Prof. Dr. Thomas Heidorn

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Leiter Centre for Practical Quantitative Finance
Universität
Frankfurt School of Finance & Management
Bankakademie | HfB
Fachbereich
Banking & Finance
Institut
Centre for Practical Quantitative Finance
Arbeitsbereiche
Bankbetriebslehre
Forschungsbereiche
Allgemeine Kapitalmarktforschung
Marktpreisrisiko
Adressenrisiko
Gesamtbanksteuerung
Land
Deutschland
Ort / PLZ
60314 Frankfurt am Main
Strasse
Sonnemannstraße 9-11
Telefon
069-154008-721
FAX
069-154008-4721

Veröffentlichungen

Artikel in referierten Zeitschriften

Heidorn, Thomas, Schmaltz, Christian
Interne Transferpreise für Liquidität.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (2010), Nr. 3, S. 140-144

Heidorn, Thomas, Schmaltz, Christian
Die neuen Prinzipien für sachgerechtes Liquiditätsmanagement.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 62 (2009), Nr. 3, S. 112-117

Heidorn, Thomas, Kaiser, Dieter, Roder, Christoph
The Risk of Funds of Hedge Funds: An Empirical Analysis of the Maximum Drawdown.
in: The Journal of Wealth Management, (2009), Volume 12, No. 2, p. 89-100

Heidorn, Thomas
Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen. Term Facilites and Revolver.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 61 (2008), Nr. 15, S. 705-709

Heidorn, Thomas, Kaiser, Dieter, Muschiol, Andrea
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung.
in: Finanz Betrieb, (2007), Nr. 6, S. 371-381

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Der Markt für Hedgefondszertifikate in Deutschland.
in: BankArchiv, (2006), Nr. 2, S. 87-97

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Implikationen der Heterogenität auf das Benchmarking mit Hedgefondsindices.
in: Finanz Betrieb, (2006), Nr. 9, S. 557-571

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Validität des Benchmarking von traditionellen Marktindizes mit Hedgefonsindices.
in: BankArchiv, (2006), Nr. 10, S. 710-721

Heidorn, Thomas, Kantwill, Jens Holger
Risikoprämien im Fixed Income-Markt. Eine empirische Analyse von Festsatzanleihen, Floatern und Credit Default Swaps .
in: Finanz Betrieb, (2004), Nr. 2

Heidorn, Thomas, Klein, Hans-Dieter, Siebrecht, Frank
Economic Value Added zur Erklärung der Bewertung europäischer Aktien.
in: FinanzBetrieb, (2001), Oktober, S. 560-564

Heidorn, Thomas, Schmidt, Peter, Seiler, Stefan
Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (2001), März, S. 245-251

Deistler, Dieter, Ehrlicher, Sven, Heidorn, Thomas
CatBonds. Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (1999), Oktober, S. 1119-1122

Heidorn, Thomas, Hund, Jürgen
Die Umstellung auf die Stückaktie und den Euro. Konsequenzen für deutsche Aktiengesellschaften.
in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (1998), 17-98, S. 955-963


Monographien

Heidorn, Thomas
Finanzmathematik in der Bankpraxis . Vom Zins zur Option. 6. Auflage, Wiesbaden: Gabler Verlag, 2009

Heidorn, Thomas, Schäffler, Christian
Liquiditätsrisiken managen. Eschborn: Management Circle Edition, 2008
(Risikomanagement in Banken, Lektion 7)

Besant, André, Heidorn, Thomas, Linsenmaier, Achim
Zinsprodukte in Euroland. Wiesbaden: Gabler, 2003

Adrian, Reinhold, Heidorn, Thomas
Der Bankbetrieb. 15. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 2000

Bruttel, Henning, Heidorn, Thomas
Treasury Management, Risiko Analysen, Steuerung. Wiesbaden: Gabler, 1993

Heidorn, Thomas
Zölle und Zollillusion. Frankfurt: Peter Lang, 1987

Herausgeberschaften & Sammelwerke

Cremers, Heinz, Heidorn, Thomas, Moormann, Jürgen (Hrsg.):
Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre. Frankfurt/Main: Bankakademie Verlag, 28 veröffentlichte Bände
(Schriftenreihe)

Cremers, Heinz, Heidorn, Thomas (Hrsg.):
Schriftenreihe "Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre". Frankfurt am Main: Frankfurt School Verlag, zur Zeit 27 veröffentlichte Bände


Artikel in Fachzeitschriften

Heidorn, Thomas
Neue Eigenkapitalregeln für Banken. Stand der Diskussion.
in: Finanzplatz, (2010), Nr. 3, S. 10-12

Heidorn, Thomas, Kaiser, Dieter, Roder, Christoph
Risiken von Dach-Hedgefonds in Marktkrisen.
in: Absolut|report, (2009), Nr. 48, S. 40-47

Chevalier, Pierre, Heidorn, Thomas, Krieger, Christian
Der deutsche Markt für Temperaturderivate - beginnender Reifeprozeß.
in: Die Bank, (2004), Nr. 6-7, S. 390-395

Heidorn, Thomas, Jaster, Oliver, Willeitner, Ulrich
Verbesserte Gläubigerposition durch Event Risk Covenants?.
in: Die Bank, (2002), April, S. 249-255

Böger, Andreas, Graf Waldstein, Philipp, Heidorn, Thomas
Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute.
in: Die Bank, (2000), September, S. 602-610

Chevalier, Pierre, Heidorn, Thomas, Rütze, Merle
Der Börsenhandel mit Elektrizität.
in: Die Bank, (1999), September, S. 632-638

Heidorn, Thomas, Vogt, Jörg
Trennung von Mantel und Bogen.
in: ANLAGEpraxis, (1997), Juli, S. 30-35

Alvarez, Thomas, Heidorn, Thomas
Exotische Scheine in allen Varianten.
in: ANLAGEpraxis, (1996), April, S. 11-14


Aufsätze in Sammelwerken

Heidorn, Thomas
Kreditderivate, in: Everling, Oliver, Klaus Holschuh, Jens Leker (Hrsg.): Credit Analyst, München: Oldenbourg, 2009, S. 283-308

Heidorn, Thomas
Kreditportfoliosteuerung, in: Everling, Oliver, Klaus Holschuh, Jens Leker (Hrsg.): Credit Analyst, München: Oldenbourg, 2009, S. 365-386

Heidorn, Thomas, Schmaltz, Christian
Neue Entwicklungen im Liquiditätsmanagement, in: Bartetzky, Peter, Walter Gruber, Carsten S. Wehn (Hrsg.): Handbuch Liquiditätsrisiko, Stuttgart: Schaeffer-Poeschel, 2008, S. 141-170

Demidova-Menzel, Nadeshda, Heidorn, Thomas
The Effect of Gold in a Traditional Portfolio, in: Fabozzi, Frank J.., Rolamd Füss, Dieter G. Kaiser (Hrsg.): The Handbook of Commodity Investing, Hoboken: Wiley, 2008, S. 736-762

Heidorn, Thomas
Kreditderivate, in: Thießen, F. et. al. (Hrsg.): Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt: Fritz Knapp Verlag, 2007, Artikel-Nr. 4474

Heidorn, Thomas, Schmaltz, Christian
Liquidität, in: Thießen, F. et. al. (Hrsg.): Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt: Fritz Knapp Verlag, 2007, Artikel Nr. 4653

Heidorn, Thomas, Schmaltz, Christian
Liquiditätsmanagement bei Banken, in: Thießen F. et. al. (Hrsg.): Knapps Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, Frankfurt: Fritz Knapp Verlag, 2007, Artikel Nr. 4974

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Construction Methods, Heterogeneity and Information Ratios of Hedge Funds Indices, in: Gregoriou, G. N., Dieter G. Kaiser (Hrsg.): Hedge Funds and Managed Futures - The Handbook for the Institutional Investor, London: Risk Books, 2006, S. 3-30

Heidorn, Thomas, Trautmann, Alexandra
Funktionsweise und Bedeutung von Niederschlagsderivaten, in: Busack, M., Dieter G. Kaiser (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments - Band 2, Wiesbaden: Gabler, 2006, S. 529-549

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Konstruktion und Verzerrungen von Hedgefondsindizes, in: Busack, M., Dieter G. Kaiser (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments - Band 1 , Wiesbaden: Gabler, 2006, S. 573-600

Heidorn, Thomas, Hoppe, Christian, Kaiser, Dieter
Strukturierte Produkte mit einem Alternative Investment-Basiswert, in: Busack, M, Dieter G. Kaiser (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments Band 2, Wiesbaden: Gabler Verlag, 2006, S. 775-795

Heidorn, Thomas
Schlagwörter zum Themenbereich Treasury, in: Krumnow, J, L. Gramlich, T. Lange, T. Dewner (Hrsg.): Gabler Bank Lexikon, Wiesbaden: Gabler, 2002

Heidorn, Thomas
Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation, in: Schierenbeck, H., B. Rolfes, Schüller, S. (Hrsg.): Handbuch Bankcontrolling, 2. Auflage, Wiesbaden: Gabler, 2001, S.441-456

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