Professoren
Prof. Dr. Ralf Runde

Prof. Dr. Ralf Runde

Die Autokorrelation von Aktienkursen. Forschungsbericht Nr. 90/10, Fachbereich Statistik, Universität Dortmund (zus. mit Walter Krämer), 1990.

Testing for autocorrelation among common stock returns. Statistical Papers 32, 311 - 320 (zus. mit Walter Krämer), 1991.

Wochentagseffekte am Deutschen Aktienmarkt. Forschungsbericht Nr. 91/5, Fachbereich Statistik, Universität Dortmund (zus. mit Walter Krämer), 1991.

Eine Schranke für die Korrelation zweier Zufallsvariablen bei gegebener Korrelation mit einer dritten. Stochastik in der Schule 2, 52 - 53, 1992.

Wochentagseffekte am Deutschen Aktienm
arkt - Wie robust ist der t-Test bei unendlicher Varianz? Allgemeines Statistisches Archiv 76, 225 - 239 (zus. mit Walter Krämer), 1992.

The holiday-effect - yet another capital market anomaly? In: Data analysis and statistical inference: Festschrift in Honour of Friedhelm Eicker, Schach, S. / Trenkler G. (Hrsg.),
Köln: Eul, 453 - 461 (zus. mit Walter Krämer), 1992.

Renditeverteilungen Deutscher Aktien unter Berücksichtigung des Montagseffekts. Forschungsbericht Nr. 93/1, Fachbereich Statistik, Universität Dortmund, 1993.

Kalendereffekte auf Kapitalmärkten. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 31, 87 - 98 (zus. mit Walter Krämer), 1993.

A note on the asymptotic distribution of the F-statistic for random variables with infinite variance. Statistics & Probability Letters 18, 9 - 12, 1993.

Some pitfalls in using empirical autocorrelation to test for zero correlation among common stock returns. In: Econometric Analysis of Financial Markets, Kaehler, J. / Kugler, P. (Hrsg.), Heidelberg: Physika Verlag, 1 - 10 (zus. mit Walter Krämer), 1993.

Stochastic properties of German stock returns. Empirical Economics 21, 281 - 306 (zus. mit Walter Krämer), 1996.

The asymptotic null distribution of the Box-Pierce Q-statistic for random variables with infinite variance - with an application to German stock returns. Journal of Econometrics 78, 205 - 216, 1997.

Chaos and the compass rose. Economics Letters 54, 113 - 118 (zus. mit Walter Krämer), 1997.

Stocks and the weather - an exercise in data mining or yet another capital market anomaly? Empirical Economics 22, 637 - 641 (zus. mit Walter Krämer), 1997

Locally most powerful two-sample rank-tests for Lévy distributions. Statistical Papers 39, 179 - 188, 1998.

Die Autokorrelation von Cauchy-verteilten Zufallsvariablen. Technical Report Nr. 10/98, SFB 475 des Fachbereichs Statistik, Universität Dortmund, 1998.

Testing for zero autocorrelation when the innovations belong to the normal domain of attraction of a Cauchy law. Erscheint in Econometric Theory.

Peaks or tails - what matters more when evaluating the empirical densities of stock returns? Zur Veröffentlichung eingereicht, (zus. mit Walter Krämer).

Peaks or tails - what distinguishes financial data? Empirical Economics 25, 665 - 671 (zus. mit Walter Krämer), 2000.

Diagnostic checking in linear processes with infinite variance. Erscheint in Mathematical Models, (zus. mit Walter Krämer).

Nonparametric density estimation based on the fQ-System. Zur Veröffentlichung eingereicht, (zus. mit Axel Scheffner).

A comparative study of two-sample scale tests for stable random variables - with an application to German stock returns. Zur Veröffentlichung eingereicht.

The dark side of the moon: A werewolf effect at the German stock market. Zur Veröffentlichung eingereicht.

On the existence of moments - with an application to German stock returns. Zur Veröffentlichung eingereicht, (zus. mit Axel Scheffner).

Score function estimation based on the fQ-System. In Vorbereitung, (zus. mit Axel Scheffner).

Nonparametric volatility comparison subsequent to 10:1 stock splits - an application to German stock returns. In Vorbereitung.

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