Prof. Dr. Uwe Hassler

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften
Institut
Institut für Statistik und Methoden der Ökonometrie
Arbeitsbereiche
Statistik und Methoden der Ökonometrie
Land
Deutschland
Ort / PLZ
60323 Frankfurt am Main
Strasse
Grüneburgplatz 1
Telefon
609-79825330
FAX
069-79823662

Veröffentlichungen

Zur Veröffentlichung eingereichte Diskussionsarbeiten

A Residual-Based LM Test for Fractional Cointegration (mit J. Breitung).

Nonsense Correlation and Biased Correlation due to Heterogeneous Samples (mit Th. Thadewald).


Zur Veröffentlichung akzeptierte Arbeiten

Residual Log-Periodogram Inference for Long-run Relationships, Journal of Econometrics (mit F. Marmol und C. Velasco).

Inference on the Cointegration Rank in Fractionally Integrated Processes, Journal of Econometrics (mit J. Breitung)

Nonsense Regressions due to Neglected Time-varying Means, Statistical Papers. nrtvm

Dickey-Fuller Cointegration Tests in the Presence of Regime Shifts at Known Time, Allge­meines Statistisches Archiv.

Leitfaden zum Testen und Schätzen von Kointegration, in W. Gaab, U. Heilemann und J. Wolters (Hrsg.): Arbeiten mit ökonometrischen Modellen, Physika-Verlag. leitfaden

Inflation-Unemployment Tradeoff and Regional Labor Market Data, Empirical Economics (mit M. Neugart).

Seasonal Unit Root Tests under Structural Breaks, Journal of Time Series Analysis (mit P.M.M. Rodrigues).


Veröffentlichungen in Zeitschriften

2001

Wealth and Consumption: A Multicointegrated Model for the Unified Germany, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 221, 32-44.

The Effect of Linear Time Trends on Residual-Based Tests for the Null of Cointegration, Journal of Time Series Analysis 22, 283-292.

(Co-)Integration Testing under Structural Breaks: A Survey with Special Emphasis on the German Unification, in R. Pohl, P. Galler (Hrsg.): Implikationen der Währungsunion für makroökono­metrische Modelle, Nomos Verlag.

Forecasting Money Market Rates in the Unified Germany, in R. Friedmann, L. Knüppel und H. Lütkepohl (Hrsg.): Econometric Studies: A Festschrift in Honour of Joachim Frohn, LIT Verlag (mit J. Wolters).

2000

Simple Regressions in the Presence of Linear Time Trends, Journal of Time Series Analysis 21, 27-32.

Cointegration Testing in Single Error-Correction Equations in the Presence of Linear Time Trends, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 62, 621-632.

The KPSS Test for Cointegration in Case of Bivariate Regressions with Linear Trends, Eco­nometric Theory 16, Problems & Solutions, 451-453.

1999

(When) Should Cointegrating Regressions be Detrended? The Case of a German Money Demand Function, Empirical Economics 24, 155-172.

1998

The Link between German Short- and Long-Term Interest Rates, Jahrbücher für National­ökonomie und Statistik 217, 214-226 (mit D. Nautz).

A Note on Correlation in Regressions Without Cointegration, Jahrbücher für Nationalöko­nomie und Statistik 217, 518-523.

A Note on Spurious Seasonality when Time Series Have Linear Trends, ifo Studien 44, 15-23 (mit D. Nautz).

Die Zinsstruktur am deutschen Interbanken-Geldmarkt, ifo Studien 33, 141-160 (mit J. Wol­ters).

Limiting Efficiency of OLS vs. GLS when Regressors are Fractionally Integrated, Economics Letters 60, 285-290 (mit W. Krämer).

1997

Sample Autocorrelations of Nonstationary Fractionally Integrated Series, Statistical Papers 38, 43-62.

On the Effect of Seasonal Adjustment on the Log-Periodogram Regression, Economics Let­ters 56, 135-141 (mit M. Ooms).

1996

Spurious Regressions when Stationary Regressors are Included, Economics Letters 50, 25-31.

Nonsense Correlation between Time Series with Linear Trends, Allgemeines Statistisches Archiv 80, 227-235.

1995

Long Memory in Inflation Rates: International Evidence, Journal of Business and Economic Statistics 13, 37-45 (mit J. Wolters).

The Periodogram Regression: Correction and Comments, Communication in Statistics - Theory and Methods 24, 3137-3146.

1994

(Mis)Specification of Long Memory in Seasonal Time Series, Journal of Time Series Analysis 15, 19-30.

The Sample Autocorrelation Function of I(1) Processes, Statistical Papers 35, 1-16.

Einheitswurzeltest: Ein Überblick, Allgemeines Statistisches Archiv 78, 207-228.

On the Power of Unit Root Tests against Fractional Alternatives, Economics Letters 45, 1-5 (mit J. Wolters).

1993

Unit Root Tests: The Autoregressive Approach in Comparison with the Periodogram Regression, Statistical Papers 34, 67-82.

Regression of Spectral Estimators with Fractionally Integrated Time Series, Journal of Time Series Analysis 14, 369-380.


Buchveröffentlichungen

Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie, Haag und Herchen, Frankfurt, 1993.

Regressionen trendbehafteter Zeitreihen in der Ökonometrie, Verlag für Wissenschaft und Forschung, Berlin, 2000.

Teile diesen Professor

Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.