Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Friedrich Schmid

Prof. Dr. rer. pol. Friedrich Schmid

vor 1990

1. Estimation of Parameters in Stochastic Differential Equations (mit H. Hauptmann), COMPSTAT 1976, Proceedings in Computational Statistics, Physica-Verlag, Wien, 1976.

2. Econometric Estimation for Models of Cyclical Growth (mit H. Hauptmann), COMPSTAT 1976, Proceedings in Computational Statistics, Physica-Verlag, Wien, 1976.

3. Zur ökonometrischen Behandlung dynamischer Modelle mit stetigem Zeitparameter , Dissertation, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 1977.

4. Strong Consistency of Non-linear Least Squares Estimators in the Presence of Stochastic Regressors, Statistische Hefte, vol. 19, 1978.

5. Eine Verallgemeinerung des "Steiner-Weber-Problems" der betriebswirtschaftlichen Standorttheorie, Discussion Papers in Operations Research Nr.11, Hochschule der Bundeswehr Hamburg, Winter 1978/79.

6. Asymptotische Eigenschaften von "Minimum-Absolute-Deviation- Schätzern" in nichtlinearen Regressionsmodellen, Methods of Operations Research, vol. 37, 1980.

7. Über ein Problem der mehrdimensionalen Skalierung, Statistische Hefte, vol. 21, Heft 2, 1980.

8. Spezifikations- und Schätzprobleme bei Dynamischen Systemen (mit H. Hauptmann), Anwendungen der Systemtheorie und Kybernetik in Wirtschaft und Verwaltung, Wirtschaftskybernetik und Systemanalyse, vol. 6, Duncker & Humboldt, 1980.

9. Skalierungsverfahren, Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften (HdWW), Gustav Fischer, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1981.

10. A Note on the Strong Consistency of Least Squares Estimators in Linear Regression Models, unveröffentlichtes Manuskript, August 1979.

11. A Note on the Strong Consistency of Least Squares Estimators in Linear Regression Models, Methods of Operations Research, vol. 41, 1981.

12. Kleinste-Quadrate-Schätzer in nichtlinearen Regressionsmodellen (überarbeitete und um ein Kapitel über Prognose erweiterte Habilitationsschrift), Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 1983.

13. Asymptotic Properties of Estimators in Non-linear Regression Models with Autoregressive Disturbance Terms, Discussion Papers in Statistics and Quantitative Economics Nr.12, Hochschule der Bundeswehr Hamburg, März 1982.

14. Maximum Likelihood Estimation of µ and s from a Grouped Sample of a Normal Population (mit M. Schader), Discussion Papers in Statistics and Quantitative Economics Nr. 15, Hochschule der Bundeswehr Hamburg, Februar 1983.

15. Computation of Maximum Likelihood Estimates for µ and s from a Grouped Sample of a Normal Population. A Comparison of Algorithms (mit M. Schader), Statistische Hefte, vol. 25, 1984.

16. Distribution Functions and Percentage Points for Central and Noncentral ?², t- and F-Distributions. A Collection of Computer Programms in Fortran (mit M. Schader), Discussion Papers in Statistics and Quantative Economics Nr. 18, Hochschule der Bundeswehr Hamburg, September 1984.

17. Rejection Probabilities in Small Samples when Testing the Hypothesis "X is Normally Distributed" with a ?²-Test of Fit using various Estimation Methods for µ and s (mit M. Schader), Methods of Operations Research, vol. 55, 1985.

18. Signifikanzniveau und Gütefunktionen von Parametertests für µ and s² bei identisch normalverteilten, aber symmetrisch abhängigen Beobachtungen (mit M. Schader), Allgemeines Statistisches Archiv, vol. 69, 1985.

19. Computation of M-L-Estimates for the Parameters of a Negative Binomial Distribution from Grouped Data. A Comparison of the Scoring, Newton- Raphson and E-M Algorithm (mit M. Schader), Applied Stochastic Models and Data Analysis, vol. 1, 1985.

20. Properties of Ordinary Least Squares Estimates, t- and F- Tests in a Generalized Linear Model with Symmetrically Dependent Error Terms, Methods of Operations Research, vol. 55, 1985.

21. Distribution Function and Percentage Points for the Central and Noncentral F-Distribution (mit M. Schader), Statistische Hefte, vol. 27, Heft 1, 1986.

22. How Robust is One Way ANOVA with respect to within Group Correlation? (mit M. Schader), COMPSTAT 1986, Prodeecing in Computational Statistics, Physica-Verlag, Heidelberg, Wien, 1986.

23. Optimal Grouping of Data from Some Skew Distributions (mit M. Schader), Computational Statistics Quarterly 3, 1986.

24. On the ?²-test for a Negative Binomial Distribution (mit M. Schader), O. Opitz, B. Rauhut (Hrsg.) Ökonomie und Gesellschaft, Springer Verlag, 1987.

25. Maximum-Likelihood-Schätzung aus gruppierten Daten - eine Übersicht (mit M. Schader), OR-Spektrum, vol. 10, 1988.

26. Zur Messung der relativen Konzentration aus gruppierten Daten (mit M. Schader), Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, vol. 204/5, 1988.

27. Small Sample Properties of the Maximum Likelihood Estimators of the Parameters µ and s from a Grouped Sample of a Normal Population (mit M. Schader), Communications in Statistics, Computation and Simulation, 17(1), 1988.

28. Two Rules of Thumb for the Approximation of the Binomial by the Normal Distribution (mit M. Schader), The American Statistician, vol. 43, No. 1, 1989.


1990 bis 1993

1. Charting Small Sample Characteristics of Asymptotic Confidence Intervals for the Binomial Paramater p (mit M. Schader), Statistische Hefte (Statistical Papers) 31, 1990.

2. Zur Sensitivität von Disparitätsmaßen, Allgemeines Statistisches Archiv 75, 1991

3. Estimating the Asymptotic Covariance Matrix for Maximum Likelihood Estimators from Grouped Data when using the EM Algorithm (mit M. Schader), Computational Statistics Quarterly 2, 1991.

4. Einkommensdisparität der privaten Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland 1950-1988: Einige Ergebnisse der Auswertung von Daten des DIW, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 3/4, 1992.


ab 1993

1. Measuring Interdistributional Inequality, Bulletin of the International Statistical Institute, 49th Session, 1993.

2. Decomposition of Inequality Measures: Theory and Empirical Application, in: Models and Measurement of Inequality and Welfare (Eichhorn, W. ed.), Springer Verlag, 1994.

3. Fitting Parametric Lorenz Curves to Grouped Income Distributions - A Critical Note (mit M. Schader), Empirical Economics 19, 1994.

4. A General Class of Poverty Measures, Statistische Hefte 34, 1994.

5. Bounding Distribution Functions and Quantiles from Grouped Data when Group Means are Known, Metron LII, 1994.

6. Zur Messung der interdistributionellen Einkommensungleichheit - theoretische Begründung und deskriptive Verfahren, Allgemeines Statistisches Archiv 78, S. 410-420, 1994.

7. Zur Messung der interdistributionellen Einkommensungleichheit - inferentielle Verfahren, Allgemeines Statistisches Archiv 79, S. 278-288, 1995.

8. A Distribution Free Test for the Two Sample Problem for General Alternatives (mit M. Trede), Computational Statistics and Data Analysis, 20: 409-419, 1995.

9. An L1-Variant of the Cramer-von Mises Test (mit M. Trede), Statistics and Probability Letters, 26: 91-96, 1996.

10. Modifications of the Kolmogorov, Cramer-von Mises, and Watson Tests for Testing Uniformity with Unknown Limits (mit W. Krumbholz und M. Schader), Communications in Statistics, Simulation and Computation 25: 1093-1104, 1996.

11. A non standard chi-square-test of fit for testing uniformity with unknown limits, Statistical Papers 37: 365-373, 1996.

12. Power of Tests for Uniformity when Limits are Unknown (mit M. Schader), Journal of Applied Statistics, 23: 193-205, 1997.

13. Testing for First Order Stochastic Dominance: A New Distribution Free Test (mit M. Trede), The Statistician, 45: 371-380, 1996.

14. Testing for First Order Stochastic Dominance in Either Direction (mit M. Trede), Computational Statistics, 11: 165-173, 1996.

15. Nonparametric Inference for Second Order Stochastic Dominance (mit M. Trede), Discussion Papers in Statistics and Econometrics, February 1996.

16. A Kolmogorov-Type Test for Second Order Stochastic Dominance (mit M. Trede), Statistics and Probability Letters, 37: 183-193, 1998.

17. Nonparametric Tests for Second Order Stochastic Dominance from Paired Observations: Theory and Empirical Application (mit M. Trede), in: Wirtschafts- und Sozialstatistik: Theorie und Praxis, Festschrift für Walter Krug, hrsg. von Peter von der Lippe, Norbert Rehm, Heinrich Strecker, Rolf Wiegert, S.31-46, 1997.

18. Distribution of German Stock Returns Normal Mixtures Revisited (mit A. Stich), in: Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften, Festschrift für Otto Opitz, hrsg. von Wolfgang Gaul, Martin Schader, Physica: Heidelberg, S. 272-281, 1999.

19. Nonparametric Tests based on Area-Statistics (mit S. Kraft), Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd session, S. 173-174, 1999.

20. Stochastic Dominance in German Asset Returns: Empirical Evidence from the 1990s (mit M. Trede), Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 220: 315-326, 2000.


Vorlesungsskripten


Skript zur Vorlesung Statistik I (Deskriptive Statistik und Wirtschaftsstatistik) (mit Prof. Dr. K. Mosler).
Universität zu Köln 2002.

Skript zur Vorlesung Statistik II (Wahrscheinlichkeitsrechnung und statistische Inferenz) (mit Prof. Dr. K. Mosler).
Universität zu Köln 2002.

Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse (Statistik I für Fortgeschrittene).

Statistische Inferenz (Statistik II für Fortgeschrittene).

Statistik der Finanzmärkte

Multivariate Verfahren

Nichtparametrische Verfahren

Statistische Entscheidungstheorie

Statistische Analyse von Ungleichheit, Armut und Konzentration

Empirische Kapitalmarktforschung: Analyse von Finanzzeitreihen

Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte

Statistische Analyse von Finanzmarktdaten

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