Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Peter Grundke

Prof. Dr. rer. pol. Peter Grundke

Monographien:

Grundke, Peter (2008): Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects, neue betriebswirtschaftliche Forschung (nbf), Band 361, Gabler, Wiesbaden.

Grundke, Peter (2003): Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken, Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung, Band 105, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.


Beiträge in Fachzeitschriften:

Grundke, Peter (2010): Changing default risk dependencies during the subprime crisis: DJ iTraxx subindices and goodness-of-fit-testing for copulas, erscheint in: Review of Managerial Science.

Grundke, Peter (2010): Top-down approaches in risk management: How accurate are they?, in: European Journal of Operational Research, Vol. 203, Nr. 3, S. 662-672.

Grundke, Peter (2009): Importance sampling for integrated market and credit portfolio models, in: European Journal of Operational Research, Vol. 194, No. 1, S. 206-226.

Grundke, Peter (2008): Regulatory treatment of the double default effect under the New Basle Accord: How conservative is it?, in: Review of Managerial Science, Vol. 2, No. 1, S. 37-59.

Grundke, Peter (2007): Computational aspects of integrated market and credit portfolio models, in: OR Spectrum, Vol. 29, No. 2, S. 259-294.

Grundke, Peter (2006): Regulatorische Erfassung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 18. Jg., S. 283-295.

Grundke, Peter (2005): Risk measurement with integrated market and credit portfolio models, in: Journal of Risk, Vol. 7, No. 3, S. 63-94.

Grundke, Peter / Riedel, Karl (2004): Pricing the risks of default: A note on Madan and Unal, in: Review of Derivatives Research, Vol. 7, No. 2, S. 167-173.

Grundke, Peter (2004): Integrating interest rate risk in credit portfolio models, in: Journal of Risk Finance, Vol. 5, No. 2, S. 6-15.

Grundke, Peter (2003): The term structure of credit spreads as a determinant of the maturity effect on credit risk capital, in: Finance Letters, Vol. 1, No. 6, S. 4-9.

Grundke, Peter (2003): Modellgestützte Bewertung von Kreditderivaten – Ein Überblick, in: Österreichisches Bank-Archiv, 51. Jg., S. 190-196.

Grundke, Peter (2002): Berücksichtigung des Zinsänderungsrisikos bei der Neubewertung am Risikohorizont in Kreditportfoliomodellen, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 72. Jg., S. 1241-1267.

Grundke, Peter (2000): Kreditrisikomodelle und Regulierung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 12. Jg., S. 101-112 (unter dem Titel „Kreditportfoliorisikomodelle – Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?“ auch erschienen in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht – Abteilung Bankwirtschaft, 31. Jg., Nr. 83, S. 75-95).


Beitrag in referiertem Konferenzproceeding:

Grundke, Peter (2006): On the applicability of a Fourier based approach to integrated market and credit portfolio models, in: Operations Research Proceedings 2005, hrsg. v. H.-D. Haasis, H. Kopfer und J. Schönberger, Springer, Berlin, S. 211-216.


Arbeitspapiere:

Grundke, Peter / Dieckmann, Simone (2009): Crisis and Risk Dependencies, Working Paper, Chair of Banking and Finance, University of Osnabrück.
Grundke, Peter (2004): How important is the modeling of interest rate and credit spread risk in standard and non-standard credit portfolio models?, Working Paper, Seminar of Banking, University of Cologne.


Beiträge in Sammelbänden:

Grundke, Peter (2009): Risk aggregation and computation of total economic capital, in: The VaR Implementation Handbook, ed. by Greg N. Gregoriou, McGraw-Hill, New York, S. 229-251.

Grundke, Peter / Moosbrucker, Thomas (2008): Approaches to generate the loss distribution, in: The Definitive Guide to CDOs, ed. by Gunter Meissner, Risk Books, London, S. 161-185.

Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2005): Basel II and the effects on the banking sector, in: Risk Management: Challenge and Opportunity, 2nd edition, ed. by Michael Frenkel, Ulrich Hommel and Markus Rudolf, Springer, Berlin, S. 3-24.

Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Basel II - Struktur und Auswirkungen auf das Kreditgeschäft, in: Neue Finanzierungswege für den Mittelstand – von der Notwendigkeit zu den Gestaltungsformen, hrsg. v. Kienbaum, J. / Börner, C.J., Gabler, Wiesbaden, S. 113-140.

Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2002): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Handbuch der Unternehmensfinanzierung, hrsg. v. Krimphove, D. / Tytko, D., Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942.


Beiträge in Zeitschriften zur Hochschulausbildung:

Grundke, Peter (2008): Die Messung der Kreditportfoliorisiken bei Banken, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 37. Jg., Heft 4, S. 538-550.

Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter (2006): Basel II und seine Umsetzung in deutsches Recht, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 35. Jg., Heft 10, Studienblatt.

Grundke, Peter (2003): True Sale-Initiative, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 32. Jg., S. 625.

Grundke, Peter (2000): Arbitragefreiheit und Bewertung von Finanztiteln, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 797-801.

Grundke, Peter (2000): Bewertung von Derivaten, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 29. Jg., S. 496-498.

Grundke, Peter (1999): Finanzkennzahlen für Aktien und Anleihen, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 697-698.

Grundke, Peter (1999): Kreditderivate, in: WISU – Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., S. 498.


Sonstiges:

Grundke, Peter (2009): ICAAP and total economic capital, in: FSR forum, Vol. 11, No. 4, S. 33-37.

Hartmann-Wendels, Thomas / Grundke, Peter / Spörk, Wolfgang (2003): Zukünftige Anforderungen an die Kreditvergabe, in: Mitteilungen und Berichte des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht — Abteilung Bankwirtschaft, 34. Jg., Nr. 87, S. 13-50 (aktualisierte und überarbeitete Version des gleichlautenden Aufsatzes aus: Krimphove, D. / Tytko, D. (Hrsg.): Handbuch der Unternehmensfinanzierung, Schäffer Poeschel, Stuttgart, S. 915-942).

Grundke, Peter / Hauer, Michael / Spörk, Wolfgang / Suntrup, F. (2002): Kapitalmarktanalyse und Portfoliomanagement, in: Studienwerk Financial Planner, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt a. M.

Grundke, Peter / Hauer, Michael / Klein, Thorsten / Moriabadi, Cyrus (2000): Geld- und Kapitalmarkt, in: Studienwerk Financial Planner, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt a. M.

Grundke, Peter / Moriabadi, Cyrus (2000): Portfoliomanagement für Financial Planner, in: Studienwerk Financial Planner, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt a. M.

Grundke, Peter (1999): Finanzkennzahlen, Studienbrief der Bankakademie e.V. zur Qualifizierung von Bankmitarbeitern zum Wertpapierspezialisten, Frankfurt a. M.

Grundke, Peter (1999): Portfoliomanagement, Studienbrief der Bankakademie e.V. zur Qualifizierung von Bankmitarbeitern zum Wertpapierspezialisten, Frankfurt a. M.

Grundke, Peter / Winkens, Werner (1999): Kapitalmarkt/Börse und Vermögensverwaltung, Studienbrief der Bankakademie e.V. zur Qualifizierung von Bankmitarbeitern zum Individualkundenbetreuer, Frankfurt a. M.

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