Professoren
Prof. Dr. Bernd Kempa

Prof. Dr. Bernd Kempa

Lehrbuch

Internationale Ökonomie, Kohlhammer Verlag, 1. Auflage 2012.

Aufsätze in referierten Fachzeitschriften

41. Global macroeconomic repercussions of US trade restrictions: Evidence from a GVAR model (mit Nazmus Sadat Khan). International Economic Journal 33(4), 2019, 649-661.

40. Testing for time variation in the natural rate of interest (mit Tino Berger). Journal of Applied Econometrics 34(5), 2019, 836-842.

39. The role of the exchange rate in Canadian monetary policy: Evidence from a TVP-BVAR model (mit T. Philipp Dybowski und Max Hanisch). Empirical Economics 55(2), 2018, 471-494.

38. Taylor rule reaction coefficients and real exchange rate persistence. Bulletin of Economic Research 70(1), 2018, 64-73.

37. Leitwährungsstatus des US-Dollar: Quo vadis? Wirtschaftsdienst 98(10), 2018, 691-694.

36. The international transmission channels of US supply and demand shocks: Evidence from a non-stationary dynamic factor model for the G7 countries (mit Max Hanisch). North American Journal of Economics and Finance 42, 2017, 70-88.

35. Global macroeconomic uncertainty (mit Tino Berger und Sibylle Grabert). Journal of Macroeconomics 53, 2017, 42-56.

34. Spillover effects of debt and growth in the euro area: evidence from a GVAR model (mit Nazmus S. Khan). International Review of Economics and Finance 49, 2017, 102-111.

33. Global and country-specific output growth uncertainty and macroeconomic performance (mit Tino Berger und Sibylle Grabert). Oxford Bulletin of Economics and Statistics 78(5), 2016, 694-716.

32. Government debt and economic growth in the G7 countries: Are there any causal linkages? (mit Nazmus S. Khan). Applied Economics Letters 23(6), 2016, 440-443.

31. On the size of government spending multipliers in Europe (mit Nazmus S. Khan).
Applied Economics 47(51), 2015, 5548-5558.

30. Time-varying equilibrium rates in small open economies: Evidence for Canada (mit Tino Berger). Journal of Macroeconomics 39, 2014, 203-214.

29. Nonlinearities in exchange rate determination in a small open economy: Some evidence for Canada (mit Jana Riedel). North American Journal of Economics and Finance 24(1), 2013, 268-278.

28. Taylor rules and the Canadian-US equilibrium exchange rate (mit Tino Berger). Journal of International Money and Finance 31(5), 2012, 1060-1075.

27. Do banks’ buy and sell recommendations influence stock market volatility? Evidence from the German DAX30 (mit Torben W. Hendricks und Christian Pierdzioch). European Journal of Finance 18(1), 2012, 29-39.

26. Sources of exchange rate fluctuations with Taylor rule fundamentals (mit Wolfram Wilde). Economic Modelling 28(6), 2011, 2622-2627.

25. Monetary policy and the credit channel, broad and narrow (mit Torben W. Hendricks). Eastern Economic Journal 37(3), 2011, 403-416.

24. Bayesian estimation of the output gap for a small open economy: The case of Canada (mit Tino Berger). Economics Letters 112(1), 2011, 107-112.

23. Do local analysts have an informational advantage in forecasting stock returns? Evidence from the German DAX30 (mit Torben W. Hendricks und Christian Pierdzioch).
Financial Markets and Portfolio Management 24(2), 2010, 137-158.

22. A Poole analysis in the new open economy macroeconomic framework (mit Mathias Hoffmann). Review of International Economics 17(5), 2009, 1074-1097.

21. The credit channel in U.S. economic history (mit Torben W. Hendricks). Journal of Policy Modeling 31(1), 2009, 58-68.

20. Asymmetric transmission of monetary policy in Europe: Evidence from Markov-switching regressions (mit Torben W. Hendricks). Journal of Economic Integration 23(4), 2008, 873-895.

19. Economic and financial crises and the predictability of U.S. stock returns (mit Daniel Hartmann und Christian Pierdzioch). Journal of Empirical Finance 15(3), 2008, 468-480.

18. Stehen wir vor dem Beginn einer weltweiten Rezession? Die realwirtschaftlichen Konsequenzen der Finanzmarktkrise, Wirtschaftsdienst 88(5), 2008, 300-303.

17. A differential view on the credit channel of monetary policy transmission (mit Hans-Jürgen Holtrup und Torben Hendricks). Kredit und Kapital 39(4), 2006, 537-549.

16. Exchange rate disconnect in a standard open-economy macro model. Open Economies
Review 16(3), 2005, 283-293.

15. An oversimplified inquiry into the sources of exchange rate variability.
Economic Modelling 22(3), 2005, 439-458.

14. How important are nominal shocks in driving real exchange rates? Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik / Journal of Economics and Statistics 225(2), 2005, 192-204.

13. Is Europe converging to optimality? On dynamic aspects of optimum currency areas. Journal of Economic Studies 29(2), 2002, 109-120.

12. International correlations and excess returns in European stock markets: Does EMU matter? (mit Michael Nelles). Applied Financial Economics 11(1), 2001, 69-73.

11. Zur aktuellen Diskussion der Implikationen elektronischen Geldes für den Geldumlauf und die Geldpolitik. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik 49(3), 2000, 250-266.

10. Excess volatility of real exchange rates in the EMS: Some evidence from structural VARs. Applied Economics 32(1), 2000, 73-79.

9. Misalignments of real exchange rates and the credibility of nominal currency bands (mit Michael Nelles). Weltwirtschaftliches Archiv / Review of World Economics 135(4), 1999, 613-628.

8. Exchange rate target zones and stock price volatility (mit Michael Nelles und Christian Pierdzioch). International Journal of Finance and Economics 4(4), 1999, 297-311.

7. The term structure of interest rates in a sticky-price target zone model (mit Michael Nelles und Christian Pierdzioch). Journal of International Money and Finance 18(5), 1999, 817-834.

6. Sticky prices and alternative monetary feedback rules: How robust is the overshooting phenomenon? (mit Michael Nelles). International Economic Journal 13(3), 1999, 1-18.

5. The theory of exchange rate target zones (mit Michael Nelles). Journal of Economic Surveys 13(2), 1999, 173-210.

4. Nonfundamental FX trading and excess volatility in credible target zones: Theory and empirical evidence (mit Michael Nelles). International Review of Economics and Finance 8(1), 1999, 55-70.

3. On the viability of exchange rate target zones in a Mundell-Fleming model with stochastic output shocks (mit Michael Nelles). Journal of Policy Modeling 20(5), 1998, 603-619.

2. Währungspolitische Strategien zur Heranführung der "Pre-Ins" an die europäische Währungsunion. Aussenwirtschaft 53(IV), 1998, 539-551.

1. An analytical approximation of target zone exchange rate functions: The technique of collocation (mit Michael Nelles und Christian Pierdzioch). Economics Letters 57(3), 1997, 339-343.

Aufsätze in nichtreferierten Fachzeitschriften

9. Wechselkurskonflikt und Abwertungswettlauf. Ifo Schnelldienst 63(22), 2010, 9-12.

8. Dollarkrise und Leitwährungsstatus. Ifo Schnelldienst 62(16), 2009, 11-14.

7. Finanzmarktglobalisierung und Finanzmarktkrise. WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 38(3), 2009, 139-143.

6. Globale Ungleichgewichte. WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 36(8), 2007, 412-415.

5. Geldpolitische Konsequenzen neuerer Entwicklungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr.
WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium 33(12), 2004, 712-715.

4. Geldnachfragetheorien. WISU – Das Wirtschaftsstudium 33(5), 2004, 625-628.

3. Geldpolitische Strategien. WISU – Das Wirtschaftsstudium 31(3), 2002, 332-337.

2. Die Kaufkraftparität. WISU – Das Wirtschaftsstudium 30(10), 2001, 1298-1304.

1. Die Zinsparität. WISU – Das Wirtschaftsstudium 30(7), 2001, 954-957.

Aufsätze in Sammelbänden

11. Globale Ungleichgewichte: Ursachen, Konsequenzen und wirtschaftspolitische Handlungsmöglichkeiten (Antrittsvorlesung vom 10. Dezember 2007), abgedruckt in den Universitätsschriften der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Bd. 28 (2009): Herausragende Ereignisse / Antrittsvorlesungen 2007/2008, S. 81-89.

10. Money in an electronic money world. In Marc Hayford, Anastasios G. Malliaris and Mary E. Malliaris (Hrsg.), The Global Economy: Financial, Monetary, Trade and Knowledge Asymmetries, APF Press, Toronto, 2003, 71-81.

9. The gains of international diversification in European stock markets and the role of the Euro (mit Michael Nelles). In Bala Batavia, Nicholas A. Lash and Anastasios G. Malliaris (Hrsg.), Asymmetries in Financial Globalization, APF Press, Toronto, 2002, 93-102.

8. Exchange rate volatility and fundamentals. In Andreas A. Kintis, Peter E. Koveos, Christos C. Paraskevopoulos and Nicholas C. Baltas (Hrsg.), Money and Finance in the Global Economy: Challenges and Opportunities for the 21st Century, APF Press, Toronto, 2002, 105-112.

7. Towards resolving the exchange rate volatility puzzle (mit Werner Gaab). In: Franz Peter Lang und Renate Ohr (Hrsg.), Integration, Währung und Wachstum – Dimensionen internationaler Wirtschaftsbeziehungen: Festschrift für Dieter Bender zum 60. Geburtstag, Duncker und Humblot (Schriften zu internationalen Wirtschaftsfragen Bd. 33), 2002, 229-242.

6. A structural model of optimum currency areas. In Christos C. Paraskevopoulos, Andreas Kintis and Theodore Georgakopoulos (Hrsg.), Global Financial Markets and Economic Development, APF Press, Toronto, 2000, 181-194.

5. Fallstudienlösung: Risikomanagement im Außenhandel – Kurssicherung und Frühwarnung (mit Michael Nelles). In Joachim Zentes und Bernhard Swoboda (Hrsg.), Fallstudien zum Internationalen Management – Instructor’s Manual –, Institut für Handel und Internationales Marketing an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2000, 89-94.

4. Risikomanagement im Außenhandel – Kurssicherung und Frühwarnung (mit Michael Nelles). In Joachim Zentes und Bernhard Swoboda (Hrsg.), Fallstudien zum Internationalen Management. Grundlagen – Praxiserfahrungen – Perspektiven, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2000, 181-192.

3. Eintrittskarten: Währungspolitische Arrangements für die „Pre-Ins“ der Europäischen Währungsunion. Essener Unikate Band 12, 1999, 112-119 (Berichte aus Forschung und Lehre der Universität GH Essen).

2. Did the ERM stabilize real exchange rates? The experience of the southern members of the EU. In Christos C. Paraskevopoulos (Hrsg.), European Union at the Crossroads: A Critical Analysis of Monetary Union and Enlargement, Edward Elgar, London, 1998, 184-194.

1. Industry versus nation specific shocks in the European Union: Evidence from industry data. In Christos C. Paraskevopoulos, Ricardo Grinspun and Theodore Georgakopoulos (Hrsg.), Economic Integration and Public Policy in the European Union, Edward Elgar, London, 1996, 123-132.

 

Beiträge zu Lexika

Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, 8. Auflage, Verlag Herder, mit den Beiträgen „Globalisierung“ (Band 2, 2018, S. 1388-1395), „Internationaler Handel“ (Band 3, 2019, S. 420-423), „NAFTA (North American Free Trade Agreement)“ (Band 4, erscheint in Kürze), “Transatlantic Economic Partnership (EP)“ (Band 4, erscheint in Kürze) und „Zahlungsverkehr“ (Band 5, erscheint demnächst).

Gabler Wirtschaftslexikon, 14. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden, 1997, Stichworte zum Thema „Außenwirtschaft“ (mit Wilhelm Kohler und Michael Nelles), mit längeren Abhandlungen zu den Themen „Handelspolitik“ (S. 1707-1711), „Handelstheorie“ (S. 1715-1719), „Wechselkurspolitik“ (S. 4312-4313), „Wechselkurstheorie“ (S. 4314-4317), „Zahlungsbilanzausgleich“ (S. 4491-4493), „Zielzonen-System“ (S. 4524-4527).

 

Kommentare und Rezensionen

Buchbesprechung: Hendrik Luchtmeier, Dollarisierung und Euroisierung, Studien zu Finanzen, Geld und Kapital, Bd. 15, Duncker & Humblot, Berlin 2005. Kredit und Kapital 40(1), 2007, 165-167.

Equilibrium exchange rates in the transition: The tradable price-based real appreciation and estimation uncertainty (Comment). In Paul J.J. Welfens and Anna Wziątek-Kubiak (Hrsg.), Structural Change and Exchange Rate Dynamics, Springer, 2005, 241-243.

Dissertation und Habilitationsschrift

On the sources of exchange rate dynamics within exchange rate systems: A theoretical and empirical analysis, Habilitationsschrift, Universität Essen, 2000.

Real shocks, the real exchange rate, and European monetary integration, Ph.D. Dissertation, University of Toronto, 1995.

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