Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Alfred Hamerle

Prof. Dr. rer. pol. Alfred Hamerle

Hamerle, Alfred und Daniel Rösch (2002): Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen, erscheint in: Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung

Hamerle, Alfred, Thilo Liebig und Daniel Rösch (2002): Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland, Die Bank 07/2002.

Hamerle, Alfred, Thilo Liebig und Daniel Rösch (2002): Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach, Working Paper, University of Regensburg, Deutsche Bundesbank, presented at the 9th annual meeting of the German Finance Association on 5th October 2002 in Cologne, Abstract

Hamerle, Alfred (2000): Statistische Modelle im Kreditgeschäft der Banken, in: Johanning, Lutz/Rudolph, Bernd (Hrsg.), Handbuch Risikomanagement, S. 459-490.

Hamerle, Alfred und Rösch, Daniel (2000). Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen, Regensburger Diskussionsbeiträge zu den Wirtschaftswissenschaften, Nr. 350

Alfred Hamerle und Michael Knapp (1999). Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung. Wirtschaftsinformatik Nr. 2, April, S. 138 - 144

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1998). Market Proxy Inefficiency and Tests of Beta-Pricing Models Based on the Cross-Section of Returns. Vortrag anlässlich der
5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft am 25.09.98 in Hamburg.
Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1998). Market Proxy Inefficiency and Tests of Beta-Pricing Models Based on the Cross-Section of Returns. RDW 313. Abstract

Alfred Hamerle, Michael Knapp, Birgit Ott und Guido Schacht (1998). Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken - ein neuer Ansatz. Die Bank, Nr. 7, S. 428-430.


Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1998). Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement. Die Betriebswirtschaft 58, S. 38-48. Abstract

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1998). Zur empirischen Identifikation von Risikofaktoren bei Modellen der Arbitrage Pricing Theory. OR Spektrum 20, S. 123-134

Rita Spatz und Alfred Hamerle (1997). Ein Mehr-Zustands-Mehr-Episoden-Modell in diskreter Zeit zur Analyse klinischer Studien unter Berücksichtigung unbeobachteter Heterogenität, SFB 82.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1997). Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49, S. 858-876. Abstract

Ulrich Hornsteiner, Alfred Hamerle und Paul Michels (1997). Parametric versus nonparametric treatment of unobserved heterogeneity in multivariate failure times. SFB 80.

Martin Spieß, Willi Nagl und Alfred Hamerle (1997). Probit models: Regression parameter estimation using the ML principle despite misspecification of the correlation structure. SFB 67.

Alfred Hamerle und Christoph Ulschmid (1996). Empirische Performance der zweistufigen CAPM-Tests. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 66, S. 305-326.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1996). Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex. Finanzmarkt und Portfolio Management, 10. Jahrgang, Nr. 1, 61-74.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1996). Ineffiziente Benchmarks und Identifikation der Bestimmungsfaktoren von Wertpapierrenditen. Allgemeines Statistisches Archiv 80, Nr.3, 299-312.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1996). Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung: Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung. Allgemeines Statistisches Archiv 80, Nr.4, 361-370.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1996). Arbitrage Pricing Theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten. RDW 291. Abstract

Martin Spieß und Alfred Hamerle (1996). Estimation of multivariate probit models: A mixed generalized estimating/pseudo-score equations approach and some finite sample results. SFB 46.

Martin Spieß und Alfred Hamerle (1996). On the properties of GEE estimators in the presence of invariant covariates. Biometrical Journal 38, 931-940.

Ulrich Hornsteiner und Alfred Hamerle (1996). A combined GEE/Buckley-James method for estimating an Accelerated Failure Time Model of multivariate failure times. SFB 47.

Alfred Hamerle und Michael Moller (1996). Semiparametric EM-estimation of censored linear regression models for durations. SFB 15.

Ludwig Fahrmeir, Alfred Hamerle und Gerhard Tutz (1996). Multivariate statistische Verfahren. (2. Aufl.) Berlin: de Gruyter.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1995). Das Surrogatproblem bei CAPM-Tests - Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM. RDW 274.

Alfred Hamerle und Daniel Rösch (1995). Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung. RDW 277.

Alfred Hamerle und Michael Moller (1995). Quasi-maximum-likelihood estimation of censored linear regression models for durations. RSÖ 37.

Martin Spieß und Alfred Hamerle (1995). Regression models with correlated binary response variables: a comparison of different methods in finite samples. SFB 10.

Martin Spieß und Alfred Hamerle (1995). A comparison of different methods for the estimation of regression models with correlated binary responses. RSÖ 37.

Alfred Hamerle und Christoph Ulschmid (1994). Zur Güte traditioneller CAPM-Tests. RSÖ

Alfred Hamerle und G. Ronning (1994). Panel analysis for qualitative variables. In: G. Arminger, C. C. Clogg und M. E. Sobel (Hrsg.): A Handbook for Statistical Modelling in the Social und Behavioral Sciences, 201-262.

Alfred Hamerle (1994). Panel-Modelle für qualitative Daten: Ein Überblick. Allgemeines Statistisches Archiv 78, 1-19.

Alfred Hamerle, Willi Nagl und Hermann Singer (1993). Identification und estimation of continuous time dynamic systems with exogenous variables using panel data. Econometric Theory 9, 283-295.

Alfred Hamerle und Hermann Singer (1993). Kalman Filtering and maximum likelihood estimation of stochastic differential equations using panel data. In J.H.L. Oud und R.A.W. van Blokland-Vogelesang (eds.): Advances in Longitudinal and Multivariate Analysis in the Behavioral Sciences, Nijmegen, p. 3-26.

Hans Peter Blossfeld und Alfred Hamerle (1992). Unobserved heterogeneity in event history models. Quality und Quantity 26, 157-168.

Alfred Hamerle und Michael Moller (1992). On the sensitivity of covariate effect estimates to misspecification in parametric event history models. In: P. G. M. van der Heijden, W. Jansen, B. Francis und G. U. H. Seeber (eds.): Statistical Modelling, 131-147.

Hans Peter Blossfeld und Alfred Hamerle (1991). Advantages of event history analysis for life course research. In H. A. Becker (ed.): Life Histories und Generations, Ch. 18, 519-546.

Alfred Hamerle (1991). On the treatment of interrupted spells und initial conditions in event history analysis. Sociological Methods und Research 19,388-414.

Alfred Hamerle, Willi Nagl und Hermann Singer (1991). Problems with the estimation of stochastic differential equations using structural equations models. Journal of Mathematical Sociology 16, 201-220.

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