Prof. Dr. Uwe Wystup

Professor - aktiv

Prof. Dr. Uwe Wystup
Jahrgang
1967
Universität
Frankfurt School of Finance & Management
Bankakademie | HfB
Fachbereich
Banking & Finance
Institut
Centre for Practical Quantitative Finance
Arbeitsbereiche
Quantitative Finance
Forschungsbereiche
Exotic Options
Currency Markets
Stochastic Calculus
Structured Products and Global Risk Management
Computational Finance
Land
Deutschland
Ort / PLZ
60314 Frankfurt am Main
Strasse
Sonnemannstraße 9-11
Telefon
069-154008-719
FAX
069-154008-4719

Veröffentlichungen

Artikel in referierten Zeitschriften

Veiga, Carlos, Wystup, Uwe
Closed Formula for Options with Discrete Dividends and its Derivatives.
in: Applied Mathematical Finance, (2009), Volume 16, Issue 6, p. 517-531

Becker, Christoph, Wystup, Uwe
On the Cost of Delayed Currency Fixing Announcements.
in: Annals of Finance, Vol. 5 (2009), Issue 2, S. 161-174

Wallner, Christian, Wystup, Uwe
Efficient Computation of Option Price Sensitivities for Options of American Style.
in: Wilmott Magazine, (2004), Nr. 1

Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe
Valuation of Exotic Options Under Short Selling Constraints.
in: Finance and Stochastics, (2002), VI, 2, S. 143-172

Reiss, Oliver, Wystup, Uwe
Computing Option Price Sensitives Using Homongeneity and Other Tricks.
in: The Journal of Derivatives, (2001), Vol. 9 No. 2, S. 41-53


Monographien

Wystup, Uwe
The Ultimate Quant Cheat Sheet. Waldems: MathFinance AG, 2009

Wystup, Uwe
FX Options and Structured Products. UK: Wiley, 2006

Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe
Stochastik. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004
(Studienbrief für Bachelor of Finance & Management)

Cremers, Heinz, Lünemann, Thilko, Wystup, Uwe
Wirtschaftsmathematik II. Frankfurt: Bankakademie Verlag, 2004
(Studienbrief Bachelor of Finance & Management)

Wystup, Uwe
Modeling Foreign Exchange Options. A Quantiative Approach. work in progess
(Wiley Finance Series)


Herausgeberschaften & Sammelwerke

Cekan, Markus, Wystup, Uwe (Hrsg.):
Encyclopedia of Quantitative Finance. Wiley, 2010

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe (Hrsg.):
Foreign Exchange Risk. London: Risk Publications, 2002

Artikel in Fachzeitschriften

Wystup, Uwe
Nichts für Einzelkämpfer - über Investmentbanker und was sie heute wissen müssen.
in: Staufenbiel Finanzwelt und Beratung, (2005), S. 12

Wystup, Uwe
The Market Price of One-Touch Options in Foreign Exchange Markets.
in: Derivatives Week, (2003), Vol. XII, no. 13, S. 8-9


Aufsätze in Sammelwerken

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Basket Options, in: Wystup, Uwe, Hakala, Jürgen (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 717-721

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Options - A Trader's View, in: Wystup, Uwe, Cekan, Markus, Wendel, Armin (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, p. 727-731

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Smile Interpolation, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 742-745

Wystup, Uwe
Foreign Exchange Symmetries, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 752-759

Wystup, Uwe
Pricing Formulae for Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Weber, Andreas (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1408-1418

Wystup, Uwe
Quanto Options, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1455-1460

Wystup, Uwe
Vanna-Volga Pricing, in: Wystup, Uwe (Hrsg.): Encyclopedia of Quantitative Finance, Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2010, S. 1867-1874

Veiga, Carlos, Wystup, Uwe
Issuers' commitments would add more value than any rating scheme could ever do, in: Chiarella, Carl, Alexander Novikov (Hrsg.): Contemporary Quantitative Finance, Springer, forthcoming

Wystup, Uwe
Darstellung des Forschungsschwerpunktes Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 205-208

Griebsch, Susanne, Kühn, Christoph, Wystup, Uwe
Instalment Options: A Closed−,Form Solution and the Limiting Case, in: Sarychev, A., et al. (Hrsg.): Mathematical Control Theory and Finance, Heidelberg: Springer, 2008, S. 211-229

Wystup, Uwe
Significant Recent Developments in Quantitative Finance, in: Müller, Klaus-Peter, Udo Steffens (Hrsg.): Die Zukunft der Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland, Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verlag, 2008, S. 209-212

Wystup, Uwe
The Heston Model and the Smile, in: Cizek, Pavel, Wolfgang Haerdle, Rafael Weron (Hrsg.): Statistical Tools for Finance and Insurance, Wiesbaden: Springer, S. 161-183

Davveta, Anna, Felice, Gian Marco, Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
A Model for Long Term Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 317-325

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Barrier Options. An Overview, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 29-36

Wystup, Uwe
Binomial Trees in One and Two Dimensions, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 227-233

Schmock, Uwe, Shreve, Steven E., Wystup, Uwe
Dealing With Dangerous Digitals, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 327-348

Reiss, Oliver, Wystup, Uwe
Efficient Computation of Option Price Sensitivities Using Homogeneity and Other Tricks, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 127-142

Engelmann, Bernd Hans, Schwendner, Peter, Wystup, Uwe
Fast Fourier Method for the Valuation of Options on Several Correlated Currencies , in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 235-248

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Heston's Stochastic Volatility Model Applied to Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 267-282

Wystup, Uwe
How the Greeks Would Have Hedged Correlation Risk of Foreign Exchange Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 143-146

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Making the Most Out of Multiple Currency Exposure: Protection With Basket Options, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2002, Euromoney, 2002

Hakala, Jürgen, Nonas, Bereshad, Senge, Tino, Wystup, Uwe
Monte Carlo Simulations and Variance Reduction Techniques, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 175-186

Hakala, Jürgen, Senge, Tino, Weber, Andreas, Wystup, Uwe
Quasi Random Numbers and Their Application to Pricing Basket and Lookback Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 187-208

Hakala, Jürgen, Perissé, Ghislain, Wystup, Uwe
The Pricing of First Generation Exotics, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 37-56

Apel, Thomas, Winkler, Gunter, Wystup, Uwe
Valuation of Options in Heston's Stochastic Volatility Model Using Finite Element Methods, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 283-303

Wystup, Uwe
Vanilla Options, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 3-14

Wystup, Uwe
Volatility Management, in: Wystup, Uwe, Jürgen Hakala (Hrsg.): Foreign Exchange Risk, London: Risk Publications, 2002, 15-24

Hakala, Jürgen, Wystup, Uwe
Foreign Exchange Derivatives, in: Hornbrook, Adrian (Hrsg.): The Euromoney Foreign Exchange and Treasury Management Handbook 2001, Euromoney, 2001

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