Professoren
Prof. Dr. Rudi Zagst

Prof. Dr. Rudi Zagst

Professor des Jahres 2007

Seit 2004
Mitglied des Steering Committees des Münchner Chapters

Seit 2005
Mitglied des Academic Advisory Committees der Professional Risk Managers‘ International Association (PRMIA)

Seit 2007
Mitglied des Fitch Academic Advisory Boards (FAAB). Der Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit liegt in den Bereichen Financial Engineering, Risiko- und Asset-ManagementEscobar, M., T. Friederich, M. Krayzler, L. Seco und R. Zagst (2010): An intensity-based approach for equity modeling

Escobar, M., S. Krämer, F. Scheibl, L. Seco und R. Zagst (2010): Hedge Funds as Knock-out Options

Kolbe, A. und R. Zagst (2010): Valuation of Reverse Mortgages under (limited) Default Risk

Höcht, S. und R. Zagst (2010): Pricing Credit Derivatives under Stochastic Recovery in a Hybrid Model

Hofert, M., M. Scherer und R. Zagst (2010): Modeling the Evolution of Implied CDO Correlations

Kiesel, R., M. Scherer und R. Zagst (2010): Alternative Assets and Strategies

Mai, J.-F., M. Scherer und R. Zagst (2010): CIID default models and implied copulas

Scherer, M. und R. Zagst (2010): Modeling and pricing credit derivatives

Scherer, M. und R. Zagst (2010): Jarrow-Lando-Turnbull model

Schlösser, A. und R. Zagst (2010): Crash-NIG copula model: Modeling Dependence in Credit Portfolios Through the Crisis

Schlösser, A. und R. Zagst (2010): Crash-NIG copula model: Risk Measurement and Management of Credit Portfolios

Schöttle, K., R. Werner und R. Zagst (2010): Comparison and robustification of Bayes and Black-Litterman models

Aigner, P., G. Beyschlag, T. Friederich, M. Kalepky und R. Zagst (2009): Listed Private Equity in a Portfolio Context

Antes, S., F. El Moutafich, B. Schmid und R. Zagst (2009):
Modeling and pricing of credit derivatives using macroeconomic information

Bernhart, G., S. Höcht, M. Neugebauer, M. Neumann und R. Zagst (2009): Asset correlations in turbulent markets and their implications on asset management

Ernst, C., M. Grossmann, S. Höcht, S. Minden, M. Scherer und R. Zagst (2009): Portfolio selection under changing market conditions

Escobar, M., B. Goetz, L. Seco und R. Zagst (2009):
Pricing of Spread Options on Stochastically Correlated Underlyings

Escobar, M., B. Goetz und R. Zagst (2009): Pricing Certificates under Issuer Risk

Escobar, M., Kiechle, A., Seco, L. und R. Zagst (2009): The Price of Liquidity in Constant Leverage Strategies

Höcht, S., K.H. Ng, J. Wiesent und R. Zagst (2009): Fit for Leverage - Modelling of Hedge Fund Returns in View of Risk Management Purposes

Höcht, S. und R. Zagst (2009): Pricing Distressed CDOs with Stochastic Recovery

Hross, S., C. Vogt und R. Zagst (2009): Socially Responsible Investments

Kolbe, A. und R. Zagst (2009): Valuation of Mortgage-Backed Securities and Mortgage Derivatives: A Closed-Form Approximation

Kolbe, A. und R. Zagst (2009): Valuation of Reverse Mortgages under (limited) Default Risk

Zagst, R., J. Goldbrunner und A. Schlosser (2009): Zu nahe an der Sonne - Die Größten Pleiten der Finanzgeschichte

Zagst, R. und M. Huber (2009): Zertifikate spielend beherrschen

Aigner, P., S. Albrecht, G. Beyschlag, T. Friederich, M. Kalepky und R. Zagst (2008): What Drives PE? Analyses of Success Factors for Private Equity Funds

Aigner, P., G. Beyschlag, T. Friederich, M. Kalepky und R. Zagst (2008): Optimal Risk-Return Profiles for Portfolios including Stocks, Bonds, and Listed Private Equity

Antes, S., M. Ilg, B. Schmid und R. Zagst (2008): Empirical Evaluation of Hybrid Defaultable Bond Pricing Models

Bernhardt, E., A. Kolbe und R. Zagst (2008): Optimal Portfolios with Mortgage-Backed Securities

Escobar, M., B. Goetz, L. Seco und R. Zagst (2008): Pricing of a CDO Option on Stochastically Correlated Underlyings

Höcht, S., A. Kroneberg und R. Zagst (2008): Explaining Aggregated Recovery Rates

Höcht, S., K.H. Ng, C. Roesch und R. Zagst (2008): Asset Liability Managment in Financial Planning

Höcht, S., K.H. Ng, J. Wolf und R. Zagst (2008): Optimal Portfolio Allocation with Asian Hedge Funds and Asian Reits

Höcht, S. und R. Zagst (2008): Loan Recovery Determinants: A Pan-European Study

Kolbe, A. und R. Zagst (2008): A Hybrid-Form Model for the Prepayment-Risk-Neutral Valuation of Mortgage-Backed Securities

Kraus, J. und R. Zagst (2008): Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies

Poeschik, M. und R. Zagst (2008): Inverse Portfolio Optimization under Constraints

Scheuenstuhl, G. und R. Zagst (2008): Integrated Portfolio Management with Options

Schmitt, C. und R. Zagst (2008): VaR and Risk Measures

Zagst, R. (2008): Asset Liability Management: Integration oder Diversifikation?

Höcht, S. und R. Zagst (2007): Generalized Maximum Expected Utility Models for Default Risk - A Comparison of Models with Different Dependence Structures

Kalemanova, A., B. Mayer und R. Zagst (2007): Asset Allocation with Credit Instruments

Kalin, D. und R. Zagst (2007): Portfolio Optimization Under Liquidity Cost

Zagst, R., T. Meyer und H. Hagedorn (2007): Integrated Modelling of Stock and Bond Markets

Dirnstorfer, S., A. Grau und R. Zagst (2006): Moving Window Asian Options: Sparse Grids and Least-Squares Monte Carlo

Gong, X., M. Huber, S. Lanzinner und R. Zagst (2006):
Zertifikate - Mehrwert für Privatanleger?

Schmid, B., R. Zagst und S. Antes (2006): Pricing of Credit Derivatives

Garschhammer, C. und R. Zagst (2004): Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimerung bei Versicherungen

Zagst, R. und J. Roth (2004): Three-Factor Defaultable Term Structure Models

Zagst, R., J. Kehrbaum und B. Schmid (2003): Portfolio Optimization Under Credit Risk

Zagst, R. (2002): Interest Rate Management

Zagst, R. (2002): Using Scenario Analysis for Risk Management

Zagst, R. (2001): Public Private Partnership: Zwei Welten - ein Ziel

Zagst, R., J. Kehrbaum und B. Schmid (2001): Asset und Liability Management unter Berücksichtigung von Kreditrisiken

Scheuenstuhl, G. und R. Zagst (2000): Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko

Schmid, B. und R. Zagst (2000): A Three-Factor Defaultable Term Structure Model

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