Professoren
Prof. Dr. rer. pol. Roman Liesenfeld

Prof. Dr. rer. pol. Roman Liesenfeld

Bücher

Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten: Eine empirische Überprüfung der Mischungsverteilungshypothese, 1998, Gabler, Wiesbaden, (Dissertation)Aufsätze

Efficient Estimation of Probit Models with Correlated Errors, Journal of Econometrics, 2009, im Erscheinen (mit Jean-Francois Richard)

Determinants and Dynamics of Current Account Reversals: An Empirical Analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2009, im Erscheinen (mit Guilherme V. Moura und Jean-Francois Richard)

Interval Shrinkage Estimators, Journal of Applied Statistics, 2009, im Erscheinen (mit Vasyl Golosnoy)

Dynamic Invariant Multinomial Probit Model: Identification, Pretesting and Estimation, Journal of Econometrics, 2009, im Erscheinen (mit Jean-Francois Richard)

Dynamic Factor Models for Multivariate Count Data: An Application to Stock-Market Trading Activity, Journal of Business & Economic Statistics, 2009, im Erscheinen (mit Robert C. Jung und Jean-Francois Richard)

The Decline in German Output Volatility: A Bayesian Analysis, Empirical Economics, 37 2008, 653-679 (mit Christian Aßmann und Jens Hogrefe)

Improving MCMC Using Efficient Importance Sampling, Computational Statistics and Data Analysis, 58, 2008, 272-288 (mit Jean-Francois Richard)

Timing structural change: A conditional probabilistic approach, 2006, Computational Journal of Applied Econometrics 21, 175-190 (mit D.N. DeJong und J.F. Richard)

Time Series of Count Data: Modelling and Estimation, 2006, Computational Statistic and Data Analysis, 51, 2350-2364 (mit Robert C. Jung und Martin Kukuk)

Classical and Bayesian Analysis of Univariate and Multivariate Stochastic Volatility Models, 2006, Econometric Reviews, 25, 335-360 (mit J.-F. Richard)

Modelling Financial Transaction Price Movements: A Dynamic Integer Count Data Model, 2006, Empirical Economics, 30, 795-825 (mit I. Nolte und W. Pohlmeier). Reprinted in: Bauwens, L., Pohlmeier, W., Veredas D. (Hrsg.), High Frequency Financial Econometrics, Physikal-Verlag, Heidelberg, 2008, 167-197

A Nonlinear Forecasting Model of GDP Growth, 2005, The Review of Economics and Statistics, 87, 697-708 (mit D.N. DeJong und J.-F. Richard)

The Estimation of Dynamic Bivariate Mixture Models: Comments on Watanabe (2000), 2003, Journal of Business & Economic Statistics, 21, 570-576 (mit J.-F. Richard)

Univariate and Multivariate Stochastic Volatility Models: Estimation and Diagnostics, 2003, Journal of Empirical Finance, 10, 505-531 (mit J.-F. Richard)

Estimating Time Series Models for Count Data Using Efficient Importance Sampling, 2001, Allgemeines Statistisches Archiv, 85, 387-407 (mit R.C. Jung)

A Generalized Bivariate Mixture Model for Stock Price Volatility and Trading Volume, 2001, Journal of Econometrics, 104, 141-178

Stochastic Volatility Models: Conditional Normality versus Heavy-Tailed Distributions, 2000, Journal of Applied Econometrics, 15, 137-160 (mit R.C. Jung)

Dynamic Bivariate Mixture Models: Modeling the Behavior of Prices and Trading Volume, 1998, Journal of Business & Economic Statistics, 16, 101-109

Testing the Bivariate Mixture Hypothesis Using German Stock Market Data, 1996, European Financial Management, 2, 273-297 (mit R.C. Jung)


Aufsätze in Sammelbänden

Simulation Based Method of Moments, 1999, in: Mátyás, L. (Hrsg.) Generalized Method of Moments Estimation, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, 275-300 (mit Jörg Breitung)

Monte Carlo Methods and Bayesian Computation: Importance Sampling, 2001, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, N.J. Smelser, P.B. Baltes (Hrsg.), Elsevier Science, Oxford, 9999-10004 (mit J.-F. Richard)

Ein dynamisches Hürdenmodell für Transaktionspreisänderungen auf Finanzmärkten, in Franz, W., Ramser, H.J., Stadler, M. (Hrsg.), Empirische Wirtschaftsforschung: Methoden und Anwendungen. Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren, Band 32, Mohr Siedbeck, Tübungen, 2002, 153-177 (mit Winfried Pohlmeier)

Simulation Techniques for Panels: Efficient Importance Sampling, in: Mátyás, L., Servestre, P. (Hrsg.) The Econometrics of Panal Data: Handbook of the Theory, Kluwer, Boston, 2008, 419-450 (mit Jean-Francois Richard)


Arbeitspapiere

"Exploiting Non-Linearities in GDP Growth for Forecasting and Anitcipating Turning Points", Manuskript, University of Pittsburgh (mit David N. DeJong, Harugaran Dharmarajan und Jean-Francois Richard)

"Efficient Likelihood Evaluation of State-Space Representations", Manuskript, University of Pittsburgh (mit D. N. DeJong, H. Dharmarajan, G. V. Moura and J.-F. Richard)

"Efficient Filtering in State-Space Representations", Manuskript, University of Pittsburgh (mit D. N. DeJong, H. Dharmarajan and J.-F. Richard)

"Classical and Bayesian Analysis of a Probit Panel Data Model with Unobserved Individual Heterogeneity and Autocorrelated Errors", Manuskript, University of Toronto (mit Martin Burda und Jean-Francois Richard)

"Multivariate Wishart Stochastic Volatility Models", Manuskript, Universität Kiel (mit B. Gribisch)


Kommentare

Kommentar zu M. Lechner: "Mikroökonomische Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen", 2003, Franz, W., Ramser, H.J., Stadler, M. (Hrsg.), Empirische Wirtschaftsforschung: Methoden und Anwendungen. Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren, Band 32, Mohr Siebeck, Tübingen

Kommentar zu H. Chiente:" Volume and Nonlinear Dynamics of Stock Returns", 2000, Statistical Papers, 41, 119

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