Professoren
Prof. Dr. Marc Oliver Rieger

Prof. Dr. Marc Oliver Rieger

Publikationen in referierten Zeitschriften in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften:

„Co-monotonicity of optimal investments und the design of structural financial products“, erscheint in: Finance and Stochastics.

„SP/A and CPT: a reconciliation of two behavioral decision theories“, erscheint in: Economics Letters.

„Volatility asymmetry, news and private investors“ (mit Michal Dzielinski und Tonn Talpsepp), erscheint in: News Analytics in Finance Handbook, Wiley & Sons.

„Financial Market Equilibria with Cumulative Prospect Theory“ (mit Enrico De Giorgi und Thorsten Hens), erscheint in: Journal of Mathematical Economics.

„Probability misestimation and preferences in financial investment decisions“, erscheint in: Journal of Behavioral Finance.

„What is behind the Priority Heuristic? – A mathematical analysis“ (mit Mei Wang), Psychological Review, 2008.

„Prospect Theory for continuous distributions“ (mit Mei Wang), Journal of Risk and Uncertainty, vol. 36, no. 1, pp. 83–102, 2008.

„Cumulative Prospect Theory and the St. Petersburg Paradox“ (mit Mei Wang), Economic Theory, 28 (2006), pp. 665-679.


Ausgewählte working papers:

„The dark side of the moon – structured products from the investor’s point of view“ (mit Thorsten Hens), working paper NCCR Finrisk, 459 (2008).

„Evolutionary Stability of Prospect Theory Preferences“, working paper NCCR Finrisk (2009).

„Explaining asymmetry volatility around the world“ (mit Tonn Talpsepp), working paper NCCR Finrisk (2009), revise & resubmit Journal of Empirical Finance.

„An International Survey on Time Discounting“ (mit Thorsten Hens und Mei Wang), working paper NCCR Finrisk (2009).

„Wie beeinflusst Basel II die Kreditkonditionen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften? Empirische Befunde aus der Schweiz“ (mit Pascal Vetterli und Stephan Berger), ISB applied working paper (2008).

„How Likely is it to Hit a Barrier? Theoretical and Empirical Estimates“ (mit Lujing Su), working paper (2009).

„Equilibria in games with prospect theory preferences“ (mit Lars Metzger), working paper (2009).


Bücher:

„Financial Economics – a concise introduction to classical and behavioral finance“, ca. 400 S., (mit Thorsten Hens), erscheint im Springer Verlag (2010).

„Optionen, Derivate und strukturierte Produkte – ein Praxisbuch“, ca. 350 S., NZZ-Verlag, Zürich und Verlag Schäffer-Poeschel (2009).

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