Vollprofessor - Prof. Dr. Lutz Johanning

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
WHU – Otto Beisheim School of Management
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Empirische Kapitalmarktforschung
Forschungsbereiche
Empirische Kapitalmarktforschung
Market Microstructure and Best Execution
Financial Risk Management
Asset Pricing and Behavioural Finance
Land
Deutschland
Ort / PLZ
56179 Vallendar
Strasse
Burgplatz 2
Telefon
0261-6509-720
Sekretariat
0261-6509-721
FAX
0261-6509-529

Tätigkeit an Business Schools

  • WHU

Bücher

Veröffentlichungen

Refereed Articles

Beeck, H./Johanning, L./Rudolph, B.: Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich, in: OR Spectrum, Vol. 21, Iss. 1-2, 1999, pp. 259-286.

Johanning, L.: Zur Eignung des Value-at-Risk als bankaufsichtliches Risikomaß, in: Finanzmarkt und Portfoliomanagement, Vol. 12, Iss. 3, 1998, pp. 283-303.

Johanning, L.: Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Vol. 8, Iss. 4, 1996, pp. 287-303.


Non-Refereed Articles

Funke, C./Johanning, L./Michel, G.: ABS-Anlagerichtlinien für institutionelle Investoren, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Vol. 58, Iss. 18, 2005, pp. 985-989.

Johanning, L./Werner, S.: Risikomanagement auf Basis des Value-at-Risk für Investmentfonds – Stellungnahme zur Derivateverordnung – DerivateV vom 06.02.2004, in: Kredit und Kapital, Vol. 37., Iss. 2, 2004, pp. 246-288.

Johanning, L./Werner, S.: Zur Eignung des Value-at-Risk im Asset Management – Eine kritische nalyse zur Derivateverordnung, in: Deutsche Risk, Vol. 17, Iss. 2, 2004, pp. 30-34.

Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Sind Regulierungsbehörden die besseren Manager?, in: Kommunikation & Recht, Vol. 6, Iss. 8, 2003, p. 369-379.

Johanning, L./Dresel, T./Härtl, R.: Risk Capital Allocation Using Value at Risk Limits if Correlations between Traders’ Exposures are Unpredictable, in: European Investment Review, Vol. 1, 2002, pp. 57-64.

Fink, A./Johanning, L./Rudolph, B.: Zur Prognosegüte alternativer VaR-Verfahren im Aktienbereich, in: Solutions, Vol. 3, Iss. 1, 1999, pp. 25-33.

Johanning, L.: VaR-Limite zur Steuerung des Marktrisikos, in: Die Bank, Iss. 1, 1998, pp. 46-50.


Articles in Edited Books

Johanning, L./Werner, S.: Risk Management für Hedge Funds, in: Dichtl, H./Kleeberg, J./Schlenger, C. (eds.): Handbuch Hedge Funds, Bad Soden/Ts. 2005, pp. 379-401.

Johanning, L./Härtl, R.: Risk Budgeting with Value at Risk Limits, in: Frenkel, M./Hommel, U./Rudolf, M. (eds.): Risk Management - Challenge and Opportunity, 2nd ed., Berlin et. al, 2005, pp. 143-158.

Johanning, L./Kesy, C.: Grundlagen von Zinsderivaten (8.6.1), in: Achleitner, A.-K./Thoma, G.: Handbuch Corporate Finance, 2nd loose-leaf ed., Cologne, 2001, 13th additional consignment, 2004.

Johanning, L./Rudolph, B.: Untersuchung der Aktienkursentwicklung der Deutschen Telekom AG, in: Piepenbrock, H.-J./Schuster, F./Ruhle, E.-O, (eds.): Regulierung und Kapitalmarktbewertung in der Telekommunikation, Lohmar 2004, pp. 1-50.

Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Assessment of Major Regulatory Decisions in France: An Event Study for France Telecom, in: Piepenbrock, H.-J./Schuster, F./Ruhle, E.-O, (eds.): Regulierung und Kapitalmarktbewertung in der Telekommunikation, Lohmar 2004, pp. 143-164.

Johanning, L./Kleeberg, J./Schlenger, C.: Transaktionskosten und Best Execution im Aktienfondsmanagement, in: Dichtl, H./Kleeberg, J./Schlenger, C. (eds.): Handbuch Asset Allocation - Innovative Konzepte zur systematischen Portfolioplanung, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2003, pp. 459-498.

Johanning, L./Schlenger, C.: Best Execution from a German perspective, in: European Asset Management Association (eds.): Best Execution - Executing Transactions in Securities Markets on behalf of Investors, 2002, pp. 83-95.

Johanning, L.: Vom Wert junger Unternehmen, in: Gruber M./Henkel,J./Witzler, R. (eds.): Gründungsmanagement, FAZ-Institut, Frankfurt 2002, pp. 97-99.

Johanning, L.: Börsenplätze, ausländische, in: Gerke, W./Steiner, M. (eds.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, Stuttgart 2001, pp. 402-419.

Ernst, F./Johanning, L.: Modellrisiko bei der Value-at-Risk-Berechnung für DAX-Optionen, in: Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 2, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000, pp. 729-753.

Johanning, L./Rudolph, B.: Entwicklungslinien im Risikomanagement, in: Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 1, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000, pp. 15-52.

Johanning, L.: Gefahren einer VaR-basierten Eigenkapitalregulierung bei Optionen, in: Conrad, C./Stahl, M. (eds.): Risikomanagement an internationalen Finanzmärkten, Stuttgart 2000, pp. 257- 267.

Johanning, L./Rudolph, B.: Weiterentwicklung der Computerbörsen in Europa, in: Glomb, W./Lauk, K.J. (eds.), Euro-Guide, 10th additional consignment, September 1999, reference no. 2.40/1900.


Monographs

Johanning, L.: Value-at-Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 1998.


Editorships

Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 2, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000.

Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 1, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000.


Working Paper

Funke, C./Gebken, T./Johanning, L.: Predictability of Industry Returns After M&A Announcements, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich- Winkel, 02/2006.

Flögel, V./Gebken, T./Johanning, L.: The Dynamics within Merger Waves - Evidence from Industry Merger Waves of the 1990s, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 02/2005.

Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Are regulatory authorities better managers? – An assessment of major regulatory and management decisions from the viewpoint of the capital market, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 02/2005.

Johanning, L.: Transaction Costs and Trading Strategies of German Investment Management Firms: Empirical Evidence for European Stock Markets, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 09/2004.

Johanning, L./Dresel,T./Härtl, R.: Risk Capital Allocation using Value at Risk Limits: Incorporating unpredictable Correlations between Traders’ Exposures, Institute of Capital Market Research and
Finance, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 2002.

Johanning, L.: Interne Modelle in der bankaufsichtlichen Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko: Anreizeffekte, Value-at-Risk-Performance und Backtesting, Working Paper for the lecture at the DFG-conference in Berlin, Seminar für Kapitalmarktforschung und Finanzierung der Ludwig- Maximilians-Universität, München, 1996.


Other Publications

Funke, C./Johanning, L./Rudolph, B.: Verlust- und Risikopräferenzen institutioneller Anleger – Study in cooperation with Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, 2006.

Funke, C./Schiereck, D.: Anlagehorizont erweitern - Studie belegt den Nutzen strukturierter Finanzprodukte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, supplement Innovative Kapitalanlagen - Derivate, 01.03.2005, Iss. 50, p. B2.

Johanning, L./Henrich, P.: Unsichtbarer Erfolgsfaktor – Transaktionskosten bei der Kapitalanlage, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.05.2004, Iss. 120, p. B3.

Johanning, L.: Organisation des Aktienhandels und Best Execution bei deutschen Kapitalanlagegesellschaften, postdoctoral dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2003.

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