Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Daniel Rösch

Prof. Dr. rer. pol. Daniel Rösch

Best Paper Award der Australian Securities Exchange (ASX) auf der 22. Australasian Finance and Banking Conference in Sydney (2009)

Best Paper Award auf der 14. Jahrestagung der Global Finance Association (2007)

Auszeichnung der Habilitationsschrift mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank, (2006)

Einladung zu Gastaufenthalten durch das Department of Finance, University of Melbourne (März-April 2006,

Februar-März 2008, Februar 2009, Dezember 2009, Februar 2010)

Preis für gute Lehre der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Regensburg (2005)

Best Paper Award auf der 10. Jahrestagung der Global Finance Association (2003)

Auszeichnung der Dissertation mit dem Förderpreis der Bayerischen Landesbank (1999)

Promotionsstipendium der Universität Regensburg (1995)

Bester Diplom-Kaufmann-Abschluss der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Univer-sität Regensburg (1994)Monographien und Herausgeberschaften

„Model Risk – Identification, Measurement and Management“ 2010, Risk Books ,mit Harald Scheule (Hrsg.), in Vorbereitung

„Stress-testing for Financial Institutions - Applications, Regulations, and Techniques“ 2008, Risk Books, mit Harald Scheule (Hrsg.)

„Special Issue on Stress-testing“ 2009, Journal of Risk Model Validation 3, mit Harald Scheule (Hrsg.)

„Default Risk in Banking Portfolios“ 2004, Habilitationsschrift, Universität Regensburg

„Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken - Faktoren-, Arbitrage- und Gleichge-wichtsmodelle im Vergleich“ 1998, Wiesbaden, Gabler-Verlag, zugleich Dissertation, Universität Regensburg


Referierte Einzelaufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden

„Downturn credit portfolio risk, regulatory capital and prudential incentives“ 2009, forthcoming: International Review of Finance, mit Harald Scheule

„Credit Portfolio Models - Statistical Methods“ 2009, forthcoming: Encyclopedia of Quantitative Finance, edited by Rama Cont

„Credit Portfolio Loss Forecasts for Economic Downturns“
2009, Financial Markets, Institutions, and Instruments 18, No. 1, 1-26, mit Harald Scheule

„Downturn LGD for Hong Kong Mortgage Loan Portfolios“
2009, Journal of Risk Model Validation 3, No. 4, 3-11, mit Harald Scheule

„Credit Rating Impact on CDO Evaluation“ 2008, Global Finance Journal 19, 235-251, mit Harald Scheule

„Estimating Credit Contagion in a Standard Factor Model“
2008, Risk 21, August, 78-82, mit Birker Winterfeldt

„Multiyear Dynamics for Forecasting Economic and Regulatory Capital in Banking“ 2007, Journal of Credit Risk 3, No. 4, 113-134, mit Harald Scheule

„Multiyear Risk of Credit Losses in SME Portfolios“
2007, Journal of Financial Forecasting 1, No. 2, 25-53, mit Alfred Hamerle, Rainer Jobst und Thilo Liebig

„Stress-Testing Credit Risk Parameters - An Application to Retail Loan Portfolios“ 2007, Journal of Risk Model Validation 1, No. 1, 55-75, mit Harald Scheule

„Parameterizing Credit Risk Models“ 2006, Journal of Credit Risk 2, No. 4, 101-122, mit Alfred Hamerle

„A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk“ 2005, Journal of Fixed Income 15, No. 2, 63-75, mit Harald Scheule

„Misspecified Copulas in Credit Risk Models: How Good Is Gaussian?“ 2005, Journal of Risk 8, No. 1, 41-58, mit Alfred Hamerle

„Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und ”Risiko2”“ 2005, Die Unternehmung 59, No. 6, 535-546, mit Alfred Hamerle

„Bankinterne Parametrisierung und empirischer Vergleich von Kreditrisikomodellen“ 2005, Die Betriebswirtschaft 65, No. 2, 179-196, mit Alfred Hamerle

„An Empirical Comparison of Default Risk Forecasts from Alternative Credit Rating Philosophies“ 2005, International Journal of Forecasting 21, 37-51

„Forecasting Retail Portfolio Credit Risk“ 2004, Journal of Risk Finance 5, No. 2, Winter/Spring, 16-32, mit Harald Scheule

„Econometric Approaches for Sector Analysis“ 2004, in: Lehrbaß, F., Gundlach, M. (Hrsg): CreditRisk+ in the Banking Industry, Heidelberg, Springer-Verlag, 231-248, mit Leif Boegelein, Alfred Hamerle und Michael Knapp

„Modeling Systematic Consumer Credit Risk: Basel II and Reality“ 2003, Risk Management Association Journal, December 2003 - January 2004, 66-69, mit Harald Scheule

„Benchmarking Asset Correlations“ 2003, Risk 16, November, 77-81, mit Alfred Hamerle und Thilo Liebig

„Correlations and Business Cycles of Credit Risk: Evidence from Bankruptcies in Germany“ 2003, Financial Markets and Portfolio Management 17, No. 3, 309-331

„Risikofaktoren und Korrelationen für Bonitätsveränderungen“ 2003, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) 55, Mai, 199 - 223, mit Alfred Hamerle

„The Informational Content of Credit Ratings and Cyclical Patterns of Default Rates“ 2002, Central European Journal of Operations Research 10, 163-186

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