Professoren
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Sondermann

Prof. Dr. rer. nat. Dieter Sondermann

1985

Sondermann, D.
Keynesian Unemployment as Nonwalrasian Equilibria
Issues in Contemporary Macroeconomics and Distribution, G. R. Feiwel (ed.), London, The Macmillan Press Ltd.



1986

Sondermann, D.
Best Approximate Solutions to Matrix Equations under Rank Restrictions Statistische Hefte 27, Seiten: 57-66

Sondermann, D.
Kurssicherungsverfahren: Hedgen von Optionen Ökonomische Prognose-, Entscheidungs- und Gleichgewichtsmodelle, W. Krelle (ed.), VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim Seite:133-146

Sondermann, D., H. Föllmer
Hedging of Non-Redundant Contingent Claims, Contributions to Mathematical Economics, in Honor of Gerard Debreu, W. Hildenbrand and A. Mas-Colell (eds.), North-Holland, Amsterdam, Seite: 205-223



1988

Sondermann, D.
Option Pricing with Bounds on the Underlying Securities
B. Rudolph and J. Wilhelm (eds.), Bankpolitik, finanzielle Unternehmensführung und die Theorie der Finanzmärkte, Festschrift für H.-J. Krümmel, Duncker & Humblot, Berlin, Seite: 421-442



1990

Sandmann, K., D. Sondermann
Zur Bewertung von Caps und Floors, Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre,11, Seite: 1205-1238



1991
Sondermann, D.
Reinsurance in Arbitrage-Free Markets
Insurance: Mathematics and Economics



1992

Sandmann, K., D. Sondermann
Interest Rate Options, in: W.-R. Heilmann (ed.),Geld, Banken, Versicherungen, 1, Seiten: 739-760



1993

Sandmann, K., D. Sondermann
A Term Structure Model and the Pricing of Interest Rate Options, in: Karmann, A., K. Mosler, M. Schader and G. Uede (eds.) Operations Research, 92, Seite: 92-394

Sandmann, K., D. Sondermann
A Term Structure Model and the Pricing of Interest Rate Derivatives
to appear in: Review of Future Markets



1995

Sandmann, K., D. Sondermann, K. Miltersen
Closed Form Term Structure Derivatives in a Heath-Jarrow-Morton Model with Log-normal Annually Compounded Interest Rates,Research Symposium Proceedings CBOT, Seite: 145-164



1997

Miltersen, K.R., K. Sandmann, D. Sondermann
Closed Form Solutions for Term Structure Derivatives with Log-Normal Interest Rates
The Journal of Finance, 52, Seite: 09-430

Sandmann, K., D. Sondermann
A Note on the Stability of Lognormal Interest Rate Models and the Pricing of Eurodollar Futures
Mathematical Finance 7, 119-125

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