Vollprofessor - Prof. Dr. Lutz Johanning
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber
Universität
WHU – Otto Beisheim School of Management
WHU – Otto Beisheim School of Management
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften
Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Empirische Kapitalmarktforschung
Empirische Kapitalmarktforschung
Forschungsbereiche
Empirische Kapitalmarktforschung
Market Microstructure and Best Execution
Financial Risk Management
Asset Pricing and Behavioural Finance
Empirische Kapitalmarktforschung
Market Microstructure and Best Execution
Financial Risk Management
Asset Pricing and Behavioural Finance
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
56179 Vallendar
56179 Vallendar
Strasse
Burgplatz 2
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Telefon
0261-6509-720
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Sekretariat
0261-6509-721
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FAX
0261-6509-529
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Tätigkeit an Business Schools
Bücher
Veröffentlichungen
Beeck, H./Johanning, L./Rudolph, B.: Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich, in: OR Spectrum, Vol. 21, Iss. 1-2, 1999, pp. 259-286.
Johanning, L.: Zur Eignung des Value-at-Risk als bankaufsichtliches Risikomaß, in: Finanzmarkt und Portfoliomanagement, Vol. 12, Iss. 3, 1998, pp. 283-303.
Johanning, L.: Value-at-Risk-Modelle zur Ermittlung der bankaufsichtlichen Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko im Handelsbereich, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Vol. 8, Iss. 4, 1996, pp. 287-303.
Non-Refereed Articles
Funke, C./Johanning, L./Michel, G.: ABS-Anlagerichtlinien für institutionelle Investoren, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Vol. 58, Iss. 18, 2005, pp. 985-989.
Johanning, L./Werner, S.: Risikomanagement auf Basis des Value-at-Risk für Investmentfonds – Stellungnahme zur Derivateverordnung – DerivateV vom 06.02.2004, in: Kredit und Kapital, Vol. 37., Iss. 2, 2004, pp. 246-288.
Johanning, L./Werner, S.: Zur Eignung des Value-at-Risk im Asset Management – Eine kritische nalyse zur Derivateverordnung, in: Deutsche Risk, Vol. 17, Iss. 2, 2004, pp. 30-34.
Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Sind Regulierungsbehörden die besseren Manager?, in: Kommunikation & Recht, Vol. 6, Iss. 8, 2003, p. 369-379.
Johanning, L./Dresel, T./Härtl, R.: Risk Capital Allocation Using Value at Risk Limits if Correlations between Traders’ Exposures are Unpredictable, in: European Investment Review, Vol. 1, 2002, pp. 57-64.
Fink, A./Johanning, L./Rudolph, B.: Zur Prognosegüte alternativer VaR-Verfahren im Aktienbereich, in: Solutions, Vol. 3, Iss. 1, 1999, pp. 25-33.
Johanning, L.: VaR-Limite zur Steuerung des Marktrisikos, in: Die Bank, Iss. 1, 1998, pp. 46-50.
Articles in Edited Books
Johanning, L./Werner, S.: Risk Management für Hedge Funds, in: Dichtl, H./Kleeberg, J./Schlenger, C. (eds.): Handbuch Hedge Funds, Bad Soden/Ts. 2005, pp. 379-401.
Johanning, L./Härtl, R.: Risk Budgeting with Value at Risk Limits, in: Frenkel, M./Hommel, U./Rudolf, M. (eds.): Risk Management - Challenge and Opportunity, 2nd ed., Berlin et. al, 2005, pp. 143-158.
Johanning, L./Kesy, C.: Grundlagen von Zinsderivaten (8.6.1), in: Achleitner, A.-K./Thoma, G.: Handbuch Corporate Finance, 2nd loose-leaf ed., Cologne, 2001, 13th additional consignment, 2004.
Johanning, L./Rudolph, B.: Untersuchung der Aktienkursentwicklung der Deutschen Telekom AG, in: Piepenbrock, H.-J./Schuster, F./Ruhle, E.-O, (eds.): Regulierung und Kapitalmarktbewertung in der Telekommunikation, Lohmar 2004, pp. 1-50.
Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Assessment of Major Regulatory Decisions in France: An Event Study for France Telecom, in: Piepenbrock, H.-J./Schuster, F./Ruhle, E.-O, (eds.): Regulierung und Kapitalmarktbewertung in der Telekommunikation, Lohmar 2004, pp. 143-164.
Johanning, L./Kleeberg, J./Schlenger, C.: Transaktionskosten und Best Execution im Aktienfondsmanagement, in: Dichtl, H./Kleeberg, J./Schlenger, C. (eds.): Handbuch Asset Allocation - Innovative Konzepte zur systematischen Portfolioplanung, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2003, pp. 459-498.
Johanning, L./Schlenger, C.: Best Execution from a German perspective, in: European Asset Management Association (eds.): Best Execution - Executing Transactions in Securities Markets on behalf of Investors, 2002, pp. 83-95.
Johanning, L.: Vom Wert junger Unternehmen, in: Gruber M./Henkel,J./Witzler, R. (eds.): Gründungsmanagement, FAZ-Institut, Frankfurt 2002, pp. 97-99.
Johanning, L.: Börsenplätze, ausländische, in: Gerke, W./Steiner, M. (eds.): Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, Stuttgart 2001, pp. 402-419.
Ernst, F./Johanning, L.: Modellrisiko bei der Value-at-Risk-Berechnung für DAX-Optionen, in: Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 2, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000, pp. 729-753.
Johanning, L./Rudolph, B.: Entwicklungslinien im Risikomanagement, in: Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 1, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000, pp. 15-52.
Johanning, L.: Gefahren einer VaR-basierten Eigenkapitalregulierung bei Optionen, in: Conrad, C./Stahl, M. (eds.): Risikomanagement an internationalen Finanzmärkten, Stuttgart 2000, pp. 257- 267.
Johanning, L./Rudolph, B.: Weiterentwicklung der Computerbörsen in Europa, in: Glomb, W./Lauk, K.J. (eds.), Euro-Guide, 10th additional consignment, September 1999, reference no. 2.40/1900.
Monographs
Johanning, L.: Value-at-Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 1998.
Editorships
Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 2, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000.
Johanning, L./Rudolph, B. (eds.): Handbuch Risikomanagement, Vol. 1, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts. 2000.
Working Paper
Funke, C./Gebken, T./Johanning, L.: Predictability of Industry Returns After M&A Announcements, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich- Winkel, 02/2006.
Flögel, V./Gebken, T./Johanning, L.: The Dynamics within Merger Waves - Evidence from Industry Merger Waves of the 1990s, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 02/2005.
Johanning, L./Ruhle, E.-O.: Are regulatory authorities better managers? – An assessment of major regulatory and management decisions from the viewpoint of the capital market, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 02/2005.
Johanning, L.: Transaction Costs and Trading Strategies of German Investment Management Firms: Empirical Evidence for European Stock Markets, Working Paper, Endowed Chair of Asset Management, European Business School (EBS), Oestrich-Winkel, 09/2004.
Johanning, L./Dresel,T./Härtl, R.: Risk Capital Allocation using Value at Risk Limits: Incorporating unpredictable Correlations between Traders’ Exposures, Institute of Capital Market Research and
Finance, Ludwig-Maximilians-Universität, Munich, 2002.
Johanning, L.: Interne Modelle in der bankaufsichtlichen Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung beim Marktrisiko: Anreizeffekte, Value-at-Risk-Performance und Backtesting, Working Paper for the lecture at the DFG-conference in Berlin, Seminar für Kapitalmarktforschung und Finanzierung der Ludwig- Maximilians-Universität, München, 1996.
Other Publications
Funke, C./Johanning, L./Rudolph, B.: Verlust- und Risikopräferenzen institutioneller Anleger – Study in cooperation with Union Investment Institutional GmbH, Frankfurt, 2006.
Funke, C./Schiereck, D.: Anlagehorizont erweitern - Studie belegt den Nutzen strukturierter Finanzprodukte, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, supplement Innovative Kapitalanlagen - Derivate, 01.03.2005, Iss. 50, p. B2.
Johanning, L./Henrich, P.: Unsichtbarer Erfolgsfaktor – Transaktionskosten bei der Kapitalanlage, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.05.2004, Iss. 120, p. B3.
Johanning, L.: Organisation des Aktienhandels und Best Execution bei deutschen Kapitalanlagegesellschaften, postdoctoral dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2003. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.