Prof. Dr. Michael Hanke

Professor - aktiv

Universität
Universität Liechtenstein
Arbeitsbereiche
Finance
Forschungsbereiche
Quantitative Finanzwirtschaft
insb. Asset Allocation
Portfoliomanagement
Bewertung von Derivaten und Financial Engineering
empirische Finanzmarktforschung
Land
Liechtenstein
Ort / PLZ
9490 Vaduz
Strasse
Fürst-Franz-Josef-Strasse
Telefon
+423 265 11 55
FAX
+423 265 11 12

Auszeichnungen und Ehrungen

"Distinguished Essay on Computational Intelligence in Finance Award for 1998"
(Best paper award des Journal of Computational Intelligence in Finance)

"Prof. Stephan-Koren-Preis" des Professorenverbandes der WU Wien
(bester Dissertant des Jahrganges 1998)

"ÖNB-WU-Förderungspreis"
(finanzielle Unterstützung für den Auslandsaufenthalt an der UNSW, Sydney)

Veröffentlichungen

Bücher

Geyer, A., Hanke, M., Littich, E., & Nettekoven, M. (2009). Finanzierung und Investition: verstehen - berechnen - entscheiden ( 3 ed.). Wien: Linde.

Hanke, M. (2003). Credit Risk, Capital Structure, and the Pricing of Equity Options : Springer.

Hanke, M. (1998). Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen : Peter Lang.


Herausgegebenes Buch

M. Hanke & J. Huber (Eds.). (2008). Information, Interaction, and (In)Efficiency in Financial Markets. Wien: Linde.


Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften

Hanke, M., Huber, J., Kirchler, M., & Sutter, M. (2010). The Economic Consequences of a Tobin Tax - An Experimental Analysis. Journal of Economic Behavior and Organization, 74(1-2), 58-71.

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2010). No-Arbitrage Conditions, Scenario Trees, and Multi-Asset Financial Optimization. European Journal of Operational Research, 206(3), 609-613.

Hanke, M., & Schredelseker, K. (2010). Index Funds Should Be Expected to Underperform the Index. Applied Economics Letters, 17(10), 991-994.

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2009). A Stochastic Programming Approach for Multi-Period Portfolio Optimization. Computational Management Science, 6(2), 187-208.

Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2009). Life-Cycle Asset Allocation and Optimal Consumption Using Stochastic Linear Programming. Journal of Computational Finance, 12(4), 29-50.

Hanke, M., & Hauser, F. (2008). On the Effects of Stock Spam E-mails. Journal of Financial Markets, 11(1), 57-83.

Hanke, M. (2006). (K)eine Kunst - Von Grundprinzipien der Finanzwirtschaft und irrationalen Investoren. Oesterreichisches Bankarchiv(1), 1-2.

Hanke, M., Spiess, M., & Wachtler, T. (2006). Zur Qualität der Finanzberatung in Tirol - eine empirische Untersuchung. Oesterreichisches Bankarchiv(4), 223-232.

Hanke, M. (2005). Pricing Options on Leveraged Equity with Default Risk and Exponentially Increasing, Finite Maturity Debt. Journal of Economic Dynamics and Control, 29(3), 389-421.

Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2003). Dilution, Anti-Dilution, and Corporate Positions in Options on the Company’s Own Stocks. Quantitative Finance, 3, 405-415.

Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2002). Consistent Pricing of Warrants and Traded Options. Review of Financial Economics, 11, 63-77.

Hanke, M. (2001). Einige Anmerkungen zu Transaktionen in Optionen auf eigene Aktien aus finanzökonomischer Sicht. Der Gesellschafter - Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 90-96.

Hanke, M., & Nettekoven, M. (2001). Melden oder selbst bezahlen? Rationales Verhalten von KFZ-Haftpflichtversicherten und paradoxe Ergebnisse eines neuen Prämienmodells. Journal für Betriebswirtschaft(4), 172-185.

Hanke, M. (2000). Neuronale Netze in der Optionsbewertung - eine nichttechnische Einführung. Oesterreichisches Bankarchiv(Sept.), 793-796.

Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2000). Optionspreiseffekte von Warrant-Emissionen im Black/Scholes-Modell. Financial Markets and Portfolio Management(3), 283-295.

Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2000). Auswirkungen virtueller Optionsprogramme auf den Aktienkurs. Journal für Betriebswirtschaft(6), 252-258.


Artikel in Fachzeitschriften

Hanke, M., & Huber, S. (2009). Curvature, not Second Derivative. Mathematical Spectrum, 41(2), 57-60.

Fröhlich, C., & Hanke, M. (2000). Zur Berücksichtigung des impliziten Verwässerungseffekts bei der Bewertung virtueller Optionsprogramme. Die Wirtschaftsprüfung, 53(14), 647-653.

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