Prof. Dr. Frank Schuhmacher
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber
Universität
Universität Leipzig
Universität Leipzig
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut
Institut für Finanzen
Institut für Finanzen
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre
insb. Finanzierung und Investition
Betriebswirtschaftslehre
insb. Finanzierung und Investition
Forschungsbereiche
Investitions- und Finanzierungstheorie
Asset Management
Informationsökonomie
Investitions- und Finanzierungstheorie
Asset Management
Informationsökonomie
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
04109 Leipzig
04109 Leipzig
Strasse
Jahnallee 59 Haus II, 2. Etage
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Telefon
0341-97-33-670
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Sekretariat
0341-97-33-670
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FAX
0341-97-33-679
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Veröffentlichungen
Portfoliomanagement, Wiesbaden 1999 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Unternehmensfinanzierung und Produktmarktwettbewerb, Berlin 2002
Portfoliomanagement I – Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen, Wiesbaden 2004 (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Portfoliomanagement II – Erweiterungen und Alternativen, Wiesbaden 2005, demnächst (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Buchbeiträge
Risikoverfahren, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, 165-191, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Alternative Asset Klassen - Hedge Fonds, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, S. 259-280, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Finanzierung, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 367-406, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Investition, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 407-447, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Risikomanagement, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 449-492, (zusammen mit W. Breuer und M. Gürtler)
Schwerpunktbeitrag „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“, in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003, S. 263-267
Themengebiet „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“ (138 Stichwörter), in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003
Performance Measurement of Hedge Fund Indices - Does the Measure Matter? in: Operations Research Proceedings, Berlin 2006, demnächst (zusammen mit M. Eling)
Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext, in: M. Busack/D. Kaiser (Hrsg.), Handbuch Alternative Investments, Wiesbaden 2006, demnächst (zusammen mit M. Eling)
Beiträge in Fachzeitschriften
Stochastische Dominanz, in: Die Betriebswirtschaft, 59. Jg. (1999), S. 145-148
Proper Rationalizability and Backward Induction, in: International Journal of Game Theory, Vol. 28 (1999), S. 599-615
Beobachtbarkeit von Kreditkonditionen bei asymmetrischer Information, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70. Jg. (2000), S. 803-826
Verhandlungssichere Finanzierungsverträge im Dyopol, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 53. Jg. (2001), S. 127-156
Wertpapier-Hedge-Fonds aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie, in: Die Sparkasse, 118 Jg. (2001), S. 278-282
Hedge-Fonds: Performance und Erklärungsansätze, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 54. Jg. (2001), S. 1290-1294
Sind Wertpapiere stets fair bewertet? Eine theoretische Untersuchung der Effizienzmarkthypothese, in: BankArchiv (ÖBA), 51 Jg. (2003), S. 937-942
The Limited Liability Effect in Experimental Duopoly Markets, in: International Journal of Industrial Organization, Vol. 22 (2004), S. 163-184 (zusammen mit J. Oechssler)
Discounted-Cashflow-Verfahren und Kapitalmarktspekulation, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 56. Jg. (2004), S. 119-133 (zusammen mit W. Breuer)
Kapitalstruktur, Unternehmenswert und Signalisierung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 1113-1136
The Parent Company Puzzle on the German Stock Market, in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19 (2005), S. 7-28 (zusammen mit M. Eling)
Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes? in: Kredit und Kapital (2005), demnächst (zusammen mit M. Eling)
Die Sharpe-Ratio oder ein alternatives Performancemaß? in: Absolut|Report, Hamburg 2005, demnächst (zusammen mit M. Eling)
Beiträge in Zeitschriften für Hochschulausbildung
Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg. (1998), S. 315-318
DAX, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 27. Jg. (1998), S. 675
Das Cournot-Modell als Kapazitäts-Preis-Ansatz, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg. (2002), S. 328-333
Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Optimale Unternehmensfinanzierung im Dyopol, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 31. Jg. (2002), S. 943-945
Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Anlageerfolg mit der Minimum-Varianz-Strategie, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 32. Jg. (2003), S. 1238-1442 (zusammen mit A. Kleefisch)
Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Risikominimales Wertpapierinvestment ohne Leerverkäufe, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 33. Jg. (2004), S. 338-340 (zusammen mit A. Kleefisch)
Portfolioselektion bei unbekannten Renditemomenten, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg. (2005), S. 83-89 (zusammen mit W. Breuer) Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.