Prof. Dr. Manuel Ammann
Professor - aktiv
Position / Amtsbezeichnung
Direktor
Direktor
Universität
Universität St. Gallen
Universität St. Gallen
Fachbereich
Betriebswirtschaftliche Abteilung
Betriebswirtschaftliche Abteilung
Institut
Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen
Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen
Arbeitsbereiche
Finance
Finance
Forschungsbereiche
Moderne Finanzinstrumente (u.a. Derivate und hybride Instrumente) und deren Bewertung
Strukturierung und Einsatz
Finanzielles Risikomanagement
Kreditrisiken und deren Messung
Bewertung und Management
Zinsstrukturmodellierung
Asset Management
Finanzmarktregulierung
Moderne Finanzinstrumente (u.a. Derivate und hybride Instrumente) und deren Bewertung
Strukturierung und Einsatz
Finanzielles Risikomanagement
Kreditrisiken und deren Messung
Bewertung und Management
Zinsstrukturmodellierung
Asset Management
Finanzmarktregulierung
Land
Schweiz
Schweiz
Ort / PLZ
9000 St. Gallen
9000 St. Gallen
Strasse
Rosenbergstr. 52
Rosenbergstr. 52
Telefon
0041-71-224-7090
0041-71-224-7090
Sekretariat
0041-71-224-7090
0041-71-224-7090
FAX
0041-71-224-7088
0041-71-224-7088
Veröffentlichungen
Credit Risk Valuation. Methods, Models, and Applications, 2nd ed., Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2001.
Pricing Derivative Credit Risk, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1999.
Articles in refereed Journals - Artikel in begutachteten Zeitschriften
Performance Schweizerischer Verwaltungsräte anhand der Aktienkursentwicklung, Financial Markets and Portfolio Management 17(1), 2003, mit Daniel Matti und Rico von Wyss.
Are Convertible Bonds Underpriced? An Analysis of the French Market, Journal of Banking and Finance 27(4), 2003, pp. 635-653, with Axel H. Kind and Christian Wilde.
Tactical Asset Allocation mit genetischen Algorithmen, Schweizerischen Zeitschrift fuer Volkswirtschaft und Statistik 139(1), 2003, pp. 1-40, with C. Zenkner.
Performance Schweizerischer Anlagestiftungen, Financial Markets and Portfolio Management 16(4), 2002, mit C. Häller und R. von Wyss.
Relative Implied Volatility Arbitrage with Index Options, Financial Analysts Journal 58(6), November/December, 2002, pp. 42-55, with S. Herriger.
Value-at-Risk for Nonlinear Financial Instruments, Financial Markets and Portfolio Management 15(3), 2001, with C. Reich.
The Relation Between Tracking Error and Tactical Asset Management, Financial Analysts Journal, March/April, 2001, with H. Zimmermann.
The Credit Model Risk of Interest-Rate Derivatives and Regulatory Implications, Derivatives Use, Trading, and Regulation 6(3), 2000, with H. Zimmermann
Evaluating the Long-Term Risk of Equity Investments in a Portfolio Insurance Framework, Geneva Papers on Risk and Insurance 25(3), 2000, mit H. Zimmermann
Portfolioabsicherung mit konstanter Indexpartizipation, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 134(4.1), pp. 499-526, 1998, mit H. Zimmermann
Bemerkungen zur Zeithorizontdiskussion, Finanzmarkt und Portfolio Management 11, pp. 205-210, 1997, mit H. Zimmermann
Other Publications - Weitere Publikationen
Minimum Return Guarantees and Portfolio Allocation of Pension Funds, Editorial, Financial Markets and Portfolio Management 17(3), 2003.
Die Sicherheitsillusion in der Altersvorsorge, RiskVoice 5, 2003.
Performance Schweizerischer Anlagestiftungen, Schweizer Personalvorsorge, 6/2003, S. 56-58, mit Rico von Wyss.
Börsenbaisse: Wieviel Risiko ertragen wir?, St. Galler Tagblatt, 1.2.2003, S. 2.
BVG-Mindestzins im Kraftfeld der Märkte, Neue Zürcher Zeitung, S.25, 8. November 2002.
Do Risk-Adjusted Pricing and the New Basel Capital Accord Reinforce the Credit Cycle?, Editorial, Financial Markets and Portfolio Management 15(2), 2001.
Basel II: Der IRB-Ansatz als strategische Herausforderung fuer Banken, Schweizer Treuhaender 10/2001, mit D. Jovic und C. Schmid.
New Facts about Convertible Bonds: A Pricing Analysis of the French Market, Newsletter of the Association of Convertible Bond Management 2/2001, with A. Kind and C. Wilde.
Can Convertibles Improve Pension Fund Performance?, Newsletter of the Association of Convertible Bond Management 1/2002, with A. Kind and C. Wilde.
Diskriminierte Regionale Institute, Schweizer Bank 4/01, pp. 18-20, April 2001, mit D. Jovic und C. Schmid (Originaltitel: Basel II: Kantonal- und Regionalbanken sind gefordert)
Das Mobilfunk-Oligopol: Warum Konzessionen Milliarden kosten, Neue Zürcher Zeitung, 6. Juni 2000.
Telekom-Bonus statt Schuldenabbau?, Neue Zürcher Zeitung, 22. August 2000, mit T. Slembeck.
An der Realität vorbei?, Schweizer Bank 11/99, pp. 60-64, November 1999, mit C. Schmid und P. Wegmann
Verwirrung im Pricing?, Schweizer Bank 12/99, pp. 54-56, Dezember 1999, mit C. Schmid und P. Wegmann
Gesucht: Das beste Kreditportfolio-Modell, Schweizer Bank 1/2000, pp. 42-46, Januar 2000, mit C. Schmmid und P. Wegmann
Systemarchitektur als Erfolgsfaktor, Schweizer Bank 2/2000, mit U. Halter und C. Schmid
Eigenmittelvorschriften überholt?, Schweizer Bank 3/2000, mit C. Schmid und P. Wegmann
Alle Probleme geloest?, Schweizer Bank 4/2000, mit C. Schmid und P. Wegmann Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.
