Prof. Dr. rer. pol. Arnd Wiedemann
Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber
Universität
Universität Siegen
Universität Siegen
Fachbereich
FB5: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht
FB5: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre VI
insb. Finanz- und Bankmanagement
Betriebswirtschaftslehre VI
insb. Finanz- und Bankmanagement
Forschungsbereiche
Finanzielles Risikomanagement in Unternehmen
Value at Risk in Banken
Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten
Finanzielles Risikomanagement in Unternehmen
Value at Risk in Banken
Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
57068 Siegen
57068 Siegen
Strasse
Hölderlinstraße 3
Hölderlinstraße 3
Telefon
0271-7402664
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Sekretariat
0271-7404366
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FAX
0271-7403142
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Bücher
Veröffentlichungen
Dynamische Darlehnskonditionen mit bonitätsabhängigen Zinsänderungsklauseln und Convenants, Band 11 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Achtert, Peik, Frankfurt am Main 2007.(mehr Informationen)
Marktpreisrisiko – Quantifizierungs- und Unterlegungsansätze, in: SolvV – Aspekte der Umsetzung, hrsg. von F. Romeike und J. G. van den Brink, Köln 2007, S. 91-126 (zusammen mit M. Horchler).
Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, 4. Aufl., Frankfurt am Main 2007.(mehr Informationen)
2006
Die Relevanz von Informationen und die Informationspolitik im genossenschaftlichen Bankensektor, Band 10 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Hanker, Peter, 2006.
Cash Flow-orientiertes Liquiditätsrisikomanagement in Industrieunternehmen, Band 9 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, von Stosch, Andreas, 2006. (mehr Informationen)
Messung und Steuerung von Währungsrisiken in Unternehmen, in: Risk Controlling in der Praxis, hrsg. v. H. Schierenbeck, 2. Aufl., Zürich 2006, S.411-428.
Emission und Vertrieb strukturierter Finanzprodukte, Band 21 der Schriftenreihe Wissenschaft für die Praxis, hrsg. von der Sparkassen-Wissenschaftsförderung, Stuttgart 2006 (zusammen mit P. Achtert und H. Betz).
Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, 3. Aufl., Frankfurt am Main 2006.
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung, 2. Aufl., Münster 2006 (hrsg. zusammen mit U. Lüders).
2005
Währungsmanagement in Unternehmen mit Cash Flow at Risk, in: St. Müller, Th. Jöhnk, A. Bruns (Hrsg.), Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen, Wiesbaden 2005, S. 1-15 (zusammen mit P. Hager).
Die Korrelation bei der Bewertung von Rainbow-Optionen – Bewertungsmodelle, Einfluss der Korrelation, Arbitragebeziehungen und Einsetzbarkeit der Modelle, in: St. Müller, Th. Jöhnk, A. Bruns (Hrsg.), Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen, Wiesbaden 2005, S. 59-83 (zusammen mit A. Schubert).
Integrierte Rendite-/Risikosteuerung, Münster 2005 (hrsg. zusammen mit U. Lüders).
Barwertige Steuerung als Philosophie, in: A. Wiedemann, U. Lüders, Integrierte Rendite-/Risikosteuerung, Münster 2005, S. 3-29.
Zinsrisikosteuerung und aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in: A. Wiedemann, U. Lüders, Integrierte Rendite-/Risikosteuerung, Münster 2005, S. 157-173 (zusammen mit U. Lüders).
Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate Bonds, Band 8 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Betz, Heino, 2005.(mehr Informationen)
Aspekte zu Fehlbewertungen von Aktienindexoptionen, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 01/2005, S. 43-47 (zusammen mit A. Schubert).
Zinsmanagement mit Zinsstrukturmodellen, Band 7 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Drosdzol, Adam, 2005.(mehr Informationen)
2004
Analyse strategischer Risiken, Band 6 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Kaninke, Marc, 2004.(mehr Informationen)
Barwertige Zinsbuchsteuerung im Lichte von Basel II, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 22/2004, S. 1261-1266 (zusammen mit U. Lüders).
Zinsrisiko in Unternehmen: Die Entdeckung einer neuen Risikokategorie?, in: FinanzBetrieb 11/2004, S. 725-729 (zusammen mit P. Hager).
Der Blick über die Grenzen lohnt - Management von Währungsrisiken bei unsicheren Cashflows, in: RiskNews 05/2004, S. 22-26 (zusammen mit P. Hager).
Die Korrelation bei Multi-Asset-Optionen, Band 5 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Schubert, Alexander, 2004.(mehr Informationen)
Risikotriade. Zins-, Kredit- und operationelle Risiken, Band 4 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, 2004.(mehr Informationen)
Konzeption und Preisbildung von Wandelanleihen, in: WISU 08-09/2004, S. 1051 - 1056.
Verbesserte Kreditentscheidungen durch zukunftsgerichtete Liquiditätssimulation, in: Rating Aktuell 04/2004, S. 48-52 (zusammen mit P. Hager).
Corporate Risk Management - Cash Flow at Risk und Value at Risk, Band 3 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann , Hager, Peter, 2004.(mehr Informationen)
Operationelle Risiken in Kreditinstituten, Band 2 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann , Minz, Kirsten-Annette, 2004.(mehr Informationen)
Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann , 2. Aufl. 2004.
2003
Statistische Modellierung des Zinsänderungsrisikos, Teil 2: Multivariate Verteilungen, in: RiskNews 9-12/2003, S. 4-13 (zusammen mit A. Drosdzol, R.-D. Reiss und M. Thomas).
Die Umsetzung der BSC in der Praxis, in: S-Management-Perspektiven, Heft 51: Balanced Scorecard in der Sparkassen-Finanzgruppe - Strukturierung, Entwicklung und Implementierung in der Praxis, hrsg. v. Deutschen Sparkassen- und Giroverband, Stuttgart 2003, S. 8 - 35 (zusammen mit M. Kaninke).
Barwertige Zinsbuchsteuerung, Teil 1: Methodische Fragen, in: Bildung - Führung - Veränderung, 75 Jahre Lehrinstitut der Deutschen Sparkassen-akademie, hrsg. von G. Ashauer, Stuttgart 2003, S. 80 - 95.
Statistische Modellierung des Zinsänderungsrisikos, Teil 1: Univariate Verteilungen, in: RiskNews 7/2003, S. 7-19 (zusammen mit A. Drosdzol, R.-D. Reiss und M. Thomas).
Identifikation, Messung und Steuerung finanzieller Risiken in Unternehmen, in: Romeike, Frank, Finke, Robert B. (Hrsg.) Erfolgsfaktor Risiko-Management, Wiesbaden 2003, S. 199 - 215.
Messung finanzieller Risiken mit Cash-Flow at Risk/Earnings at Risk-Verfahren, in: Romeike, Frank, Finke, Robert B. (Hrsg.) Erfolgsfaktor Risiko-Management, Wiesbaden 2003, S. 217 - 233 (zusammen mit P. Hager).
Operationelle Risiken - Handlungsfelder für Sparkassen, Band 18 der Schriftenreihe Wissenschaft für die Praxis, hrsg. von der Sparkassen-Wissenschaftsförderung, Stuttgart 2003 (zusammen mit K. A. Minz und F. Niemeyer).
Financial Engineering - Bewertung von Finanzinstrumenten, Band 1 der Schriftenreihe ccfb - competence center finanz- und bankmanagement, hrsg. von A. Wiedemann, Frankfurt am Main 2003.
Perspektiven für die Bank der Zukunft, in: Die Zukunft des Manangements - Perspektiven für die Unternehmensführung, hrsg. v. Deutscher Managerverband e.V., Zürich/Singen 2003, S. 251 - 257 (zusammen mit P. Hager).
2002
Messung und Steuerung von Risiken im Rahmen des industriellen Treasury-Managements, in: Herausforderung Risikomanagement - Identifikation, Bewertung und Steuerung industrieller Risiken, hrsg. v. R. Hölscher u. R. Elfgen, Wiesbaden 2002, S. 505-523.
Qualitative Ansätze zur Identifikation und Steuerung operationeller Risiken, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 11/2002, S. 529 - 533.
Operationelle Risiken - Handlungsfelder für Sparkassen, in: Wissenschaft für die Praxis - Mitteilungen der Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e.V. 10/2002, S. 11 - 13 (zusammen mit K.-A. Minz).
Messung von Zinsrisiken mit dem Value at Risk Konzept (1), in: WISU 11/2002, S. 1416-1423.
Messung von Zinsrisiken mit dem Value at Risk Konzept (2), in: WISU 12/2002, S. 1548 - 1553.
Stichworte: Deregulierung (S. 63), Finanzierung (S. 116), Privatisierung (S. 294), Rundfunk, kommerzieller (S. 316-317), in: Metzler-Lexikon "Medientheorie - Medienwissenschaft", hrsg. v. Helmut Schanze, Stuttgart 2002.
2001
Medienökonomie, in: Handbuch Mediengeschichte, hrsg. v. Helmut Schanze, Stuttgart 2001, S. 186-205 (zusammen mit S. Maeting).
Kundeneinlagen versus Vermittlungsgeschäft, Teil 1: Rivalität um die privaten Ersparnisse der Kunden, in: Rheinisches Genossenschaftsblatt 07/2001, S. 324-329 (zusammen mit E. Alter).
Kundeneinlagen versus Vermittlungsgeschäft, Teil 2: Implikationen für das Liquiditätsmanagement, in: Rheinisches Genossenschaftsblatt 08/2001, S. 386-393 (zusammen mit E. Alter).
Balanced Scorecard als Instrument des Bankcontrolling, in: Handbuch Bankcontrolling, hrsg. v. H. Schierenbeck, B. Rolfes und St. Schüller, 2. Aufl., Wiesbaden 2001, S. 493 - 507.
Das Treasury-Konzept der Marktzinsmethode, in: Handbuch Bankcontrolling, hrsg. v. H. Schierenbeck, B. Rolfes und St. Schüller, 2. Aufl., Wiesbaden 2001, S. 239-258 (zusammen mit H. Schierenbeck).
2000
Bedeutung und Einsatz von Forward Rates im Zinsmanagement, in: WISU 11/2000, S.1505-1509.
Risikomanagement in Unternehmen - ein Geschäftsfeld für Banken, in: Die Bank 08/2000, S. 568-570.
Studio "Finanzielles Risikomanagement in Unternehmen2, in: Finanzbetrieb 06/2000, S. 382-384.
Studie "Finanzielles Risikomanagement in Unternehmen", Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement, Universität Siegen, Siegen 2000.
Treasury Management in Banken, in: WISU 07/2000,S. 951-957.
Integration von Treasury- und Vertriebssteuerung, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 03/2000, S. 135-139 (zusammen mit H. Engelhard).
Perspektiven für die Gesamtbanksteuerung, in: Betriebswirtschaftliche Blätter 02/2000, S. 102-104.
1998
Die Passivseite als Erfolgsquelle - Zinsmanagement in Unternehmen, Wiesbaden 1998.
Implizite Zukunftszinssätze, in: Diagonal, Zeitschrift der Universität - Gesamthochschule Siegen, Jahrgang 1998, Heft 3, S. 53-58.
Herausforderungen für das Zinsmanagement in Unternehmen - ein Messkonzept für das Zinsrisiko und den daraus resultierenden Erfolg, in: Bruhn/Lusti/Müller/Schierenbeck/Studer (Hrsg.), Wertorientierte Unternehmensführung, Wiesbaden 1998, S. 57-80.
Modernes Zinsmanagement in Unternehmen, in: Controller News, Zeitschrift für Controlling und Unternehmensführung, hrsg. vom Österreichischen Controllerinstitut, 02/1998, S. 9-11.
Stichwort ,,Rechnungslegung der Financial Instruments", in: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, hrsg. von W. Lück, 4. Aufl., München 1998, S. 268-270.
Stichwort ,,Financial Instruments", in: Lexikon der Rechnungslegung und Abschlussprüfung, hrsg. von W. Lück, 4. Aufl., München 1998, S. 267-268.
Das ökonomische Zinsergebnis in Unternehmen - die unbekannte Größe und die Folgen für das Zinsmanagement, in: Eschenbach/Risak (Hrsg.), Controlling und Finanzmanagement - eine vergessene Brücke, Tagungsbericht zum Österreichischen Controllertag 1997, Wien 1998, S. 159-185.
1997
Bilanzstrukturmanagement im Unternehmen - Messung des Erfolgs aus eingegangenen Zinsrisiken, WWZ-Forschungsbericht 8/97, Basel 1997.
1996
Marktwertrechnung und Zinsmanagement in Unternehmen, in: Deutsches Steuerrecht, 34. Jg., Heft 41, 1996, S.1520-1625.
Vergleich zwischen deutschen und Schweizer Grossbanken - Grossbanken haben keinen Grund zum Zurücklehnen, in: Finanz und Wirtschaft Nr. 83 vom 23.10.1996, S.15 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Hauptstichwort ,,Bankencontrolling", in: Lexikon des Controlling, hrsg. v. Ch. Schulte, München/Wien 1996, S. 57-61.
Marktwertrechnungen im Finanzcontrolling, Stuttgart 1996 (zusammen mit H. Schierenbeck).
1995
Deutsche Banken mit besserer Rentabilität als die Schweizer, in: Invest, Magazin der Finanz und Wirtschaft, September 1995, S. 67-70 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Treasury-Management in Banken, WWZ-Forschungsbericht 1/95, Basel 1995 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Das Treasury-Konzept der Marktzinsmethode, in: Handbuch Bankcontrolling, hrsg. v. H. Schierenbeck und H. Moser, Wiesbaden 1995, S. 285-314 (zusammen mit H. Schierenbeck).
1994
Integration des Wertpapier-Abschreibungsrisikos in das Zinsrisiko-Management, in: Bilanzstruktur- und Treasury-Management in Kreditinstituten, Bd. 2 der Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement, hrsg. von B. Rolfes, H. Schierenbeck und St. Schüller, Frankfurt 1994, S. 221-233.
Strukturvorteile der Schweizer vor den deutschen Grossbanken, in: Invest, Magazin der Finanz und Wirtschaft, September 1994, S. 84-86 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Kalkulation und Einsatz von Forward Rate Agreements im Treasury-Management, in: ZfB, 64. Jg. 5/1994, S. 65-90 (zusammen mit M. Nolte).
Die Rentabilität der Bankkonzerne in Deuschland und der Schweiz, in: WWZ News Nr. 16/17, Februar 1994, S. 10-15 (zusammen mit H. Schierenbeck).
1993
ROI-Management Schweizer Banken, WWZ-Forschungsbericht 5/93, Basel 1993 (zusammen mit H. Schierenbeck, D. Fellenstein und M. Lister).
Das Treasury-Konzept der Marktzinsmethode (II): Die Messung des Treasury-Erfolgs, in: Die Bank 12/1993, S. 731-737 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Das Treasury-Konzept der Marktzinsmethode (1): Die Integration von Grundmodell und Barwertkalkül, in: Die Bank 11/1993, S. 670-676 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Schweizer und deutsche Großbanken: Steuervorteile kontra Eigenkapitalnachteile, in: Finanz und Wirtschaft Magazin ,,Financial Services" zur Ausgabe Nr. 76 v. 25. September 1993, S. 87-89 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Controlling für Allfinanzprodukte, in: Die Bank 6/1993, S. 352-357.
Deutsche und Schweizer Großbanken - ihre Rentabilität im Vergleich, in: Die Bank 2/1993, S. 112-117 (zusammen mit H. Schierenbeck).
1992
ROI-Management - Ein Konzept zur integrierten Steuerung von Rentabilität, Wachstum und Risiko in Banken, in: Die Unternehmung 5/1992, S. 343-365 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Eigenmittel- und Gewinnbedarfsanalyse Schweizer Banken, in: Die Bank 11/1992, S.607-610 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Rentabilitätsanalyse Schweizer Banken, in: Die Bank 10/1992, S. 607-610 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Wachsen, Rentieren, Riskieren als Daueraufgabe, in: Finanz und Wirtschaft, Nr.76 v. 26. September 1992, S. 23-26 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Bank-Management (2): Die Gewinnbedarfs-Analyse, in: Schweizer Bank, 9/1992, S. 61-64 (zusammen mit H.Schierenbeck).
Bank-Management (1): Die ROI-Analyse, in: Schweizer Bank, 8/1992, S. 53-55 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Frühwarnsysteme für Bank-Verwaltungsräte, hrsg. von der Gesellschaft für Bankrevision GBR, Bern 1992 (zusammen mit H. Schierenbeck).
Einzelgeschäftsbezogene Aussteuerung von Engpässen mit Hilfe der Marktzinsmethode, in: DBW 4/92, S. 443-471 (zusammen mit H. Schierenbeck u. A.W. Marusev).
Verbundstrategie für Kreditgenossenschaften, Dissertation, Bern/Stuttgart 1992.
1990
Das German Discount Certificate (GDC) - ein Vorschlag, in: Die Bank, 6/1990, S. 319-323 (zusammen mit H. Schierenbeck).
1985
Improved mileage estimates for the U.S.A. by special detour factors, Veröffentlichungen des Instituts für industrielle Unternehmensforschung der Universität Münster, Hrsg. D. Adam, Nr. 3/85 (zusammen mit W. Berens).
Genaueres Schätzen von Straßenentfernungen in den USA mit gebietspaarspezifischen Umwegfaktoren, Veröffentlichungen des Instituts für industrielle Unternehmensforschung der Universität Münster, Hrsg. D. Adam, Nr. 2/85 (zusammen mit W. Berens). Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.