Prof. Dr. Jens Jackwerth

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
Universität Konstanz
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften
Institut
Institute of Finance
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre und innovative Finanzdienstleistungen
Land
Deutschland
Ort / PLZ
78457 Konstanz
Strasse
Fach D 134
Telefon
07531-882196
Sekretariat
07531-882038
FAX
07531-883120
Webseite

Veröffentlichungen

(2002) "Recovering Probabilities and Risk Aversion from Option Prices and Realized Returns" (with Mark Rubinstein), in: Essays in Honor of Fisher Black, editor: Bruce Lehmann, Oxford University Press, Oxford, forthcoming.

(2001) "The Price of a Smile: Hedging and Spanning in Option Markets" (with Andrea Buraschi), Review of Financial Studies, 14,
No. 2, 495-527. This paper was circulated earlier under the titles "Explaining Option Prices: Deterministic vs. Stochastic Models" and "Is Volatility Risk Priced in the Option Market? Empirical Evidence and Implications for Deterministic and Stochastic Option Pricing Models".

(2000) "Recovering Risk Aversion from Option Prices and Realized Returns", Review of Financial Studies 13, No. 2, 433-451.

(1999) "Option Implied Risk-Neutral Distributions and Implied Binomial Trees: A Literature Review", Journal of Derivatives 7, No. 2, 66-82.

(1997) "Generalized Binomial Trees", Journal of Derivatives 5, No. 2, 7-17.

(1997) "Artificial Stupidity: A Reply", Journal of Portfolio Management 24, No. 1, 120-121.

(1996) "Recovering Probability Distributions from Option Prices" (with Mark Rubinstein), Journal of Finance 51, No. 5, 1611-1631. This version is somewhat longer than the published article.

Working Papers
(1998) "Recovering Stochastic Processes from Option Prices" (with Mark Rubinstein), working paper, London Business School.

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