Prof. Dr. rer. nat. Dieter Sondermann
Professor - emeritiert
Universität
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Fachbereich
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät
Institut
Institut für Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften
Institut für Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsbereiche
Statistik
Statistik
Land
Deutschland
Deutschland
Ort / PLZ
53113 Bonn
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Strasse
Adenauerallee 24-26
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Telefon
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Sekretariat
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FAX
0228-735050
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Veröffentlichungen
Sondermann, D.
Keynesian Unemployment as Nonwalrasian Equilibria
Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, G. R. Feiwel (ed.), London, The Macmillan Press Ltd.
1986
Sondermann, D.
Best Approximate Solutions to Matrix Equations under Rank Restrictions Statistische Hefte 27, Seiten: 57-66
Sondermann, D.
Kurssicherungsverfahren: Hedgen von Optionen Ökonomische Prognose-, Entscheidungs- und Gleichgewichtsmodelle, W. Krelle (ed.), VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim Seite:133-146
Sondermann, D., H. Föllmer
Hedging of Non-Redundant Contingent Claims, Contributions to Mathematical Economics, in Honor of Gerard Debreu, W. Hildenbrand and A. Mas-Colell (eds.), North-Holland, Amsterdam, Seite: 205-223
1988
Sondermann, D.
Option Pricing with Bounds on the Underlying Securities
B. Rudolph and J. Wilhelm (eds.), Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte, Festschrift für H.-J. Krümmel, Duncker & Humblot, Berlin, Seite: 421-442
1990
Sandmann, K., D. Sondermann
Zur Bewertung von Caps und Floors, Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre,11, Seite: 1205-1238
1991
Sondermann, D.
Reinsurance in Arbitrage-Free Markets
Insurance: Mathematics and Economics
1992
Sandmann, K., D. Sondermann
Interest Rate Options, in: W.-R. Heilmann (ed.),Geld, Banken, Versicherungen, 1, Seiten: 739-760
1993
Sandmann, K., D. Sondermann
A Term Structure Model and the Pricing of Interest Rate Options, in: Karmann, A., K. Mosler, M. Schader and G. Uede (eds.) Operations Research, 92, Seite: 92-394
Sandmann, K., D. Sondermann
A Term Structure Model and the Pricing of Interest Rate Derivatives
to appear in: Review of Future Markets
1995
Sandmann, K., D. Sondermann, K. Miltersen
Closed Form Term Structure Derivatives in a Heath-Jarrow-Morton Model with Log-normal Annually Compounded Interest Rates,Research Symposium Proceedings CBOT, Seite: 145-164
1997
Miltersen, K.R., K. Sandmann, D. Sondermann
Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Log-Normal Interest Rates
The Journal of Finance, 52, Seite: 09-430
Sandmann, K., D. Sondermann
A Note on the Stability of Lognormal Interest Rate Models and the Pricing of Eurodollar Futures
Mathematical Finance 7, 119-125 Nutzungshinweise: Jede natürliche Person darf sich nur mit einer E-Mail Adresse bei WiWi-Online registrieren lassen. Die Nutzung der Daten die WiWi-Online bereitstellt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - eine gewerbliche Nutzung ist verboten. Eine automatisierte Nutzung von WiWi-Online und dessen Inhalte, z.B. durch Offline-Browser, Download-Manager oder Webseiten etc. ist ausdrücklich strengstens untersagt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt.