Prof. Dr. rer. pol. Marco Wilkens

Online-Professor - aktiv

Jahrgang
1961
Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
Universität Augsburg
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Arbeitsbereiche
Finanz- und Bankwirtschaft
Forschungsbereiche
Risikomanagement in Banken
Analyse und Bewertung von Finanzprodukten
Performanceanalyse von Fonds
Land
Deutschland
Ort / PLZ
86159 Augsburg
Strasse
Universitätsstraße 16
Telefon
+49 821 598 4124
FAX
+49 821 598 4223

Auszeichnungen und Ehrungen

2007
Best Paper Award Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft

Bücher

Veröffentlichungen

Ausgewählte Publikationen

Interest Rate Risk Rewards in Stock Returns of Financial Corporations,
in: Evidence from Germany. European Financial Management, 16/1, S.
124-154. (mit Marc-Gregor Czaja und Hendrik Scholz), 2010

Quantifying the Interest Rate Risk of Banks: Assumptions Do Matter.
Erscheint in: European Financial Management. 15/5, S. 1001-1018 (mit
Oliver Entrop und Alexander Zeisler), 2009

Interest Rate Risk of German Financial Institutions - The Impact of
Level, Slope, and Curvature of the Term Structure, in: Review of
Quantitative Finance and Accounting, Vol. 33, No. 1, S. 1-26. (mit
Marc-Gregor Czaja und Hendrik Scholz), 2009

The Pricesetting Behavior of Banks: An Analysis of Open-end Leverage
Certificates on the German Market, in: Journal of Banking and Finance,
33(5), 2009, S. 874-882. (mit Oliver Entrop und Hendrik Scholz), Best
Paper Award, Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), 2007

Credit Risk and Bank Margins in Structured Financial Products: Evidence
from the German Secondary Market for Discount Certificates, in: Journal
of Future Markets, 28 (4), S. 376-397. (mit Rainer Baule und Oliver
Entrop), 2008

Lean Trees - A General Approach for Improving Performance of Lattice
Models for Option Pricing, in: Review of Derivatives Research, 7(1), S.
53-72. (mit Rainer Baule), 2004

Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivität
für Anleger und Bund, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74(9), S.
905-931. (mit Rainer Baule und Oliver Entrop), 2004

The Performance of Investment Grade Corporate Bond Funds: Evidence from
the European Market, in: European Journal of Finance, 15(2), S. 191-209.
(mit Leif Holger Dietze und Oliver Entrop), 2009

Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio - Eine empirische
Untersuchung für deutsche Aktienfonds, in: Zeitschrift für
Betriebswirtschaft, 76(12), S. 1275-1302. (mit Hendrik Scholz), 2006

Investor Specific Performance Measurement: A Justification of Sharpe
Ratio and Treynor Ratio, in: The International Journal of Finance,
17(4), S. 3671-3691. (mit Hendrik Scholz), 2005

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