Professoren
Prof. Dr. Peter Kugler

Prof. Dr. Peter Kugler

Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften seit 1997

Kugler, P. und Küttel, D., Tales of Fiscal Policy: Empirical Findings for Switzerland, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 50(1):91-108, 2003.

Funk, Patricia & Kugler, Peter. "Identifying Efficient Crime Combating Policies By VAR-Models: The Example of Switzerland". Contemporary Economic Policy 21, (2003): 525-538.

Funk, Patricia & Kugler, Peter. "Dynamic Interactions between Crimes". Economics Letters 79, (2003): 291-298.

Kugler, P. und Rich, G., Monetary Policy Under Low Interest Rates: The Experience of Switzerland in the late 1979s, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 138, 2002, 241-269.

Kugler, P., The Term Premium, Time Varying Interest Rate Volatility and Central Bank Policy Reaction, Economics Letters 76, 2002, 311-316.

Kugler, P. und Küttel, D., Explaining Yield Spreads of Swiss Canton Bonds: An Empirical Investigation, Financial Markets and Portfolio Management 16/2, 2002, 208-218.

Kugler, P. und Weder, B., The Puzzle of the Swiss Interest Island: Stylized Facts and a New Interpretation, Aussenwirtschaft 57, 2002, 49-63.

Jordan, T., Kugler, P., Lenz, C. und Savioz, M., Inflationsprognosen mit vektorautoregressiven Modellen, Quartalsheft der Schweizerischen Nationalbank 1/2002, 41-66.

Kugler, P., The Open Interest Rate Parity Hypothesis, the Term Structure of Interest Rates, and Central Bank Policy Reaction, Economics Letters 66, 2000, 209-214.

Baltensperger, E. und Kugler, P., Central Bank Independence and Sacrifice Ratios: Some Further Considerations , Open Economies Review , 2000, 111-125.

Kugler, P., The Common Trend and Common Cycle of Exports and the Real Exchange Rate: Empirical Results from Swiss Data, Weltwirtschaftsarchiv 136, 2000, 171-180.

Kugler, P., Price Level Trend Stationarity and the Instruments and Targets of Monetary Policy: An Empirical Note, Economics Letters 63, 1999, 97-101.

Hsu, C.T. und Kugler, P. , A Nonlinear Analysis of Forward Premium and Volatility, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 1(4), 1997, 187-201.

Hsu, C.T. und Kugler, P., The Revival of the Expectations Hypothesis of the US Term Structure of Interest Rates, Economics Letters 55, 1997, 115-120.

Kugler, P., Neuere Entwicklungen der Konjunkturtheorie, Allgemeines Statistisches Archiv, 82, 1998, 25-36

Kugler, P., Central Bank Policy Reaction and the Expectations Hypothesis of the Term Structure, International Journal of Finance and Economics, 2, 1997, 217-224.


Beiträge in Sammel- und Tagungsbänden

Kugler, P., Nichtstationarität und Kointegration, in: Schröder, M. (Hrsg.): Finanzmarkt-Ökonometrie, Basisitechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2002, 263-298.

Kugler, P. und Lenz, C., Capital Gains Taxation: Evidence from Switzerland, in: Grubel, H.G (Hrsg.): International Evidenc on the Effects of Having no Capital Gains Tax, The Frazer Institute, Vancouver 2001, 55-71.

Kugler, P. Die Integration von Trend und Zyklus im Rahmen neuerer ökonometrischer Analysen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren, Band 28, Trend und Zyklus: Zyklisches Wachstum aus der Sicht moderner Konjunktur- und Wachstumstheorie, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999, 283-296.

Kugler, P., Debt and Exchange Rates, in: King, M.und G. Calvo (eds.): The Burden of Debt and its Consequences for Monetary Policy, Macmillan, London und New York, 1998, 208-226.

Kugler, P., Long Term Government Bond Yields, Monetary Policy and the Expectations Hypothesis of the Term Structure", in: Angeloni I. und R. Rovelli (eds.): Money and Interest Rates, Macmillan, London und New York, 1998 ,67-79.

Kugler, P., Empirische Test der Erwartungs- und Unverzerrtheitshypothese und die Politik der Zentralbank, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik Neue Folge, Band 257, Dunker & Humbolt, Berlin, 1998, 153-163.

Kugler, P., Konjunkturtheorie: Geldpolitik, Fiskalpolitik und Konjunktur, in: Brunetti, A., Kugler P., Schaltegger, S. und Weder, B. (Hrsg.): Economics Today, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1998, 13-28.


Arbeitspapiere

Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden

82. „Tales of Fiscal Policy: Empirical Findings for Switzerland“, erscheint in: Revista Internatzionale die Scienze Economiche e Commerciali, 2003 (gemeinsam mit Dominique Küttel).

81. „Identifying Efficient Crime Combatting Policies by VAR-Models: The Example of Switzerland“, November 2002, erscheint in: Contemporary Economic Policy, 2003 (gemeinsam mit Patricia Funk).

80. „Dynamic Interactions between Crimes, Oktober 2002, erscheint in: Economics Letters“, 2003 (gemeinsam mit Patricia Funk).

79. “Monetary Policy Under Low Interest Rates: The Experience of Switzerland in the late 1979s, in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 138, 2002, 241-269 ( gemeinsam mit Georg Rich).

78. “The Term Premium, Time Varying Interest Rate Volatility and Central Bank Policy Reaction”, in: Economics Letters 76, 2002, 311-316.

77. „Explaining Yield Spreads of Swiss Canton Bonds: An Empirical Investigation“, in: Financial Markets and Portfolio Management 16/2, 2002, 208-218 ( gemeinsam mit Dominique Küttel ).

76. „Nichtstationarität und Kointegration“, in: Schröder, M. (Hrsg.): Finanzmarkt-Ökonometrie, Basisitechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle, Schäffer-Poeschel, Stuttgard 2002, 263-298.

75. „The Puzzle of the Swiss Interest Island: „Stylized Facts and a New Interpretation“, Aussenwirtschaft 57, 2002, 49-63 ( gemeinsam mit Beatrice Weder).

74. “Inflationsprognosen mit vektorautoregressiven Modellen”, in: Quartalsheft der Schweizerischen Nationalbank 1/2002, 41-66 ( gemeinsam mit Thomas Jordan, Carlos Lenz und Marcel Savioz).

73. “Capital Gains Taxation: Evidence from Switzerland”, in: Grubel, H.G (Hrsg.): International Evidenc on the Effects of Having no Capital Gains Tax, The Frazer Institute, Vancouver 2001, 55-71 (gemeinsam mit Carlos Lenz).

72. „The Common Trend and Common Cycle of Exports and the Real Exchange Rate: Empirical Results from Swiss Data“, in: Weltwirtschaftliches Archiv 136, 2000, 171-180.

71. „The Expectations Hypothesis of the Term Structure of Interest Rates, Open Interest Rate Parity and Central Bank Policy“, in: Economics Letters 66, 2000, 209-214.

70. „Central Bank Independence and Sacrifice Ratios: Some Further Considerations“, Mai 1999, in: Open Econonomies Review 11, 2000, 111-125 (gemeinsam mit Ernst Baltensperger).

68. „Price Level Trend Stationarity and the Instruments and Targets of Monetary Policy: An Empirical Note“, in: Economics Letters, 1999, 97-101.

67. „Neuere Entwicklungen der Konjunkturtheorie“, in: Allgemeines Statistisches Archiv, 82, 1998, 25-36.

66. „Konjunkturtheorie, Geldpolitik, Fiskalpolitik und Konjunktur“, in: Brunetti, A., Kugler, P., Schaltegger, S. und Weder, B. (Hrsg.): Economics Today, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1998, 13-28.

65. „Empirische Test der Erwartungs- und Unverzerrheitshypothese und die Politik der Zentralbank“, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik Neue Folge Band 257, Duncker & Humblot, Berlin 1998, 153-163.

64. „Long Term Government Bond Yields, Monetary Policy and the Expectations Hypothesis of the Term Structure“, in: Angeloni I. und R. Rovelli (eds.): Money and Interest Rates, Macmillan, London und New York, 1998, 67-79.

63. „Debt and Exchange Rates“, in: Calvo G. and King, M. (eds.): „The Burden of Debt and its Consequences for Monetary Policy“, Macmillan, London and New York 1998, S. 208-226.

62. „The Revival of the Expectations Hypothesis of the US Term Structure of Interest Rates“, Economics Letters 55, 1997, S. 115-120 (gemeinsam mit C.T. Hsu).

61. „Central Bank Policy Reaction and the Expectations Hypothesis of the Term Structure“, in: International Journal of Finance and Economics, 2, 1997, S. 217-224.

60. „A Nonlinear Analysis of Forward Premium and Volatility“, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics I (4), 1997, S.187-201 (gemeinsam mit C.T. Hsu).

59. „Empirische Makroökonomik“, in von Hagen, J., Börsch-Supan A. und P.J.J. Welfens (eds.): Springers Handbuch der Volkswirtschaftslehre I, Springer, Berlin 1996, S. 347-386.

58. „The Dynamics of Demand and Supply Shocks: Evidence from some European Countries“, Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 153, 1996, S. 399-409 (gemeinsam mit D. Bonjour).

57. „Term Premium and Volatility: A Nonlinear Analysis of Swiss Interest Rates“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 132, 1996, S. 153-176 (gemeinsam mit C.T. Hsu).

56. „The Term Structure of Interest Rates and Regime Shifts: Some Empirical Results“, in Ecoomics Letters 50, 1996, S. 121-126.

55. „The Persistence of Unemployment in Switzerland: Some Empirical Results“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 130, 1994, S. 465-474.

54. „The Expectation Hypothesis and Interest Rate Volatility on the Euromarket: Some Empirical Results“, in Kaehler I. und P. Kugler (eds.): „Econometric Analysis of Financial Markets“ Studies in Empirical Economics 8, Physica, Berlin 1994, S. 129-137.

53. „Demand for Imports, Supply of Exports and Technical Progress: Results from a GNP Function Estimate for Switzerland“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 129, 1993, S. 617-623.

52. „Growth and Exports in LDCs: A Multivariate Time Series Study“, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 40, 1993, S. 759-768 (gemeinsam mit. J. Dridi).

51. „Comment on Klaus Neusser, Public Capital Stock and Private Sector Productivity in the Long Run“, in Siebert, H. (Hrsg.): Economic Growth in the World Economy, Symposium 1992, J.C.B.Mohr, Tübingen 1993, S. 189-190.

50. „Chaos ARCH and the Foreign Exchange Market: Empirical Results from Weekly Data“, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 40, 1993, S. 127-140 (gemeinsam mit C. Lenz).

49. „International Real Interest Rate Equalization: A Multivariate Time Series Approach“, in Journal of Applied Econometrics 8, 1993, S. 163-174 (gemeinsam mit K. Neusser).

48. „Non-Linearities in Foreign Exchange Markets: A Different Perspective“, in Journal of International Money and Finance 12, 1993, S. 195-208 (gemeinsam mit H. Kräger).

47. „Multivariate Cointegration Analysis and the Long-Run Validity of PPP“, in The Review of Economics and Statistics, 1993, S. 180-184 (gemeinsam mit C. Lenz),

46. „Der Einfluss des Technologiewandels auf die Struktur der Arbeitsnachfrage in der Schweiz von 1950-1988“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 128, 1992, S. 617-641 (gemeinsam mit S. Spycher).

45. „Commodity Prices, Consumer Prices and Common Trends“, in Economics Letters 37, 1991, S. 345-349.

44. „Euro Market Interest Rates, Domestic Interest Rates and the Expectations Theory of the Term Structure“, in Empirical Economics 18, 1993, S. 95-101 (gemeinsam mit H.J. Borutta).

43. „The Relative Importance of Demand and Supply Shocks: Some International Evidence“, in Empirical Economics 17, 1992, S. 523-535.

42. „Non-neutral Technical Change, Adjustment Costs and Rational Expectations: An Empirical Note“, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 38, 1991, S. 833-842 (gemeinsam mit U.Müller).

41. „Growth, Exports and Cointegration: An Empirical Investigation“, in Weltwirtschaftliches Archiv 127, 1991, S. 73-82.

40. „Technical Change and the Demand for Skills in West German Manufacturing 1970-1984“, in Matzner, E. und Wagner, M. (Hrsg.): The Employment Impact of New Technology, Avebury, Aldershot und Gower, Brookfield, 1990, S. 85-95 (gemeinsam mit U. Müller und G. Sheldon).

39. „The Permanent Component of GNP and Consumption: Results from a Un-variate Analysis for Switzerland“, Oktober 1990, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 126, 1990, S. 113-128.

38. „Sind Wechselkursfluktuationen zufällig oder chaotisch?“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 126, 1990, S. 113-128 (gemeinsam mit C. Lenz).

37. „Transitory Consumption, Durability and Different Approaches to Test the Life Cycle Model“, in Economics Letters 33, 1990, S. 109-114.

36. „The Term Structure of Euro Interest Rates and Rational Expectations“, in Journal of International Money and Finance 9, 1990, S. 234-244.

35. „Arbeitsmarktwirkungen moderner Technologien - eine ökonometrische Analyse für die Bundesrepublik Deutschland“, in Schettkat, R. und M. Wagner: Technologischer Wandel und Beschäftigung, De Gruyter, Berlin und New York 1989, S. 207-233 (gemeinsam mit U. Müller und G. Sheldon).

34. „Cointegration and the Dynamic Relationship Between Consumer and Wholesale Prices. An Empirical Investigation“, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 36, 1989, S. 847-855.

32. „Arbeitsangebot, Grenzsteuerbelastung und der permanente Lohnsatz: Empirische Ergebnisse für die Schweiz“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 124, 3/1988, S. 243-257 (gemeinsam mit P. Schwendener).

33. „Non-neutral Technical Change, Capital, White-Collar and Blue-Collar Labour: Some Empirical Results, in Economics Letters 31, 1989, S. 91-94 (gemeinsam mit U. Müller und G. Sheldon).

31. „An Empirical Note on the Term Structure and Interest Rate Stabilization Policies“, in Quarterly Journal of Economics 53, 1988, S. 789-792.
30. „Wie gross ist die Lohndiskriminierung in der Schweiz wirklich?“, in Wirtschaft und Recht 40, 1988, S. 299-311.

29. „Struktur der Arbeitsnachfrage im technologischen Wandel: Eine empirische Analyse für die Bundesrepublik Deutschland“, in Weltwirtschaftliches Archiv 124, 1988, S. 490-500 (gemeinsam mit U. Müller und G. Sheldon).

28. „Intertemporal Substitution and Random Changes in Preferences: Time Series Evidence for Four Countries“ in Empricial Economics 13, 1988, S. 17-34.

27. „Kurzfristige Dynamik und langfristige Gleichgewichte: Das Beispiel der Geldnachfrage“, im Bombach, G., Gahlen, B. und Ott. A.E.: Geldtheorie und Geldpolitik, Schriftenreihe des wirtschaftlichen Seminars, Ottobeuren, Tübingen, 1988 (gemeinsam mit E.W. Heri).

25. „Lohndiskriminierung in der Schweiz: Evidenz von Mikrodaten“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 124, 1/1988, S. 23-47.

24. „Credit Rationing and the Adjustment of the Loan Rate“, in Journal of Macro-economics Vol. 9, No.4, Fall 1987, S. 505-525.

23. „Consumption of Non-Durables and Durables: An Empirical Note“, in Economics Letters 24, 1987, S. 219-222 (gemeinsam mit A. Bossard).

22. „Die geldpolitische Zielsetzung und die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Empirische Implikationen“, in Aussenwirtschaft 42, 1987, S. 335-346.

21. „Zur Vorhersage des langfristigen Zinssatzes -Empirische Ergebnisse für sieben OECD-Länder“, in Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in München 1986 „Kapitalmarkt und Finanzierung“, Berlin 1987, 329-338 (gemeinsam mit E.W. Heri).

20. „Angebotsorientierte Ökonomie - ein Rezept für die schweizerische Wirtschafts-politik“, in Geld und Währung 2 (4), 1986, S. 16-35 (gemeinsam mit R.E. Leu).

19. „The Forecasting Performance of Bivariate VAR and Univariate ARMA Models: A Comparative Monte Carlo Study“, in Methods of Operations Research 54, 1986, S. 75-88 (gemeinsam mit P. Pfister).

18. „Einkommenssteuer und Arbeitsangebot in der Schweiz“, in H. Schelbert, P. Halbherr und N. Harabi (Hrsg.): Mikroökonomie des Schweizerischen Arbeitsmarktes, Bern und Stuttgart, 1986, S. 205-256 (gemeinsam mit R.E. Leu).

17. „Autoregressive Modelling of Consumption, Income, Inflation and Interest Rate Data: A Multicountry Study“, Empirical Economics 10, 1985, S. 37-50.

16. „Ungleichgewichtsökonometrie für den schweizerischen Hypothekarzinssatz“, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 121, 1985, S. 35-43.

15. „Economic Indicators and Debt Reschedulings 1977-1981: Empirical Results from a Logit Model“, in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali 31, 1984, S. 992-1005

14. „Einige Bemerkungen zur empirischen Überprüfung von makroökonomischen Hypothesen“, in Bombach, G., Gahlen, B. und Ott, A.E.: Makroökonomik heute: Gemeinsamkeiten und Gegensätze, Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren 12, Tübingen 1983, S. 281-294.

13. „The Dynamic Relationship Between Interest Rates and Inflation: An Empirical Investigation“, in Empirical Economics 7, 1982, S. 125-137.

12. „The Efficiency of the Spot Foreign Exchange Market: Some Empirical Results for the Floating Rate Period“, in Rivista Internazionale di Scienze Economichi e Commerciale 29, 1982, S. 1008-1097.

11. „A Note on Causiality Detection by Autoregressive Modelling“, Statistische Hefte 23, 1982, S. 262-278.

10. „Konsum, Einkommen und rationale Erwartungen: Empirische Ergebnisse für die Schweiz“, in Kyklos 35, 1982, S. 500-515.

9. „Testing Real Variables Exogeneity: Some Results for Six European Countries“, in Statistische Hefte 23, 1982, S. 2-11.

8. „Ökonometrische Modelle für den Schweizerfranken-Dollar-Kurs: Test einiger grundlegender Hypothesen“, in Bombach G., Gahlen, B. und Ott. A.E.: Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren 10, Tübingen, 1981.

7. „Simulation with Macroeconometric Models: Some Applications of a Quarterly Model of the FRG“, in Simulation of Large Systems, Proceedings of an Interdisciplinary Colloquium, Bielefeld, October 1980, Universität Bielefeld 1981, S. 5-24.

6. „Einige empirische Ergebnisse bezüglich des Einflusses des Wechselkurses auf die Schweizerische verarbeitende Industrie“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 116, 1980 (gemeinsam mit C. Koellreuter und C. Ditzler).

5. „An Empirical Model of the Short Run Fluctuations of Exchange Rates: The Case of the Deutschmark (DM) and the Swiss Franc (SFR)“, in Frisch, H. und Schwödiauer, G. (Hrsg.): The Economics of Flexible Exchange Rates, Proceedings of a Conference, Vienna, March 1978. Beihefte zu Kredit und Kapital 6, 1980 (gemeinsam mit P. Bernholz).

4. „Ein Versuch zur Erklärung von Wechselkursbewegungen“, in Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 115, 1979, S. 511-526 (gemeinsam mit P. Bernholz).

3. „Zu einigen neueren Entwicklungen in der Schätzung von Time Lag-Strukturen“, in Kyklos 32, 1979, S. 365-379 (gemeinsam mit H. Guth und R. Zehnder).

2. „Einige Probleme der Anwendung von Ergebnissen ökonometrischer Marketing-Modelle“, in Topritzhofer, E. (Hrsg.): Marketing, Neue Ergebnisse aus Forschung und Praxis, Wiesbaden 1978, S. 507-514.

1. Komparative Statik alternativer Firmentypen, Anhang II, in Blattner, N.: „Wettbewerbs-politische Implikationen neuerer Ansätze in der Theorie der Firma“, in Bombach, G., Gahlen B. und Ott, A.E. (Hrsg.): Probleme der Wettbewerbstheorie und -Politik, Tübingen 1976, S. 283-292.

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