Prof. Dr. Olaf Stotz

Professor - aktiv

Universität
Frankfurt School of Finance & Management
Bankakademie | HfB
Fachbereich
Banking & Finance
Institut
Management Research Centre
Arbeitsbereiche
BHF Bank Professur für Private Wealth Mangement
Forschungsbereiche
Asset Pricing
Behavioral Finance
Empirical Finance
Wealth Management
Land
Deutschland
Ort / PLZ
60314 Frankfurt am Main
Strasse
Sonnemannstraße 9-11

Veröffentlichungen

Artikel in referierten Zeitschriften

Stotz, Olaf
Do fundamental indexes produce higher risk-adjusted returns than market cap indexes? Evidence for European stock markets.
in: Financial Markets and Portfolio Management, zusammen mit Gabrielle Wanzenried, Karsten Döhnert, erscheint demnächst

Stotz, Olaf
Open market purchases of public equity by private equity investors: size and home bias effects. forthcoming.
in: Journal of Economics and Business, zusammen mit Gabrielle Wanzenried und Karsten Döhnert

Stotz, Olaf
Predicting returns of equity mutual funds.
in: Journal of Asset Management, 2009, Nr. 10, S. 158-169

Stotz, Olaf
Überrendite von Aktien: Risikoprämie oder Ambiguitätsprämie?.
in: DBW - Die Betriebswirtschaft, 2008, Nr. 68, S. 337-350

Stotz, Olaf
Regression betas and implied betas: Their respective implications for the equity risk premium.
in: Kredit und Kapital, 2007, Nr. 40, S. 317-341

Stotz, Olaf
Selection, market timing and style timing of equity mutual funds- Evidence from Germany.
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2007, Nr. 77, S. 51-73

Stotz, Olaf
Germany´s new insider law: The empirical evidence after the first year.
in: German Economic Review, 2006, Nr. 7, S. 449-462

Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
Zu welchen Renditeeinbußen führt der Home Bias?.
in: FinanzBetrieb, 2006, Nr. 8, S. 106-113

Stotz, Olaf
Acitive portfolio management, implied expected returns amd analyst optimism.
in: Financial Markets and Portfolio Management, 2005, Nr. 19, S. 261-275

Lütje, Torben, Menkhoff, Lukas, Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
Are return expectations of fund managers biased?.
in: Finance Letters, 2005, Nr. 3, S. 47-51

Breuer, Wolfgang, Perst, Achim, Stotz, Olaf
Behavioral Corporate Finance.
in: BankArchiv, 2005, Nr. 53, S. 153-162

Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
The perception of control and the levels of overconfidence- Evidence from analysts earnings estimates and prices targets.
in: Journal of Behavioral Finance, 2005, Nr. 6, S. 121-128

Stotz, Olaf
How to profit from mean reverting risk premiums.
in: Journal of Asset Management, 2004, Nr. 5, S. 192-202

Stotz, Olaf
Portfolioselektion und delegiertes Portfoliomanagement - Welche Kosten verursacht eine falsche Benchmark?.
in: BankArchiv, 2004, Nr. 52, S. 543-549

Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
Warum sich Analysten überschätzen - Einfluss des Kontrollgefühls auf die Selbstüberschätzung.
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 2003, Nr. 15, S. 106-113


Monographien

Stotz, Olaf
Essays on Financial Markets. 2008, unveröffentlichte Habilitationsschrift

Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
Risikobewusst Investieren. München, FinanzBuch Verlag, 2006

Stotz, Olaf
Aktives Portfoliomanagement auf Basis von Fehlbewertungen in den Renditeerwartungen. Berlin, Duncker & Humblot, 2004


Herausgeberschaften & Sammelwerke

Coche, Joachim, Stotz, Olaf (Hrsg.):
Asset Allocation - Vermögens- und Finanzanlagen professionell steuern. Köln, Fachverlag Deutscher Wirtschaftsdienst, 2002


Artikel in Fachzeitschriften

Breuer, Wolfgang, Stotz, Olaf
Behavioral Corporate Finance.
in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 2005, März, S. 311

Stotz, Olaf
Schnäppchenjäger haben am Kapitalmarkt durchaus eine Chance - Mit kühlem Rechnen und diszipliniertem Ansatz dem Homo oeconomicus näher kommen. Aus den Erkenntnissen der Behavioral Finance lernen.
in: Börsenzeitung - Aus der Kapitalmarktforschung, 01.07.2004

Breuer, Wolfgang, Stotz, Olaf
Zustandsabhängige Bewertung mit dem stochastischen Diskontierungsfaktor am Beispiel von Click-Optionen.
in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 2004, S. 79-84

Coche, Joachim, Stotz, Olaf
Haltedauer senkt Aktienkursrisiko deutlich - Der langfristige Vermögensaufbau aus Sicht eines Lifecycle Investors.
in: Börsenzeitung - Aus der Kapitalmarktforschung, 11.05.1999


Aufsätze in Sammelwerken

Breuer, Wolfgang, Gürtler, Marc, Stotz, Olaf
Robust Portfolio Selection with Endogenous Expected Returns and Asset Allocation Timing Strategies, in: 2009, in: Stock Market Volatility, ed. by G.N. Gregoriou, S. 209-230 (Hrsg.): Stock Market Volatility, Boca Raton

Nitzsch, Rüdiger von, Stotz, Olaf
Das Verhalten von Marktteilnehmern an der Börse: Behavioral Finance, in: Frey, F./von Rosenstiel, L./Hoyos, C. Graf (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie, Band 6, Wirtschaftspsychologie, Göttingen, Hogrefe Verlag für Psychologie, 2007, S. 857-886

Breuer, Wolfgang, Stotz, Olaf
Mutual fund flows and expected stock returns in Germany - The role of the benchmark and of expectation biases, in: Gregoriou, G.N. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Diversification and Portfolio Management of Mutual Funds, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006, S. 138-166

Nitzsch, Rüdiger von, Rouette, Christian, Stotz, Olaf
Kapitalstrukturentscheidungen junger Unternehmen, in: Börner, C.J. , Grichnik, D. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Entrepreneurial Finance: Kompendium der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Heidelberg, Physica-Verlag, 2005, S. 409-429

Breuer, Wolfgang, Stotz, Olaf
"Real" risk management: Opportunities and limits of consumption-based strategies, in: Frenkel, M. , Hommel, U. , Rudolf, M. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Risk Management: Challenge and Opportunity, 2. Auflage, Berlin, Springer-Verlag, 2004, S. 679-698

Coche, Joachim, Stotz, Olaf
Die drei "R" der Asset Allocation, in: Coche, J. , Stotz, O. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Asset Allocation - Vermögens- und Finanzanlagen professionell steuern, Köln, DWD-Verlag, 2002, S. 31-43

Stotz, Olaf
Fed Modell, Risikoprämie und Asset Allocation, in: Coche, J. , Stotz, O. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Asset Allocation - Vermögens- und Finanzanlagen professionell steuern, Köln, DWD-Verlag, 2002, S. 105-124

Coche, Joachim, Stotz, Olaf
Asset Allocation, in: Achleitner, A.-K. , Thoma, G.F. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Handbuch Corporate Finance, 2. Auflage, Köln, DWD-Verlag, 2001

Stotz, Olaf
Grundlagen des Asset Managements, in: Achleitner, A.-K. , Thoma, G.F. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Handbuch Corporate Finance, 2. Auflage, Köln, DWD-Verlag, 2001

Coche, Joachim, Stotz, Olaf
Performancemessung von Assetmanagern, in: Achleitner, A.-K. , Thoma, G.F. (Hrsg./ed.) (Hrsg.): Handbuch Corporate Finance, 2. Auflage, Köln, DWD-Verlag, 2001

Teile diesen Professor

Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.