Vollprofessor - Prof. Dr. Markus Rudolf

Professor - aktiv

Position / Amtsbezeichnung
Lehrstuhlinhaber
Universität
WHU – Otto Beisheim School of Management
Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Finanzwirtschaft
Land
Deutschland
Ort / PLZ
56179 Vallendar
Strasse
Burgplatz 2
Telefon
0261-6509421
Sekretariat
0261-6509421
FAX
0261-6509409

Tätigkeit an Business Schools

  • WHU

Veröffentlichungen

im Erscheinen

Portfolioselektion bei Schiefe
kommt in: Kredit und Kapital (mit Frank Guse)

2008

Die betriebswirtschaftliche Fallstudie: Investitionsentscheidung bei einem öffentlichen Auftraggeber
Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 36. Jahrgang, Heft 1, 2008, S. 56-58 (mit Jörg Niebergall)

2007

Exchange Rates and the Conversion of Currency-Specific Risk Premia
in: European Financial Management (13) No. 4, S. 672 – 701 (mit Astrid Eisenberg)

Kapitalmarkttheorie
Richard Köhler, Hans-Ulrich Küpper und Andreas Pfingsten: „Handwörterbuch der Betriebswirtschaft", 6. Auflage, Schäffer und Poeschel, 2007, S. 876-886

Berufsbild Private Banker
in: Unternehmermagazin, Ausgabe 1 / 2, S. 48-49

2006

Bewertung von nicht-börslichen Beteiligungen
in: Handbuch Alternative Investments, Band 2, Michael Busack, Dieter G. Kaiser (Hrsg.), 2006, S. 235-251 (mit Peter Witt)

Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität: Implementation des Heston-Modells
in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 35. Jahrgang, Heft 6, S. 325-330 (mit Matthias Muck)

Derivatebewertung mit dem LIBOR-Marktmodell
in: Kürsten, W. und Nietert, B. (Hrsg.): "Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen - Festschrift für Jochen Wilhelm", Heidelberg et al., 2006, S. 453-472 (mit Matthias Muck)

Editorial
in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 20, No. 3, S. 241-242

2005

Improving Discrete Implementation of the Hull and White Two-Factor Model
in: Journal of Fixed Income 14, (Spring 2005), S. 67-75 (mit Matthias Muck)

Valuation of customers in new technology start-up companies - a scenario based model
in: Schmalenbach’s Business Review sbr 57, Heft 2, 2005, S. 103-127 (mit Manfred Krafft und Elisabeth Rudolf-Sipötz)

Bewertung von Wachstumsunternehmen
in: Christoph J. Börner und Dietmar Grichnik (Hrsg.): “Kompendium Entrepreneurial Finance”, Physica Verlag, Heidelberg, 2005,S. 193-212. (mit Michael Adams)

Unternehmensbewertung auf der Basis von Realoptionen
in: Ulrich Schacht und Matthias Fackler (Hrsg.): “Praxishandbuch Unternehmensbewertung”, Gabler, S. 339-362 (mit Michael Adams)

Systematische Sprungrisiken in der Portfolioselektion
Working Paper, März 2005 (mit Frank Guse)

2004

Basel II - A guarantee for a stable banking system?
in: Financial Markets and Portfolio Management 18 No. 3, 2004, S. 306-311 (mit Michael Adams und Matthias Muck)

Intertemporal Surplus Management
in: Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 28 (No. 5), 2004, S. 975-990 (mit William T. Ziemba)

The New Basel Capital Accord
in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf: “Risk Management: Challenge and Opportunity”, 2. Auflage, Springer, 2002, S. 79-98 (mit Claudia Holtorf und Matthias Muck)

International Corporate Risk Management: A Comparison of Three Major Airlines
in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf: “Risk Management: Challenge and Opportunity”, 2. Auflage, Springer, 2004, S. 571-590 (mit Matthias Muck)

Hedging im Hull/White-Einfaktormodell in diskreter und stetiger Zeit
in: Finanzbetrieb 6, Juli/August 2004, S. 551-560 (mit Matthias Muck)

Bewertung von Swaptions im Hull/White Modell
in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 33. Jahrgang Heft 4 (April 2004) S. 210-216 (mit Matthias Muck)

2003

How Technology Stocks have become poor dogs and not cash cows, Editorial
in: Finanzmarkt und Portfolio Management 17, Nr. 1, 2003, S. 1-8 (mit Matthias Muck)

Fallstudie: Risikomanagement bei Lufthansa
in: Ann-Kristin Achleitner and Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", 11. Ergänzungslieferung Dezember 2003, Kapitel 8.1.5, S. 1-31

Valuation of growth companies and growth options
in: Günter Fandel: Proceedings of the International Conference on Managing Enterprises of the New Economy by Modern Concepts of the Theory of the Firm, Hagen 2002, Springer

Realoptionen im Kundenwertmanagement - eine empirische Untersuchung
in: Philipp Becker, Ulrich Hommel, Martin Scholich und Robert Vollrath (Hrsg.): „Realoptionen in der Unternehmenspraxis – Wert schaffen durch Flexibilität“, 2. Auflage, Springer Heidelberg, 2003 (mit André Kronimus und Elisabeth Rudolf-Sipötz)

Market Risk and Credit Risk of Old-age Security Systems
in: Bernd Scherer (Hrsg.): „Asset and Liability Management Tools“, Risk Books London, 2004, pp. 105-122 (mit André Kronimus)

Risiko und Rendite im Spielfilmgeschäft
in: Hartmut Leser und Markus Rudolf (Hrsg.): „Handbuch institutionelles Asset Management“, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2003, S. 783-798 (mit Harald Ulrich)

Term structure models and the pricing of pension benefit guaranties
Working Paper WHU und Universität Basel, March 2003 (mit Heinz Zimmermann)

2002

Bewertung von Wachstumsunternehmen am Neuen Markt
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 72 Heft 7, 2002, S. 735-764 (mit Karl Keiber und André Kronimus)

Wachstumsunternehmen: Historie, Branchen, Bewertung
in: Das Wirtschaftsstudium, Nr. 10, 2002, S. 1247-1257 (mit Peter Witt)

Das Forward Premium Puzzle: Noch immer ein Rätsel
in: Jochen M. Kleeberg und Heinz Rehkugler (Hrsg.): „Handbuch Portfolio Management“, 2. Auflage, Uhlenbruch Verlag, 2002, S. 707-738

2001

Eine portfoliotheoretische Analyse der Alterssicherung in Deutschland
in: Solutions 5 Nr. 2, 2001, S. 51-66 (mit Ulrich Schacht)

Wachstumsmärkte – Modeerscheinung oder technologischer Wandel?
in: Student Business Review, Winter, 2001, S. 24-27

Monte Carlo Simulation im Risikomanagement
in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 29. Jahrgang Heft 7 (Juli 2001), S. 381-387

Preface
in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. XIII-XVI (mit Michael Frenkel und Ulrich Hommel)

Market Risk: Benchmark and Standard Model
in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. 121-140 (mit Claudia Holtorf)

KMV Credit Risk Modeling
in: Michael Frenkel, Ulrich Hommel und Markus Rudolf (Hrsg.) : "Risk Management - Challenge and Opportunity", Springer, Berlin, 2001, S. 141-154 (mit Florian Rehm)

1999

Zum 25. Geburtstag des deutschen Einlagensicherungsfonds, Editorial
in: Finanzmarkt und Portfolio Management 13, Nr. 3, 1999, S. 249-254 (mit Claudia Holtorf)

A Linear Model for Tracking Error Minimization
in: Journal of Banking und Finance 23, 1999, S. 85-103 (mit: Hans-Jürgen Wolter und Heinz Zimmermann)

Hull und White Ein- und Zweifaktormodelle der Zinsstruktur
in: Ann-Kristin Achleitner und Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", Ergänzungslieferung November 1999, Kapitel 9.1.3.2, S. 1-34

Kreditderivate
in: Ann-Kristin Achleitner und Georg F. Thoma: "Handbuch Corporate Finance", Ergänzungslieferung November 1999, Kapitel 9.7, S. 1-30 (mit Florian Rehm)

Internationale Asset Allocation
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann: "Fit for Finance", FAZ Verlag, Frankfurt, 1999, S. 145-158

Asset Allocation, Zeithorizont und Shortfall Risiken
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann: "Fit for Finance", FAZ Verlag, Frankfurt, 1999, S. 59-77 (mit Thomas Portmann)

1998

Investment Style und Hedging Style von international diversifizierten Aktienfonds
in: Solutions 2 Nr. 3, 1998, S. 43-59

Schweizer Pensionskassen und Demographie
in: Finanzmarkt und Portfolio Management 12, Nr. 2, 1998, S. 227-231

Heath, Jarrow, Morton Made Easy: Zur präferenzfreien Bewertung von Swaptions
in: Finanzmarkt und Portfolio Management 12, Nr. 2, 1998, S. 170-197

Surplus Management
in: Kredit und Kapital, 31. Jahrgang Heft 1, 1998, S. 104-125

Diversifikationseffekte internationaler Branchenportfolios
in: Jochen M. Kleeberg und Heinz Rehkugler (Hrsg.): "Handbuch Portfolio Management", Uhlenbruch-Verlag, Bad Soden, S. 914-929 (mit Heinz Zimmermann)

An Algorithm for International Portfolio Selection und Optimal Currency Hedging
in: William T. Ziemba und John M. Mulvey (Hrsg.): "Worldwide Asset and Liability Modeling", Cambridge University Press, 1998, S. 315-340 (mit Heinz Zimmermann)

1997

Die Europäische Währungsunion und die Anlagepolitik für Schilling-Investoren
Bank-Archiv 45, Dezember 1997, S. 957-962 (mit Andreas Grünbichler)

Verändert die Europäische Währungsunion die optimale Zusammensetzung von Wertpapierportfolios?
Die Bank, Nr. 11, 1997, S. 666-670 (mit Michael Hies)

Zur Zukunft des Sfr. Kapitalmarktgeschäftes
in: Christian Schmid und Burkhart Varnholt (Hrsg.): "Finanzplatz Schweiz: Probleme und Zukunftsperspektiven", Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1997, S. 291-308 (mit Andreas Grünbichler)

1996

Risikomessung und -steuerung in internationalen Bondportfolios und Implikationen für die BVV 2-Anlagerestriktionen
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jahrgang Nr. 4, 1996, S. 478-495 (mit Heinz Zimmermann)

Die Europäische Währungsunion: Konsequenzen für das Portfolio Management
in: Aussenwirtschaft, 51. Jahrgang Nr. 4, 1996, S. 583-603

Die Europäische Währungsunion: Konsequenzen für das Portfolio Management
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jahrgang Nr. 2, 1996, S. 206-230

Risikomessung und -steuerung in Bondportfolios
Lombard Odier & Cie., 1996, 26 Seiten (mit Heinz Zimmermann)

Diversifikation
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 39-54

Bewertung von Investitionsmöglichkeiten
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 71-88

Asset Allocation, Zeithorizont, Shortfall-Risk
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 105-122

Internationale Asset Allocation
in: Bruno Gehrig und Heinz Zimmermann (Hrsg.) [1996]: "Fit for Finance", Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 1996, S. 123-138

Der nächste Börsencrash am 19. Oktober 2007?
in: St. Galler Tagblatt, 29. Oktober 1997, S. 3 (Aktualität)

Optimale Portfolios für Franken-Anleger: Mit Gelassenheit der Währungsunion entgegen
in: Neue Zürcher Zeitung, 8. April 1997, S. 31 (Börsen und Märkte)

1995

Optimale Diversifikation
in: Schweizer Bank, 10. Jahrgang Nr. 10 (Oktober 1995), S. 88-94

Efficient Shortfall Frontier
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Nr. 4, 1995, S. 355-365 (mit Stefan Jaeger und Heinz Zimmermann)

1994

Efficient Frontier and Shortfall Risk
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 8. Jahrgang Nr. 1, 1994, S. 88-105

1993

Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
in: Finanzmarkt und Portfolio Management, 7. Jahrgang Nr. 3, 1993, S. 339-364 (mit Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter)

Goldman Sachs Commodity Index: Investment und portfolio characteristics viewed from a Swiss investors' perspective
in: Swiss Commodities Futures und Option Association Bulletin, Mai 1993, S. 1-7 (mit Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter)

1992

Goldman Sachs Commodity Index: Eine Charakterisierung der Anlage- und Portfolioeigenschaften aus Sicht des Schweizer Anlegers

Goldman, Sachs Finanz AG, Zürich, November, 25 Seiten (mit Heinz Zimmermann und Claudia Zogg-Wetter)


Published or Edited Books


Finanzierung von Wachstumsunternehmen
Gabler-Verlag, Wiesbaden, 2005, 323 Seiten (mit Malte Brettel und Peter Witt)

Handbuch institutionelles Asset Management
Gabler Verlag, Wiesbaden, 2003, 813 Seiten (mit Hartmut Leser)

Bewertung von Wachstumsunternehmen
Gabler-Verlag, Wiesbaden, 2002, 311 Seiten (mit Peter Witt)

Zinsstrukturmodelle
Physica-Verlag, Studies in Contemporary Economics, 2000, 250 Seiten

Risk: Challenge and Opportunity
als Herausgeber Springer-Verlag, 415 Seiten, 2000, 2. Auflage 2005, (mit Michael Frenkel, Ulrich Hommel)

Moderne Performancemessung: Ein Handbuch für die Praxis
Paul Haupt Verlags AG, Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen Nr. 226, 1996, 226 Seiten (mit Heinz Zimmermann und Stefan Jaeger)

Algorithms for Portfolio Optimization and Portfolio Insurance
Paul Haupt Verlags AG, Bank- and finanzwirtschaftliche Forschungen Nr. 192, Bern, 1994 200 pages


Book Reviews

Natusch, Ingo [2003]: Markus Rudolf und Peter Witt, „Bewertung von Wachstumsunternehmen – traditionelle und innovative Methoden im Vergleich“, Die Wirtschaftsprüfung, Heft 1-2, S. 45-46

Rudolf, Markus [1995]: Helmut Uhlir und Peter Steiner, "Wertpapieranalyse, Physika Verlag, 1994", Finanzmarkt und Portfolio Management, 9. Jahrgang Nr. 4, S. 509-510

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