Prof. Dr. sc. pol. Hans-Eggert Reimers

Professor - aktiv

Universität
Hochschule Wismar
University of Technology, Business and Design
Fachbereich
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Makroökonomie
Land
Deutschland
Ort / PLZ
23952 Wismar
Strasse
Postfach 1210
Telefon
03841-753601
Sekretariat
03841-753468
FAX
03841-753131

Veröffentlichungen

Monographie:

Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle, Physica-Verlag Heidelberg, 1991.


Referierte Zeitschriften:

2003

Does Money Matter for Prices in the Euro Area?, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (erscheint demnächst) 2003.

Does Money Include Information for Output in the Euro Area?, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik (erscheint demnächst) 2003.

Seasonal Cointegration Analysis of German M3 Money Demand, Applied Financial Economics, Vol. 13 (2003), S. 71-79, Koautor: H. Herwartz

2002

Purchasing Power Parity and Cointegrating Tests Using Pooled Data, Japan and the World Economy, Vol. 14 (2002), S. 45-62, Koautor: H. Herwartz.

Are the Volatility Processes of Exchange Rates Stable? Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol. 18 (2002), S. 3-22, Koautor: H. Herwartz.

Testing Growth Ratios via Pooled Error Correction Models , Economics Bulletin, Vol. 3, No. 15 (2002), S. 1-11 (Internet-Zeitschrift, www.economicsbulletin.com), Koautor: H. Herwartz.

2001

Labour Demand in Germany and Seasonal Cointegration, Allgemeines Statistisches Archiv, Band 85 (2001), S. 283-299.

1999

Currency Substitution: A Theoretical and Empirical Analysis for Europe, The Manchester School, vol. 67 (1999), S. 137-153, Koautor F. Seitz.

Unterschiedliche Volatilitätsregime am deutschen Rentenmarkt, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, vol. 219/3+4 (1999), S. 375-392, Koautor H. Herwartz.

1997

Seasonal Cointegration Analysis of German Consumption Function, Empirical Economics, vol. 22 (1997), S. 369-380.

Forecasting of Seasonal Cointegrated Processes, International Journal of Forecasting, vol. 13 (1997), S. 369-380.

1995

Interval Forecasting in Cointegrated Systems, Statistische Hefte, vol. 36 (1995), S. 349-369.

1994

P-Star as a Link Between Money an Prices in Germany, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 130 (1994) S. 273-289, Koautor K.-H. Tödter.

1992

Impulse Response Analysis of Cointegrated Systems, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 16 (1992), S. 53-78, Koautor H. Lütkepohl.

Granger-Causality in Cointegrated VAR Processes: The Case of the Term Structure, Economics Letters, vol. 40 (1992) S. 263-268, Koautor H. Lütkepohl

Comparisons of Tests for Multivariate Cointegration, Statistische Hefte, vol. 33 (1992), S. 335-359.


Veröffentlichungen in Sammelbänden

Comparison of M3 and Divisia M3 Aggregates for the Euro Area, in S. Mittnik und I. Klein (Hrsg.): Contribution to Modern Econometrics - From Data Analysis to Economic Policy, Kluwer-Verlag, S. 169-183, 2002.

Schätzung einer deutschen Arbeitsnachfragefunktion unter besonderer Berücksichtigung von Strukturbrüchen bei saisonalen Zeitreihen', in R. Pohl und H.P. Galler (Hrsg.) ''Implikationen der Währungsunion für makroökonomische Modelle'', Nomos-Verlag, Baden-Baden, S. 127-144, 2001.

M3 Weighted Monetary Aggregates, Koautoren H. Herrmann, K.-H. Tödter in: Divisia Monetary Aggregates, Right in Theory - Useful in Practice?, M. Belongia, J. Binner, MacMillan, 2000.

The Transmission of Monetary Policy in the Econometric Model of the Deutsche Bundesbank for the German Economy, Koautor W. Jahnke, in: Financial Structure and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Bank for International Settlements, Basel, 1995.


Arbeitspapiere:

Analysing Divisia Aggregates for the Euro Area, Discussion Paper, Economic Research Center of the Deutsche Bundesbank 13/02, Frankfurt am Main, 2002.

Long-Run Links Among Money, Output, and Prices: World-Wide Evidence, Koautor: H. Herwartz, Discussion paper 14/01, Economic Research Center of the Deutsche Bundesbank, 2001.

Dynamic Relationships Between International Bond Markets, Koautor H. Herwartz, Hochschule Wismar, 1999.

Die Diskussionsbeiträge werden auf Anfrage (h.reimers@wi.hs-wismar.de) zugesendet.


Skripte:

Kointegration, Skript für einen Ökonometrie-Kurs, Wismar 2001, 68 Seiten.

Wirtschaftspolitik - Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, Skript für Teil III der Veranstaltung Volkswirtschaftslehre II, Wismar 2003, 59 Seiten.

Einführung in die Ökonometrie, Skript zur Vorlesung Empirische Wirtschaftsanalyse, Hochschule Wismar 2000.

Strukturelle VAR-Analyse, Skript für einen Fortgeschrittenen-Ökonometrie-Kurs, Wismar 2000, 95 Seiten.


Finanzwissenschaft, Skript zur Vorlesung Volkswirtschaftslehre II, Hochschule Wismar 2000.

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