Prof. Dr. rer. pol. Ralph Friedmann

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
Universität des Saarlandes
Fachbereich
Fakultät 1 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
Arbeitsbereiche
Statistik und Ökonometrie
Land
Deutschland
Ort / PLZ
66041 Saarbrücken
Strasse
Postfach 15 11 50
Telefon
0681-3024410
Sekretariat
0681-3022111
FAX
0681-3023551

Veröffentlichungen

Stochastics for the worst case: distributions and risk measures for minimal returns Risk measures, Value at Risk, Stock Returns, Binomial Tree, Brownian Motion, Capital Charge, Risk Management, Worst Case Analysis, Binomial Tree Extremes Mihnea-Stefan Mihai May 2003

A conditional distribution model for limited stock index returns Price limits, Mixed distributions, Beta distribution, GARCH Ralph Friedmann and Walter G. Sanddorf-Köhle January 2003

On the use of the Jarque-Bera test in the presence of GARCH innovations GARCH,Skewness,Jarque-Bera test,Stock indices, Skewed t-distribution Walter G. Sanddorf-Köhle October 2002

Market Risk under a Price Limit Regime: Evidence for Chinese Stock Markets

Risk Measures, GJR GARCH, Mixed beta distributions, Chines stock markets, Price limits Ralph Friedmann and Walter G. Sanddorf-Köhle October 2001

Volatility Clustering and Non-Trading Days in Chinese Stock Markets Chinese financial markets, Volatility, Price Limits, News Impact Curve Ralph Friedmann and Walter G. Sanddorf-Köhle October 2000

Finanzmarktökonometrie am Beispiel des "Value at Risk" Value at Risk, Finanzmarktökonometrie Ralph Friedmann and Walter G. Sanddorf-Köhle April 2000

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