Prof. Dr. Michael Hanke
Professor - aktiv
Universität
Universität Liechtenstein
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Arbeitsbereiche
Finance
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Forschungsbereiche
Quantitative Finanzwirtschaft
insb. Asset Allocation
Portfoliomanagement
Bewertung von Derivaten und Financial Engineering
empirische Finanzmarktforschung
Quantitative Finanzwirtschaft
insb. Asset Allocation
Portfoliomanagement
Bewertung von Derivaten und Financial Engineering
empirische Finanzmarktforschung
Land
Liechtenstein
Liechtenstein
Ort / PLZ
9490 Vaduz
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Strasse
Fürst-Franz-Josef-Strasse
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Telefon
+423 265 11 55
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FAX
+423 265 11 12
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Auszeichnungen und Ehrungen
(Best paper award des Journal of Computational Intelligence in Finance)
"Prof. Stephan-Koren-Preis" des Professorenverbandes der WU Wien
(bester Dissertant des Jahrganges 1998)
"ÖNB-WU-Förderungspreis"
(finanzielle Unterstützung für den Auslandsaufenthalt an der UNSW, Sydney)
Veröffentlichungen
Geyer, A., Hanke, M., Littich, E., & Nettekoven, M. (2009). Finanzierung und Investition: verstehen - berechnen - entscheiden ( 3 ed.). Wien: Linde.
Hanke, M. (2003). Credit Risk, Capital Structure, and the Pricing of Equity Options : Springer.
Hanke, M. (1998). Optionsbewertung mit Neuronalen Netzen : Peter Lang.
Herausgegebenes Buch
M. Hanke & J. Huber (Eds.). (2008). Information, Interaction, and (In)Efficiency in Financial Markets. Wien: Linde.
Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften
Hanke, M., Huber, J., Kirchler, M., & Sutter, M. (2010). The Economic Consequences of a Tobin Tax - An Experimental Analysis. Journal of Economic Behavior and Organization, 74(1-2), 58-71.
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2010). No-Arbitrage Conditions, Scenario Trees, and Multi-Asset Financial Optimization. European Journal of Operational Research, 206(3), 609-613.
Hanke, M., & Schredelseker, K. (2010). Index Funds Should Be Expected to Underperform the Index. Applied Economics Letters, 17(10), 991-994.
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2009). A Stochastic Programming Approach for Multi-Period Portfolio Optimization. Computational Management Science, 6(2), 187-208.
Geyer, A., Hanke, M., & Weissensteiner, A. (2009). Life-Cycle Asset Allocation and Optimal Consumption Using Stochastic Linear Programming. Journal of Computational Finance, 12(4), 29-50.
Hanke, M., & Hauser, F. (2008). On the Effects of Stock Spam E-mails. Journal of Financial Markets, 11(1), 57-83.
Hanke, M. (2006). (K)eine Kunst - Von Grundprinzipien der Finanzwirtschaft und irrationalen Investoren. Oesterreichisches Bankarchiv(1), 1-2.
Hanke, M., Spiess, M., & Wachtler, T. (2006). Zur Qualität der Finanzberatung in Tirol - eine empirische Untersuchung. Oesterreichisches Bankarchiv(4), 223-232.
Hanke, M. (2005). Pricing Options on Leveraged Equity with Default Risk and Exponentially Increasing, Finite Maturity Debt. Journal of Economic Dynamics and Control, 29(3), 389-421.
Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2003). Dilution, Anti-Dilution, and Corporate Positions in Options on the Company’s Own Stocks. Quantitative Finance, 3, 405-415.
Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2002). Consistent Pricing of Warrants and Traded Options. Review of Financial Economics, 11, 63-77.
Hanke, M. (2001). Einige Anmerkungen zu Transaktionen in Optionen auf eigene Aktien aus finanzökonomischer Sicht. Der Gesellschafter - Zeitschrift für Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 90-96.
Hanke, M., & Nettekoven, M. (2001). Melden oder selbst bezahlen? Rationales Verhalten von KFZ-Haftpflichtversicherten und paradoxe Ergebnisse eines neuen Prämienmodells. Journal für Betriebswirtschaft(4), 172-185.
Hanke, M. (2000). Neuronale Netze in der Optionsbewertung - eine nichttechnische Einführung. Oesterreichisches Bankarchiv(Sept.), 793-796.
Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2000). Optionspreiseffekte von Warrant-Emissionen im Black/Scholes-Modell. Financial Markets and Portfolio Management(3), 283-295.
Hanke, M., & Pötzelberger, K. (2000). Auswirkungen virtueller Optionsprogramme auf den Aktienkurs. Journal für Betriebswirtschaft(6), 252-258.
Artikel in Fachzeitschriften
Hanke, M., & Huber, S. (2009). Curvature, not Second Derivative. Mathematical Spectrum, 41(2), 57-60.
Fröhlich, C., & Hanke, M. (2000). Zur Berücksichtigung des impliziten Verwässerungseffekts bei der Bewertung virtueller Optionsprogramme. Die Wirtschaftsprüfung, 53(14), 647-653. Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.