Professoren
Prof. Dr. Martin Wallmeier

Prof. Dr. Martin Wallmeier

Universitätspreis 1997 der Universität Augsburg (für Dissertation),

Förderpreis 1998 der Hans Ansmann-Stiftung (für Dissertation),

Selected paper award 13th Annual European Futures Research Symposium
im Oktober 2000 in Glasgow (für Arbeitspapier „The Dynamics of DAX
Implied Volatilities“, mit R. Hafner),

Wahl zum Dozenten des Jahres durch die Teilnehmer des MBA-Programms
der Universität Augsburg (Jahrgang 2000/2001),

Wissenschaftspreis der Bayerischen Landesbank 2003 (für
Habilitationsschrift).Monografien

Prognose von Aktienrenditen und -risiken mit Mehrfaktorenmodellen, Uhlenbruch Verlag, Bad
Soden/Ts. 1997 (zugleich Dissertation Augsburg 1997).

Der Informationsgehalt von Optionspreisen, Heidelberger Betriebswirtschaftliche Studien, Physica-
Verlag, Heidelberg 2003
(zugleich Habilitationsschrift Augsburg 2002 mit dem Titel: Optionspreise und implizite Kursprozesse
– Eine Analyse von Erweiterungen des Black/ Scholes-Modells mit einer empirischen Untersuchung
der Marktbewertung der DAX-Option).


Herausgeberschaften

Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift für Prof. Dr. Manfred Steiner, hrsg. v.
A. Rathgeber, H.-J. Tebroke u. M. Wallmeier, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
· Seit Dezember 2003 Mitherausgeber der Zeitschrift „Die Unternehmung“.


Zeitschriftenbeiträge

The Dynamics of DAX Implied Volatilities, in: International Quarterly Journal of Finance, Vol. 1,
2001, S. 1-27, mit R. Hafner.

Ein neues DCF-Verfahren zur Unternehmensbewertung?, Stellungnahme zu einem Beitrag von
T. Schildbach in der ZfbF 12/2000, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF),
53. Jg. 2001, S. 283-288.

Verkehrte Welt der Unternehmensbewertung, Erwiderung auf einen Beitrag von S. Krolle in Der
Finanzbetrieb 1/2001, in: Der Finanzbetrieb, 3. Jg. 2001, S. 254-255, mit S. Husmann,
L. Kruschwitz u. A. Löffler.

Determinanten erwarteter Renditen am deutschen Aktienmarkt – Eine empirische Untersuchung
anhand ausgewählter Kennzahlen, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), 52. Jg.
2000, S. 27-57.

Pricing near the barrier: the case of discrete knock-out options, in: Journal of Computational
Finance, Vol. 3, 1999, S. 69-90, mit M. Steiner u. R. Hafner.
·
Forecasting the correlation structure of German stock returns: a test of firm-specific factor models,
in: European Financial Management, Vol. 5, 1999, S. 85-102, mit M. Steiner.

Kapitalkosten und Finanzierungsprämissen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), 69. Jg. 1999,
S. 1473-1490.

Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen, in: OR Spektrum, Vol. 21, 1999,
S. 147-181, mit M. Steiner u. R. Hafner.

Unternehmensbewertung mit Discounted Cash Flow-Methoden und dem Economic Value Added-
Konzept, in: Der Finanzbetrieb, 1. Jg. 1999, S. 1-10, mit M. Steiner.

Underpricing bei der Erstemission von Aktien am Neuen Markt (1997-1998), in: Der Finanzbetrieb,
1. Jg. 1999, S. 134-142, mit R. Rösl.

Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und das CAPM, in: WISU 5/1999, S. 704-710,
mit M. Steiner.

Lineare Rendite-Risiko-Beziehung von Finanztiteln und die APT, in: WISU 6/1999, S. 840-847, mit
M. Steiner.

Totgesagte leben länger!, Anmerkungen zu einem Beitrag von L. Kruschwitz und A. Löffler in der
ZfbF 7-8/1997, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF), 49. Jg. 1997, S. 1084-
1088, mit M. Steiner.

Konzepte der Rechnungslegung für Finanzderivate, in: Die Wirtschaftsprüfung, 48. Jg. 1995,
S. 533-544, mit M. Steiner u. H.-J. Tebroke.
Beiträge in Handbüchern, Sammelwerken und Lexika

Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance, hrsg. v. W. Breuer u. T. Schweizer,
Wiesbaden 2003, mit M. Steiner, Sp. xx-xx.

50 Stichwörter zum Themengebiet Liquiditätsmanagement, in: Gabler Lexikon Corporate Finance,
hrsg. v. W. Breuer u. T. Schweizer, Wiesbaden 2003, mit T. Bühner u. M. Steiner.

Optionspreise und implizite Kursprozesse, in: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken, Festschrift
für Prof. Dr. Manfred Steiner, hrsg. v. A. Rathgeber, H.-J. Tebroke u. M. Wallmeier, Stuttgart
2003, S. 331-346.

Überschuldung, in: Handwörterbuch Rechnungslegung und Prüfung, 3. Aufl., hrsg. v. W. Ballwieser,
A.G. Coenenberg u. K. v. Wysocki, Stuttgart 2002, Sp. 2359-2369.

Die Berücksichtigung variabler leistungs- und finanzwirtschaftlicher Risiken in der Unternehmensbewertung,
in: Meilensteine im Management, Band IX: Corporate Governance, Shareholder Value
and Finance, hrsg. v. H. Siegwart, J. Mahari u. M. Ruffner, Basel et al. 2002, S. 243-261, mit
M. Steiner.

Mehrfaktorenmodelle, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., hrsg. v.
W. Gerke u. M. Steiner, Stuttgart 2001, Sp. 1549-1559, mit M. Steiner.

Renditeanomalien, in: Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens, 3. Aufl., hrsg. v. W. Gerke u.
M. Steiner, Stuttgart 2001, Sp. 1793-1804.

The Dynamics of DAX Implied Volatilities, Proceedings of the 13th Annual CBOT Research
Symposium, Glasgow 2000, mit R. Hafner

Arbitrage Pricing Theory, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens, hrsg.
v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 1, Frankfurt 1999, S. 40-42, mit M. Steiner.

Capital Asset Pricing Model, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens,
hrsg. v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 1, Frankfurt 1999, S. 292-295, mit M. Steiner.

Portfoliomanagement: Theoretische Fundierung, in: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und
Börsenwesens, hrsg. v. E. Cramer u.a., 4. Aufl., Bd. 2, Frankfurt 1999, S. 1445-1451, mit
M. Steiner.

Die Bilanzierung von Finanzinstrumenten in Deutschland und den USA unter Berücksichtigung von
Absicherungszusammenhängen – Vom Hedge Accounting zur Marktwertbilanzierung?, in:
Rechnungswesen als Instrument für Führungsentscheidungen, Festschrift für A.G. Coenenberg, hrsg.
v. H.P. Möller u. F. Schmidt, Stuttgart 1998, S. 305-335, mit M. Steiner.

Erwartete Renditen am deutschen Aktienmarkt, in: Handbuch Portfoliomanagement, hrsg. v.
J.M. Kleeberg u. H. Rehkugler, Bad Soden/Ts. 1998, S. 267-296, mit M. Steiner.

Kalkulation in der Prozeßkostenrechnung, in: Münsteraner Fallstudien zum Rechnungswesen und
Controlling, hrsg. v. J. Becker, H.L. Grob u. W. von Zwehl, München/Wien 1996, S. 219-240.
Zeitungsartikel

Erhöht “Basel II” die Kreditkosten von KMU? Überschätzte Folgen der neuen
Eigenmittelvorschriften, in: NZZ v. 10.7.2003, S. 23, mit R. Volkart.
Kolloquiums- und Tagungsbeiträge

Financial Analysts' Earnings Forecasts for German Blue Chips: Accuracy and Implied Risk
Premiums, Vortrag im Rahmen des ‘Séminaire de Recherche en Finance’ an der HEC Genève am
30. April 2003.

Implikationen von Aktienkursen und Gewinnprognosen von Finanzanalysten für die
Eigenkapitalkosten deutscher Unternehmen, Vortrag auf dem Workshop Unternehmensbewertung
am 8. Juni 2002 in Hannover.

Wie realitätsnah sind Preisprozesse aus impliziten Trinomialbäumen?, Vortrag im Rahmen des
Applied Quantitative Finance Seminar an der Humboldt-Universität Berlin am 10. Dezember 2001.

The Dynamics of DAX Implied Volatilities, Arbeitspapier März 2000 (mit R. Hafner), vorgetragen
auf dem Chicago Board of Trade’s 13th Annual European Futures Research Symposium vom 27.-
28. Oktober 2000 in Glasgow (Selected paper award).

Walking along the Smile – The Dynamics of DAX Implied Volatilities, Arbeitspapier März 2000
(mit R. Hafner), vorgetragen auf der VII. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Finanzwirtschaft am 5. Okober 2000 in Konstanz.

Pricing Discrete Knock-Out Options with Tree-Methods, Arbeitspapier August 1998 (mit
M. Steiner u. R. Hafner), vorgetragen auf der 6. internationalen Konferenz „Computational Finance
(CF99)“ vom 6.-8. Januar 1999 in New York.

Baumverfahren zur Bewertung diskreter Knock-Out-Optionen, Arbeitspapier Juli 1998 (mit
M. Steiner u. R. Hafner), vorgetragen auf der V. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Finanzwirtschaft am 25. September 1998 in Hamburg.

Forecasting Portfolio Variance and the Correlation Structure of German Stock Returns: A
Comparison of Firm-Specific and Macroeconomic Factor Models, Arbeitspapier Mai 1997,
vorgetragen auf der European Financial Management Association Conference vom 28.-30. Mai
1997 in Zürich.

Shareholder Value-Analyse, Kapitalkosten und Renditeanomalien, Arbeitspapier Oktober 1997,
vorgetragen auf der IV. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft am
9. Oktober 1997 in Mannheim.

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