Professoren
Prof. Dr. Gunter Löffler

Prof. Dr. Gunter Löffler

Arbeitspapiere
· Avoiding the rating bounce: Why rating agencies are slow to react to new information (März 2003)

· Who knows what when? The information content of pre-IPO prices (März 2003, Mit Patrick F. Panther and Erik Theissen)

· Zeichnungsrenditen am Neuen Markt: Gleichgewicht oder Ineffizienz? (Juli 2000)

Veröffentlichte bzw. zur Veröffentlichung angenommene Aufsätze
· Evaluating credit risk models using loss density forecasts. Journal of Risk (forthcoming, mit Hergen Frerichs)

· An anatomy of rating through the cycle. Journal of Banking and Finance (forthcoming).

· What is at stake when determining lifetime asset allocation. Kredit und Kapital (forthcoming)

· The effects of estimation error on measures of portfolio credit risk. Journal of Banking and Finance 27 (2003), 1427-1453.

· Ausfallorientierte Performanceanalyse. Finanzmarkt und Portfoliomanagement 14 (2000), 239-51.

· Bestimmung des Anlagerisikos bei Aktiensparplänen. Die Betriebswirtschaft 60 (2000), 350-361.

· Refining the Carlson-Parkin Method. Economics Letters 64 (1999), 167-171.

· Die Verarbeitung von Gewinnprognosen auf dem deutschen Aktienmarkt. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 51 (1999), S. 128-147.

· Biases in Analyst Forecasts - Cognitive, Strategic, or Second-best? International Journal of Forecasting 14 (1998), S. 261-275.

· Welche Faktoren beeinflussen erwartete Aktienrenditen? - Eine Untersuchung anhand von Umfragedaten. Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 2 (1997), S. 209-246 (gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Weber).

Monographie
· Der Beitrag von Finanzanalysten zur Informationsverarbeitung: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt. Hrsg. von Prof. Dr. Jan Pieter Krahnen und Prof. Richard Stehle, Ph.D. Deutscher Universitätsverlag 1998.

Sonstige Veröffentlichungen
· Anlagestrategien für die private Altersvorsorge. In: Horstkotte, C. und I. Westphal (Hrsg.): Asset Management 2002. Schaeffer-Poeschel (2001), 23-36.

· Über- und Unterreaktion von Finanzanalysten. Behavioral Finance Group, Band 7 (gemeinsam mit Martin Weber).

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