und Asset Allocation
Beschreibung
In
dieser Veranstaltung werden zunächst die grundlegenden Schritte eines
systematisch durchgeführten Asset Management Prozesses beschrieben.
Danach werden wesentliche Asset Management Strategien vorgestellt.
Anschließend wird anhand der klassischen Modelle gezeigt, wie eine
Portfoliooptimierung im Rahmen der Asset Allokation erfolgen kann und
wie der Erfolg einer Anlagestrategie anhand verschiedener Kennzahlen zur
Bestimmung der risikoadjustierten Rendite gemessen werden kann.
Beispielhafte Fragestellungen:
Wie sieht ein systematisch gesteuerter Asset Management Prozess aus?
Wie erfolgt die Auswahl der Anlagen für ein optimales Portfolio?
Wie können Modelle zur Performance Messung aussehen?
Anforderungslevel:
Basic – Für Einsteiger und zur Auffrischung von Grundkenntnissen geeignet, Ausblick mit weiterführenden Fragestellungen enthalten.
Dozent: Dr. Katrin Baedorf (Director Center of Asset and Wealth Management und Faculty Director WHU on Finance)
