Prof. Dr. rer. pol. habil. Marc Gürtler

Professor - aktiv

Jahrgang
1967
Position / Amtsbezeichnung
Institutsleiter
Universität
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
Fachbereich
Carl-Friedrich Gauß-Fakultät | Department Wirtschaftswissenschaften
Institut
Institut für Finanzwirtschaft
Arbeitsbereiche
Betriebswirtschaftslehre
insbes. Finanzwirtschaft
Forschungsbereiche
Internationales Finanzmanagement
Portfoliomanagement
Risikomanagement
Behavioral Finance
Land
Deutschland
Ort / PLZ
38106 Braunschweig
Strasse
Abt-Jerusalem-Str. 7
Telefon
0531-3912895
Sekretariat
0531-3912896
FAX
0531-3912899

Bücher

Autorentätigkeiten

A. Als Autor

1. Die Lebesguesche Optionspreistheorie: Ein Modell zur Bewertung von pfadabhängigen Derivaten, Wiesbaden 1998.

2. Portfoliomanagement, Wiesbaden 1999 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).

3. Performancemessung und Separation, unveröffentlichte Habilitationsschrift 2001.

4. Portfoliomanagement I - Grundlagen, Wiesbaden 2004 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).

5. Portfoliomanagement II - Erweiterungen, Wiesbaden 2006, demnächst (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).

6. Investition, München 2007, demnächst.

7. Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, München 2007, demnächst.


B. Als Herausgeber

8. Internationales Management, Wiesbaden 2003 (zusammen mit W. Breuer).

Veröffentlichungen

I. Buchbeiträge
1. Risikoverfahren, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.): Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, S. 165-191 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).
2. Alternative Asset Klassen - Hedge Fonds, in: J. Coche/O. Stotz (Hrsg.): Asset Allocation in der Praxis, Köln 2002, S. 259-280 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).
3. Basel II und Auswirkungen auf den Mittelstand - Total Quality Management und das Bewertungsrisiko von KMU, in: J.-A. Meyer (Hrsg.): Unternehmensbewertung und Basel II in kleinen und mittleren Unternehmen, Lohmar 2003, S. 33-43 (zusammen mit S. Schunck).
4. Investition, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 407-447 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).
5. Finanzierung, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 367-406 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).
6. Risikomanagement, in: W. Breuer/M. Gürtler (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden 2003, S. 449-492 (zusammen mit W. Breuer und F. Schuhmacher).
7. Schwerpunktbeitrag „Risikomanagement“, in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003, S. 456-460 (zusammen mit N. Hartmann).
8. Themengebiet „Risikomanagement“, in: W. Breuer/T. Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden 2003 (zusammen mit N. Hartmann).
9. Gründungsfinanzierung und beschränkte Rationalität, in: C. Börner/D. Grichnik (Hrsg.), Entrepreneurial Finance - Kompendium der Gründungs- und Wachstumsfinanzierung, Heidelberg 2005, S. 369-389 (zusammen mit N. Hartmann).
10. Schwerpunktbeitrag „Portfoliomanagement“, in: S. G. Häberle (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, München 2005, demnächst.
11. Themengebiet „Portfoliomanagement“, in: S. G. Häberle (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, München 2005, demnächst.
12. Yaari’s Dual Theory of Choice, Generalized Gini’s Mean Difference, and Performance Evaluation for Mutual Funds, in: G. N. Gregoriou (Hrsg.), Performance of Mutual Funds - An International Perspective, London 2006, demnächst (zusammen mit W. Breuer).

II. Beiträge in Fachzeitschriften
13. Von Hasen und Hamstern, in: Optionsschein-Magazin, 1. Jg., 1995, Heft 7: S. 56-59, Heft 8: S. 62-63 (zusammen mit R. Heesen).
14. Die Bewertung betrieblicher Realoptionen, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 51. Jg., 1999, S. 213-232 (zusammen mit W. Breuer und J. Schuhmacher).
15. Performancemessung mittels Sharpe-, Jensen- und Treynor-Maß - eine Anmerkung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 11. Jg., 1999, S. 273-286 (zusammen mit W. Breuer).
16. Performancemessung mittels Sharpe-, Jensen- und Treynor-Maß - eine Ergänzung, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 12. Jg., 2000, S. 168-176 (zusammen mit W. Breuer).
17. Hedging von Wechselkursrisiken bei Internationalen Ausschreibungen - Eine numerische Analyse, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 71. Jg., 2001, S. 1065-1089 (zusammen mit W. Breuer).
18. Hedging in Incomplete Markets - An Approximation Procedure for Practical Application, Journal of Futures Markets, Vol. 21, 2001, S. 599-631 (zusammen mit W. Breuer).
19. Performancemessung und duales Risiko, Die Betriebswirtschaft, 61. Jg., 2001, S. 530-541.
20. Der IRB-Ansatz im Rahmen von Basel II, Die Betriebswirtschaft, 62. Jg., 2002, S. 450-452.
21. Performance Evaluation and Preferences beyond Mean-Variance, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 17, 2003, S. 213-233 (zusammen mit W. Breuer).
22. IAS 39 - Verbesserte Messung der Hedge-Effektivität, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 57. Jg., 2004, S. 586-588.
23. Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-Ansatz, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 57. Jg., 2004, S. 1279-1282 (zusammen mit D. Heithecker).
24. IAS 39 - Verbesserte Messung der Hedge-Effektivität, Erwiderung zur Stellungnahme von H. Kaltenhauser, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 58. Jg., 2005, S. 372.
25. Basel II - Minimierung des Kreditrisikos durch optimale Anrechnung von Sicherheiten, Rating aktuell, 4. Jg., 2005, S. 40-45 (zusammen mit D. Heithecker).
26. Sicherheitenoptimierung - Adäquate Anrechnung von Bürgschaften, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 58. Jg., 2005, S. 926-930 (zusammen mit D. Heithecker).
27. Investors’ Direct Stock Holdings and Performance Evaluation for Mutual Funds, Kredit und Kapital, 38. Jg., 2005, S. 541-572 (zusammen mit W. Breuer).
28. Das Qualitätsmanagement und Ratingindikatoren von SDAX-Unternehmen, Die Betriebswirtschaft, 66. Jg., 2006, S. 69-85 (zusammen mit S. Schunck).
29. Bewertung von Sicherheiten - Parameterwechsel durch Basel II?, Risiko Manager, 1. Jg., Heft 7, 2006, S. 4-11 (zusammen mit D. Heithecker).
30. Der Haftungsbeitrag des Eigenkapitals bei Kreditgeschäften im Rahmen der Marktzinsmethode, (Österreichisches) Bank-Archiv, 54. Jg., 2006, demnächst (zusammen mit D. Heithecker).
31. Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel II, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 58. Jg., 2006, demnächst (zusammen mit D. Heithecker).
32. Performance Evaluation, Portfolio Selection, and HARA Utility, European Journal of Finance, Vol. 12, 2006, demnächst (zusammen mit W. Breuer).


III. Beiträge in Zeitschriften für die Hochschulausbildung
33. Preisanomalien bei exotischen Währungsoptionen, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 26. Jg., 1997, S. 663-665 (zusammen mit W. Breuer).
34. Separationstheoreme im Portfolio-Management: Der Fall der nutzenbedingten Separation, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg., 1998, S. 469-472.
35. Arbitragemöglichkeiten bei der Emission von Garantiefonds, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 31. Jg., 2002, S. 93-94.
36. Risikoneutrale Bewertung bei risikoaversen Marktteilnehmern, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32. Jg., 2003, S. 101-103.
37. Risikoneutrale Bewertung am Beispiel von Verkaufsoptionen, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32. Jg., 2003, S. 126-128.
38. Eigenkapitalunterlegung einer besicherten Kreditvergabe im Standardansatz von Basel II, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg., 2005, S. 792-795 (zusammen mit D. Heithecker).
39. Eigenkapitalunterlegung einer besicherten Kreditvergabe im IRB-Ansatz von Basel II, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg., 2005, S. 914-916 (zusammen mit D. Heithecker).
40. Das Friedman/Savage Paradoxon, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 35. Jg., 2006, S. 273-276 (zusammen mit W. Breuer).
41. Kumulative Prospect Theory, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 35. Jg., 2006, demnächst (zusammen mit W. Breuer).

IV. Rezensionen
42. „Pfennig, M., Optimale Steuerung des Währungsrisikos mit derivativen Instrumenten, Wiesbaden 1998“, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 51. Jg., 1999, S. 96-98 (zusammen mit W. Breuer).

V. (Noch nicht publizierte) Working Papers
43. Performance Evaluation with regard to Investor Portfolio Structures and Skewness Preferences - An Empirical Analysis for German Equity Funds, 1998, Bonn Working Papers, FW1/98 (zusammen mit W. Breuer).
44. Behavioral Dividend Policy, FW Working Paper Series, FW04, TU Braunschweig, 2003 (zusammen mit N. Hartmann).
45. The Equity Premium Puzzle and Emotional Asset Pricing, FW Working Paper Series, FW10, TU Braunschweig, 2004 (zusammen mit N. Hartmann).
46. Two-Fund Separation and Positive Marginal Utility, FW Working Paper Series, FW11, TU Braunschweig, 2004 (zusammen mit W. Breuer).
47. Portfolio- und Kapitalmarkttheorie bei dualem Risiko, FW Working Paper Series, FW12, TU Braunschweig, 2004.
48. Das Qualitätsmanagement und die Aktienrendite von SDAX-Unternehmen im Rahmen der strategischen Planung, FW Working Paper Series, FW14, TU Braunschweig, 2005 (zusammen mit S. Schunck).
49. Systematic Credit Cycle Risk of Financial Collaterals: Modelling and Evidence, FW Working Paper Series, FW15, TU Braunschweig, 2005 (zusammen mit D. Heithecker).
50. Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: Die adäquate Anrechnung von Bürgschaften, FW Working Paper Series, FW16, TU Braunschweig, 2005 (zusammen mit D. Heithecker).
51. Performance Evaluation for Mutual Funds, Skewness Preferences, and Two-Fund Separation, FW Working Paper Series, FW17, TU Braunschweig, 2005 (zusammen mit W. Breuer).
52. Multi-Period Defaults and Maturity Effects on Economic Capital in a Ratings-Based Default-Mode Model, FW Working Paper Series, FW19, TU Braunschweig, 2005 (zusammen mit D. Heithecker).
53. Auditing Basel II Capital Rules: When are Standardised Portfolios Infinitely Fine Grained?, FW Working Paper Series, FW20, TU Braunschweig, 2006 (zusammen mit D. Heithecker, M. Hibbeln).
54. Coherent Banking Capital and Optimal Credit Portfolio Structure, FW Working Paper Series, FW21, TU Braunschweig, 2006 (zusammen mit W. Breuer).

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