Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

Professor - aktiv

Universität
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Fachbereich
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Institut
Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen
Arbeitsbereiche
Financial Engineering und Derivate
Forschungsbereiche
Kapitalmarkttheorie
Empirische Kapitalmarktforschung
Risikomanagement
Unternehmensfinanzierung
Land
Deutschland
Ort / PLZ
76131 Karlsruhe
Strasse
Kaiserstraße 12
Telefon
0721 / 608 - 48183

Veröffentlichungen

Working Paper

Korn, O., C. Paschke and M. Uhrig-Homburg, Robust Stock Option Plans, 2010.

Hitzemann, S. and M. Uhrig-Homburg, Understanding the Price Dynamics of Emission Permits: A Model for Multiple Trading Periods, 2009.

Kempf, A., O. Korn and M. Uhrig-Homburg, The Term Structure of the Illiquidity Premia, 2009.

Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg, Estimating Market-implied Recovery Rates from Credit Default Swap Premia, 2009.

Gündüz, Y. and M. Uhrig-Homburg, Does Modeling Framework Matter? A Comparative Study of Structural and Reduced-Form Models, 2009.

Gündüz, Y. and M. Uhrig-Homburg, Predicting Credit Default Swap Prices with Financial and Pure Data-driven Approaches, 2009.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, A Top-Down Framework for Modelling Default Dependencies, 2008.


Wissenschaftliche Beiträge in Zeitschriften

Hirth, S. and M. Uhrig-Homburg, Investment Timing When External Financing Is Costly, Journal of Business Finance and Accounting, forthcoming 2010.

Hirth, S. and M. Uhrig-Homburg, Investment Timing, Liquidity, and Agency Costs of Debt, Journal of Corporate Finance, Vol. 16, Issue 2, pp. 243-258, 2010.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Futures Price Dynamics of CO2 Emission Allowance - An Empirical Analysis of the Trial Period, The Journal of Derivatives, Vol.
17, No. 2, pp. 73-88, 2009.

Seifert, J., M. Uhrig-Homburg and M. Wagner, Dynamic Behavior of CO2 Spot Prices, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 56, Issue 2, pp. 180 - 194, 2008.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling Simultaneous Defaults: A Top Down Approach, Journal of Fixed Income, Vol. 18, No. 1, pp. 25 - 36, 2008.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Derivative Instruments in the EU Emissions Trading Scheme - An Early Market Perspective, Energy & Environment, Vol. 19, No. 5, September 2008, pp. 635-655, 2008.

Seifert, J. and M. Uhrig-Homburg, Modelling Jumps in Electricity Prices - Theory and Empirical Evidence, Review of Derivatives Research, Vol. 10, S 59 - 85, 2007.

Gündüz, Y., T. Lüdecke and M. Uhrig-Homburg, Trading Credit Default Swaps via Interdealer Brokers, Journal of Financial Services Research, Vol. 32, pp. 141-159, 2007.

Korn, O. and M. Uhrig-Homburg, Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?, Journal of Derivatives, Vol. 15, No. 1 (Fall 2007), pp. 34 - 51, 2007.

Uhrig-Homburg, M., Cash-Flow Shortage as an Endogenous Bankruptcy Reason, Journal of Banking & Finance, Vol. 29, pp. 1509-1534, 2005.

Homburg, C. and M. Uhrig-Homburg, Zentrales und dezentrales Risikocontrolling in Industrieunternehmen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 56, pp. 311-332, 2004.

Uhrig-Homburg, M., Valuation of Defaultable Claims - A Survey, Schmalenbach Business Review, Vol. 54, pp. 24-57, 2002.

Düllmann, K. and M. Uhrig-Homburg, Risk structure of interest rates: an empirical analysis for Deutschemark denominated bonds, European Financial Management, Vol. 6, pp. 367-388, 2000.

Kempf, A. and M. Uhrig-Homburg, Liquidity and its impact on bond prices, Schmalenbach Business Review, Vol. 52, pp. 26-44, 2000.


Habilitationsschrift

Uhrig-Homburg, M., Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 92, Gabler Verlag, 2001.


Dissertationsschrift

Uhrig-Homburg, M., Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Volatilität: ein Inversionsansatz, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78, Gabler Verlag, 1996.


Beiträge zu Sammelwerken und sonstige Publikationen

Schläfer, T. and M. Uhrig-Homburg, Loan-Only Credit Default Swaps, in: Structured Credit Products, Moorad/Choudhry (ed.), 2nd ed., John Wiley & Sons, 2010.

Kunisch, M., D. Müller, J. Schnabl, M. Uhrig-Homburg and S. Vorgrimler, Lévy statt Gauß?! Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen, Risiko Manager, edition 15/2009, pp. 1, 6-10, 2009.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Subprime-Krise, Kreditderivate und Ausfallabhängigkeiten, Karlsruher Transfer, Issue 21, No. 37, pp. 22 -25, 2008.

Uhrig-Homburg, M., Intensitätsbasierte Kreditrisikomodelle, in: Bankrisikomanagement - Mindestanforderungen, v. Everling/Theodore (ed.), Instrumente und Strategien für Banken, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, pp. 328-343, 2008.

Kunisch, M. and M. Uhrig-Homburg, Modelling and Valuation of Default Dependencies in a Top-Down Framework, Proceedings of the Actuarial and Financial Mathematics Conference Brüssel, pp. 81 - 94, 2008.

Uhrig-Homburg, M. and M. Wagner, Effiziente Risikomanagementinstrumente für neue Anlageformen, Börsenzeitung No. 90, 11th May 2006, pp. 19, 2006.

Barz, C., K. Waldmann and M. Uhrig-Homburg, Yield Management: Beyond Expected Revenue, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 71-83, 2006.

Dermietzel, J., D. Seese, T. Stümpert and M. Uhrig-Homburg, Portfolio Selection in an Artificial Stock Market, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 155-164, 2006.

Gündüz, Y., D. Seese and M. Uhrig-Homburg, Utilizing Financial Models in Market Design: The Search for a Benchmark Model, in: Information Management and Market Engineering, Dreier/Studer/Weinhardt (ed.), Universitätsverlag Karlsruhe, pp. 165-176, 2006.

Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Unternehmensbewertung mit Realoptionen, in: Bewertung von Unternehmen: Strategie - Markt - Risiko, Börsig/Coenenberg (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 123-152, 2003.

Uhrig-Homburg, M., Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur und Zinsswaps, Karlsruher Transfer, Issue 16, No. 28, pp. 17-19, 2002.

Uhrig-Homburg, M., Zinsstrukturkurven unterschiedlicher Risikoklassen, in: Kreditrisikomanagement - Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen, Oehler (ed.), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, pp. 35-57, 2002.

Bühler, W. and M. Uhrig-Homburg, Rendite und Renditestruktur am Rentenmarkt, in: Geld-, Bank- und Börsenwesen - Handbuch des Finanzsystems, Obst/Hintner (ed.), pp. 298-337, 2000.

Teile diesen Professor

Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.