Professoren
Prof. Dr. Claudia Cottin

Prof. Dr. Claudia Cottin

Aktuarielle und finanzmathematische Fachpublikationen

Risikoanalyse. Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen. Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik, Vieweg-Teubner-Verlag, Wiesbaden 2009. (mit S. Döhler)

Weiterentwicklung des Risikomanagements von Versicherungsunternehmen - das Rundschreiben MaRisk (VA) der BaFin.
OR News Nr. 34 (2008), 13-17.

Das Konsultationsverfahren der BaFin zum Rundschreiben MaRisk (VA).
Assets & Liabilities 3/2008, S. 5-9. (vgl. http://www.genre.com/sharedfile/pdf/AL20083-de.pdf)

Interne Risikomodelle in der Schaden-/Unfallversicherung. Abschlussbericht der DAV-Arbeitsgruppe "Interne Risikomodelle",
232 Seiten. Schriftenreihe Versicherungs- und Finanzmathematik, Heft 35. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2008.(mit Koautoren der DAV-Arbeitsgruppe)

Risikoadäquate Renditeerwartungen und risikoneutrale Kapitalanlagenbewertung.
In: Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle (Herausgeber: B. Luderer), S. 73-95. Vieweg-Teubner-Verlag, Wiesbaden 2008.

Risikoadäquate Renditeerwartungen und risikoneutrale Kapitalanlagenbewertung.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 22, Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, Dezember 2007, 23 Seiten.

Auf was reagieren die Kunden wirklich - eine empirische Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno.
Versicherungswirtschaft 21 (2007), 1772-1774 und 22 (2007), 1876-1880. (mit V. Heinke, W. Homann, C. Sander)

Empirische Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno.
ZVersWiss 3/2007, 339-374. (mit V. Heinke, W. Homann, C. Sander)

Analyse des Einflusses der Überschussbeteiligung auf Neugeschäft und Storno als Basis für stochastische Risikomodelle.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 21, Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 36 Seiten. (mit V. Heinke, W. Homann, C. Sander)

Stochastisches Unternehmensmodell für deutsche Lebensversicherungen.
Abschlussbericht der gleichnamigen DAV-Arbeitsgruppe, 2005, 268 + XV Seiten. Schriftenreihe Angewandte Versicherungsmathematik, Heft 33. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2005. (mit Koautoren der DAV-Arbeitsgruppe)

Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung - eine praxisorientierte Einführung.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 16, Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 85 Seiten, ISSN 1437-2061, 2003. (mit A. Kurz)

Eine aktuarielle Interpretation der Black-Scholes-Formel.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 5, Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 24 Seiten, 1999.

Risikodifferenzierung bei britischen Rentenversicherungen
Der Aktuar Heft 1/1997, S. 34.

Aktuare im Internet I + II.
Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XXII (1995), 227-230, und XXIII (1996), 671-675. (mit R.G. Thomas)

Übersicht und Literaturhinweise zu angelsächsischen Ertragswertkonzepten.
Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik XXIII (1996), 677-685.

Actuarial education in Germany.
Academic Actuary 1996.

Insurance organisations and the internet,
Report, University of Kent at Canterbury, 13 Seiten, 1995. (mit R.G. Thomas)

Berichterstattung über DAV-Tagungen in der Zeitschrift "Versicherungswirtschaft":

Von ALM bis Solvency II.
Versicherungswirtschaft 61 (2006), S. 160.

Auch Kapitalanlage- und Risikomanagement interessiert den Mathematiker.
Versicherungswirtschaft 60 (2005), S. 1099.

Was die Finanzrisiko-Manager derzeit bewegt.
Versicherungswirtschaft 60 (2005), S. 150-153.

Aspekte des Kapitalanlagemanagements.
Versicherungswirtschaft 59 (2004), S. 1005f.

Die Aktivseite rückt immer mehr in den Fokus der Mathematiker.
Versicherungswirtschaft 58 (2003), S. 861f.

Von Abrufoption bis Zusatzversorgung.
Versicherungswirtschaft 57 (2002), S. 1981f.

Beiträge für die Zeitschrift "Der Aktuar" im Rahmen genereller redaktioneller Mitarbeit:
(Mitteilungsblatt Deutsche Aktuarvereinigung e.V., Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe)

Arbeitsmarkt für (Versicherungs-)Mathematiker.
Der Aktuar, Heft 2/2000, S. 70-72.

Beteiligung an der Veröffentlichung des Arbeitskreises "Berufsfragen / Ausbildung / Grundlagen" des Ausschusses für Finanzmathematik der DAV: Orientierungshilfe zur Literatur über moderne Finanzmathematik, Heft 1/2000, S. 27-32.

Beteiligung an der regelmäßigen Berichterstattung des Arbeitskreises "Berufsfragen / Ausbildung / Grundlagen" des Ausschusses für Finanzmathematik der DAV in den Heften 4/1998 - 4/2000.

Muntere Mathematiker (etymologische Betrachtungen zu Berufsbezeichnungen), Heft 3/1999, S. 100f.

Wie nutzen Aktuare das Internet? (Interview mit R.G. Thomas) .
Heft 1/1998, S. 38-39.

Die DAV im Internet?
Heft 4/1997, S. 199-200.

Berichterstattung über Tagungen der DAV:

* Bericht über die Herbsttagung 1997 der Lebens-Gruppe der DAV, Heft 1/1998.
* Bericht von der gemeinsamen Tagung der AFIR-/LEBENS-Gruppe im Rahmen der 100-Jahr-Feier der DAV, Heft 4/2003. (zusammen mit W. Deichl, M. Kinzer, D. Reichelt).
* Berichte von den Frühjahrs- und Herbsttagungen der Deutschen AFIR-Gruppe in Heft 2/1997 (13. Tagung), Heft 4/1997 (14. Tagung), Heft 1/1999 (15. Tagung), Heft 4/1998 (16. Tagung), Heft 3/1999 (17. Tagung), Heft 1/2000 (18. Tagung), Heft 3/2000 (19. Tagung), Heft 4/2000 (20. Tagung), Heft 3/2001 (21. Tagung), Heft 4/2001 (22. Tagung), Heft 2/2002 (23. Tagung), Heft 4/2002 (24. Tagung), Heft 2/2003 (25. Tagung), Heft 2/2004 (27. Tagung), Heft 4/2004 (28. Tagung), Heft 2/2005 (29. Tagung), Heft 4/2005 (30. Tagung), Heft 4/2005 (30. Tagung), Heft 4/2006 (32. Tagung), Heft 2/2007 (33. Tagung), Heft 4/2007 (34. Tagung), Heft 2/2008 (35. Tagung)
(AFIR = Actuarial Approach for Financial Risks)

Referierte Veröffentlichungen aus den Bereichen Angewandte Analysis / Numerik / Approximationstheorie / CAGD

Global smoothness preservation and the variation-diminishing property.
Journal of Inequalities and Applications 4 (1999), 91-114. (mit I. Gavrea, H.H. Gonska, D. Kascó, D.-X. Zhou)

Bögel functions, tensor products and blending approximation.
Mathematische Nachrichten 172 (1995), 15-38. (mit C. Badea, H.H. Gonska)

Construction of a VC1 interpolant over triangles via edge deletion.
Computer Aided Geometric Design 11 (1994), 675-686. (mit R. van Damme)

Simultaneous approximation and global smoothness preservation.
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (2), Suppl. 33 (1993), 259-279. (mit H.H. Gonska)

Directional K-functionals.
Results in Mathematics 24 (1993), 211-221.

Directional extensions of univariate operators and Boolean sum approximation.
Analysis 13 (1993), 185-200.

A note on global smoothness preservation by Boolean sum operators.
In: Constructive Theory of Functions, Proc. Conf. Varna 1991, Publ. House of the Bulgarian Academy of Sciences 1992, 85-91. (mit H.H. Gonska)

A Jackson-type theorem on approximation by bounded trigonometric blending polynomials.
In: Constructive Theory of Functions, Proc. Conf. Varna 1991, Publ. House of the Bulgarian Academy of Sciences 1992, 77-83.

On the degree of approximation by periodic approximants of Boolean sum type.
In: Approximation Theory, Proc. Conf. Memphis 1991, Marcel Dekker 1992, 263-274.

Korovkin-type theorems for generalized Boolean Sum operators.
In: Proc. Conf. Kecskemét 1990, Coll. Math. Janos Bolyai, 58. Approximation Theory (1992), 51-68. (mit C. Badea)

Global smoothness preservation by multivariate approximation operators.
In: Approximation, Interpolation and Summability, Proc. Conf. Tel Aviv 1990, Israel Math. Conf. Proc., Vol. 4 (1991), 31-44. (mit G.A. Anastassiou, H.H. Gonska)

3D reconstruction of closed objects by piecewise cubic Bézier patches.
In: The Mathematics of Surfaces, Proc. Conf. Bath 1990, Oxford University Press. (mit R. van Damme)

Approximation by bounded pseudo-polynomials.
In: Function Spaces, Proc. Conf. Poznan 1989, Teubner 1991, 152-161.

Global smoothness of approximating functions.
Analysis 11 (1991), 43-57. (mit G.A. Anastassiou, H.H. Gonska)

Mixed K-functionals: a measure of smoothness for blending-type approximation.
Math. Z. 204 (1990), 69-83.

Inverse theorems for blending-type approximation.
In: Approximation Theory VI, Proc. Conf. College Station (Texas) 1989, 149-152 , Academic Press 1989.

Quantitative Aussagen zur Blending-Typ-Approximation.
Dissertation, Universität Duisburg, 1988.

A Korovkin-type theorem for generalizations of Boolean sum operators and approximation by trigonometric pseudopolynomials.
Anal. Numér. Théor. Approx. 17 (1988), 7-17. (mit C. Badea, I. Badea)

Notes on the degree of approximation of B-continuous and B-differentiable functions.
J. Approx. Theory Appl. 4 (1988), 95-108. (mit C. Badea, I. Badea, H.H. Gonska)

Sonstige Fachpublikationen

Informationen zum Studiengang Angewandte Mathematik der Fachhochschule Bielefeld.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 20, Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2007. (mit B. Bachmann, H.-J. Kruse, R. Derdau, E. Koppenrade, J. Schönbohm, R. Ueckerdt)

Fachspezifisch ergänzende Hinweise zur Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen im Bereich der Mathematik, 2003/2005.
(erarbeitet durch den Fachausschuss Mathematik der ASIIN)

Standards für Bachelor- und Masterstudiengänge in Mathematik.
erste beschlossene Version 2002, aktualisierte beschlossene Version 2004. (erarbeitet durch die gleichnamige Arbeitsgruppe des FBT Mathematik)

Risikoadäquate Renditeerwartungen vs. risikoneutrale Kapitalanlagenbewertung.
Vortragsausarbeitung, 2003.

Informationen zum Studiengang Mathematik der Fachhochschule Bielefeld.
Berichte aus Lehre & Forschung, Nr. 4(a-c), Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1998/2002. (mit B. Bachmann, H.-J. Kruse, R. Derdau, E. Koppenrade, J. Schönbohm, R. Ueckerdt, R. Walden)

Finanz- und Versicherungsmathematik - ein Spezialgebiet mit Zukunft.
FH News, FH Bielefeld, Heft 1 / 1998, Seite 6-7.

Ab 1989 jährlich meist mehrere Fachartikel- und Buchrezensionen (für "Mathematical Reviews", "Blätter der DGVM", "Der Aktuar", "OR Spektrum").

Unveröffentlichte Gutachten, Dokumentationen u.ä.

Analyse des Zusammenhangs zwischen Überschussbeteiligung und Neugeschäft/Storno in der Lebensversicherung.
Interne Dokumentation als Abschlussbericht eines Drittmittelprojekts zwischen der FH Bielefeld und der Westfälischen Provinzial, 2006.

Gutachten im Rahmen des EU-Programms NEST-PATHFINDER, 2006.

Gutachten zur Akkreditierung von Mathematik-Studiengängen für die Akkreditierungsorganisation ASIIN.

Lernziele Elementare Finanz- und Versicherungsmathematik (Bewertung von Zahlungsströmen).
Curriculum zur reformierten Aktuarausbildung, 2005. (mit P. Albrecht, G. Baum, R. Jaquemod, R. Maurer, G. Schwarz)

Lernziele Finanzmathematik und Investmentmanagement.
Curriculum zur reformierten Aktuarausbildung, 2005. (mit P. Albrecht, G. Baum, R. Jaquemod, R. Maurer, G. Schwarz)

Lernziele Grundwissen Modellierung.
Curriculum zur reformierten Aktuarausbildung, 2005. (mit N. Gürtler, F. Schepers, E. Schneider, P. Stoßberger)

Modelle zur Bewertung von Mitarbeiter-Optionsprogrammen.
Dokumentation im Rahmen einer Nebentätigkeit, 2005.

Asset-Liability-Management der Victoria Leben.
Interne Dokumentation im Rahmen eines Praxissemesters, 2002.

Zahlreiche Ausarbeitungen und Dokumentationen zu aktuariellen Fragestellungen (Schwerpunkte Lebensversicherung, Altersvorsorge, Kapitalanlage) im Rahmen der Betreuung von nationalen und internationalen Arbeitskreisen während der Berufstätigkeit für den Verband Öffentlicher Versicherer / Deutsche Rückversicherungs-AG (1992-1997).

Infoboard 2000.
Dokumentation zum einem Kursinformationssystem für Banken im Rahmen einer Nebentätigkeit, 1991/92.

Mixed K-Functionals.
Vortrag bei der Tagung über "Approximation mit Lösungen partieller Differentialgleichungen" im Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach, 1988.

Gutachten (Peer Reviews) für verschiedene Fachzeitschriften.

Lehrveranstaltungsskripten

Stochastische Modelle für Kurs- und Zinsentwicklungen.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006. (Teilskript zur Lehrveranstaltung "Finanzmathematik" ab WiSe 2006/07)

Derivate Finanzinstrumente.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006. (Teilskript zur Lehrveranstaltung "Finanzmathematik" ab WiSe 2006/07)

Portfoliooptimierung.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006. (Teilskript zur Lehrveranstaltung "Finanzmathematik" ab WiSe 2006/07)

Finanzmathematik.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1998/2005.

Finanzmathematik.
Kursunterlagen für die Deutsche Aktuar-Akademie, 2001/2005.

Finanzmathematik und Investmentmanagement,.
Kursunterlagen für die Deutsche Aktuar-Akademie, 2006.

Investition und Finanzierung (einführende Unterlagen).
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2005.

Investitionsrechnung und elementare Finanzmathematik.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006. (Teilskript zur Lehrveranstaltung "Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsmathematik ab WiSe 2006/07)

Mathematische Methoden der Planungs- und Entscheidungsunterstützung.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2007. (Teilskript zur Lehrveranstaltung "Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsmathematik ab WiSe 2006/07)

Risikomanagement (einführende Unterlagen).
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006.

Risikoanalyse.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2006.

Versicherungsmathematik.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1998/2005.

Versicherungslehre (einführende Unterlagen).
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1998/2005.

Stochastik.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1997/2006. (Gemeinschaftsskript mit H.-J. Kruse, Koautorschaft ab WiSe 2000/01)

Lineare Algebra.
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 2007. (Kurzskript als überblickshafte Ergänzung zu Material anderer Autoren) Betriebswirtschaftliche Grundlagen (für Mathematiker), Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1997/2005.

Betriebswirtschaftliche Grundlagen (für Mathematiker).
Fachbereich Mathematik & Technik, Fachhochschule Bielefeld, 1997/2005.

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