WHU on Finance Program Finanzwissen für Fach- und Führungskräfte - Portfoliotheorie - Vertiefung
Beschreibung
Aufbauend
auf den beiden vorangegangenen Veranstaltungen werden in diesem Vortrag
vertiefende Aspekte des Asset Management und der Portfoliotheorie
behandelt. Dabei werden z.B. alternative Methoden der Risikomessung und
höhere Momente in den Renditeverteilungen von Anlagen berücksichtigt.
Ebenso werden Modelle der Portfoliooptimierung vorgestellt, die
verhaltenspsychologische Effekte explizit berücksichtigen. Die
Veranstaltung gibt damit einen Überblick über moderne und alternative
Modelle im Rahmen des Asset Management, die die klassischen Verfahren in
der Praxis schrittweise ersetzen oder ergänzen können.
Beispielhafte Fragestellungen:
Welche Kennzahlen zur Messung des Risikos stehen alternativ zur Verfügung?
Wie
können wichtige Eigenschaften der Renditeverteilungen von Anlagen in
der Portfoliooptimierung möglichst vollständig berücksichtigt werden?Wie können verhaltenspsychologische Aspekte das optimale Portfolio eines Anlegers beeinflussen?
Anforderungslevel:
Vertiefung – Grundkenntnisse im Thema sollten vorhanden sein durch Besuch vorheriger Veranstaltungen der Serie oder eigenes Vorwissen.
Dozent: Dr. Katrin Baedorf (Director Center of Asset and Wealth Management und Faculty Director WHU on Finance)
