Professoren
Prof. Dr. Olaf Korn

Prof. Dr. Olaf Korn

Aufsätze in referierten Zeitschriften

Risk Management with Default-risky Forwards
Schmalenbach Business Review, Vol. 62 (2010), p. 102 – 125.

How Firms Should Hedge: An Extension
Journal of Futures Markets, Vol. 30 (forthcoming)

Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?
Journal of Derivatives, Vol. 15 (2007), p. 34-51.
(mit M. Uhrig-Homburg)

Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach
Journal of Fixed Income, Vol. 15 (2006), p. 48-60.
(mit C. Koziol)

Drift Matters: An Analysis of Commodity Derivatives
Journal of Futures Markets, Vol. 25 (2005), p. 211-241.

Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime Approach
Review of Derivatives Research, Vol. 7 (2004), p. 185-212.
(mit W. Bühler und R. Schöbel)

Liquidity Risk and Hedging Decisions
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 837-857.

Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder Unmöglich?
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 52. Jg. (2000), S. 315-347. (mit W. Bühler).


Monographien

Risikomanagement in Industrieunternehmen
Habilitationsschrift, Universität Mannheim, (2005).


Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl
ZEW Wirtschaftsanalysen / Schriftenreihe des ZEW, Band 45, Nomos, Baden-Baden, (2000).

Wirkungszusammenhänge zwischen Zinsen und makroökonomischer Aktivität – Eine Untersuchung zu den binnen- und außenwirtschaftlichen Effekten der deutschen Geldpolitik
Schriftenreihe des ZEW, Band 2, Nomos, Baden-Baden, (1995)
(mit J. Kaehler).


Aufsätze in Sammelbänden

Backtesting von Kreditrisikomodellen
in: Oehler, A. (Hrsg.) (2002): Kreditrisikomanagement:
Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen,
Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 183-217.
(mit W. Bühler, C. Engel und G. Stahl)

Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen:
Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst?
in: Johanning, L. und B. Rudolph (Hrsg.) (2000): Handbuch Risikomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1175-1213.
(mit W. Bühler).

Modelling Neural Networks with Statistical Hypotheses Tests
in: Kasabov, N. et al. (Eds.) (1997): Progress in Connectionist-Based Information Systems, Springer, New York, p. 576-579.
(mit U. Anders).

Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren
in: Schröder, M. (Hrsg., 1996): Quantitative Verfahren im Finanzbereich: Methoden und Anwendungen, ZEW Wirtschaftsanalysen, Band 5, Nomos,
Baden-Baden, S. 37-64.
(mit C. Schmitt).

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