Professoren
Prof. Dr. Niklas Wagner

Prof. Dr. Niklas Wagner

Professor Dr. Niklas Wagner ist für die Amtszeit 01.10.2010 bis 30.09.2013 Studiendekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.Publikationen: Monographien und Herausgeberschaften

(2008 ed.):
Credit Risk – Models, Derivatives and Management, Financial Mathematics Series Volume 6, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, London, New York, forthcoming

(1998):
Tracking des Deutschen Aktienindexes (DAX), Reihe Quantitative Ökonomie Band 91, Eul, Lohmar, Köln


Publikationen: Referierte Zeitschriften

(2007 mit E. Stocker und R. Sälzle)
Quantitatives Fondsrating — Ein persistentes Signal für langfristige Fondsqualität?, Finanz Betrieb 9: 461-472

(2006 with M. Junker, A. Szimayer)
Nonlinear Term Structure Dependence: Copula Functions, Empirics, and Risk Implications, Journal of Banking and Finance 30: 1171-1199

(2005 with W. Hogan, J. A. Batten)
Interest Rates, Stock Returns and Credit Spreads: Evidence from German Eurobonds, Economic Notes – Review of Banking, Finance and Monetary Economics 34: 35-50

(2005)
Autoregressive Conditional Tail Behavior and Results on Government Bond Yield Spreads, International Review of Financial Analysis 14: 247-261

(2005 mit C. Diller, B. Brück)
Optimale Nachbildungs- und Umschichtungsstrategien im Management europäischer Aktienportfolios, Finanz Betrieb 7: 56-67

(2005 with T. A. Marsh):
Measuring Tail Thickness under GARCH and an Application to Extreme Exchange Rate Changes, Journal of Empirical Finance 12: 165-185

(2004)
Time-Varying Moments, Idiosyncratic Risk, and an Application to Hot-Issue IPO Aftermarket Returns, Research in International Business and Finance 18: 59-72

(2004 with T. A. Marsh)
Tail Index Estimation in Small Samples: Simulation Results for Independent and ARCH-type Financial Return Models, Statistical Papers 45: 545-561

(2004 with A. Szimayer)
Local and Spillover Shocks in Implied Market Volatility: Evidence for the U.S. and Germany, Research in International Business and Finance 18: 237-251

(2003)
Estimating Financial Risk under Time-Varying Extremal Return Behavior, Operations Research Spectrum 25: 317-328

(2002)
On a Model of Portfolio Selection with Benchmark, Journal of Asset Management 3: 55-65

(2001 with A. Szimayer)
Alternative Model Specifications for Implied Volatility Measured by the German VDAX, Kredit und Kapital 34: 590-618

(2000 with G. Bamberg)
Equity Index Replication with Standard and Robust Regression Estimators, Operations Research Spectrum 22: 525-543

(1996)
Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX), Finanzmarkt und Portfolio Management 10: 375-393


Publikationen: Buchbeiträge

(2008 with S. Aboura)
Risk Neutral Extreme Dependence between CDS Index and Component Spreads, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk – Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, forthcoming

(2008 with B. Hofberger)
Pricing CDX Credit Default Swaps with the Hull/White Intensity Model, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk – Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, forthcoming

(2008 with S. Stewart)
Pricing CDX Credit Default Swaps with CreditMetrics and Trinomial Trees, in: Wagner N. (ed.): Credit Risk – Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, forthcoming

(2008)
On the Dynamics of Market Illiquidity, in: Lhabitant F. S., Gregoriou, G. N. (eds.): Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing, Wiley, Hoboken, pp. 349-357

(2007 with A.-K. Achleitner, C. Kaserer, A. Poech, M. Brixner)
German Business Ventures – Entrepreneurs, Success Factors and Financing, in: Gregoriou, G. N., Kooli, M., Kräussl, R. (eds.): Venture Capital: A European Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp. 199-216

(2006 mit A.-K. Achleitner)
Real Estate Private Equity und seine Bedeutung aus der Kapitalmarktperspektive, in: Rottke, N., Rebitzer, D. (Hrsg.): Handbuch Real Estate Private Equity, Müller, Köln, S. 65-76

(2006 with U. Ben-Zion)
Trading versus Non-Trading Returns: Evidence from Russia and the U.K., in: Batten, J. A., Kearney, C. (eds.): Emerging European Financial Markets: Independence and Integration Post Enlargement, Elsevier Science, Amsterdam, pp. 415-427

(2006 mit A.-K. Achleitner)
Real Estate Private Equity, Funktion und Bedeutung einer Anlageklasse, in: Bone-Winkel, S. et al. (Hrsg.): Stand und Entwicklungstendenzen der Immobilienökonomie, Müller, Köln, S. 137-151

(2006)
Nasdaq IPOs around the Market Peak in 2000, in: Gregoriou, G. N. (ed.): Initial Public Offerings: An International Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp. 3-12

(2006 mit C. Kaserer)
Zur Messung von Rendite und Risiko bei Private Equity Investments, in: Kürsten, W., Nietert, B. (Hrsg.): Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale Entscheidungen, Springer, Berlin, S. 163-176

(2005)
Aktienmarktrisiko im Wandel der Zeit – Volatilität und unteres Verteilungsende am Beispiel des deutschen Aktienmarktes, in: Spremann, K. (Hrsg.): Versicherungen im Umbruch, Springer, Berlin, S. 251-268

(2005 with C. Kaserer, A.-K. Achleitner)
Managing Investment Risks of Institutional Private Equity Investors, in: Frenkel, M., Hommel, U., Rudolf, M. (eds.): Risk Management, Springer, Berlin, pp. 259-277

(2004)
Germany, in: Batten, J. A., Fetherston, T. A., Szilágyi, P. G. (eds.): European Fixed Income Markets, Wiley, Chichester, pp. 241-261

(2003 mit H. Locarek-Junge, M. Straßberger)
Wann beginnt die Krise? – Eine Betrachtung von Finanzmarktdaten, in: Blum, U., Greipl, E., Müller, S., Uhr, W. (Hrsg.): Krisenkommunikation, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, S. 141-152

(2003 mit H. Locarek-Junge, M. Straßberger)
Krisenkommunikation am Kapitalmarkt: Investor Relations in der Unternehmenskrise, in: Blum, U., Greipl, E., Müller, S., Uhr, W. (Hrsg.): Krisenkommunikation, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden, S. 125-139

(2003)
On Tail Index Estimation and Financial Risk Management Implications, in: Leopold-Wildburger, U., Rendl, F., Wäscher, G. (eds.): Operations Research Proceedings 2002, Springer, Berlin, pp. 321-328

(2003)
Value-at-Risk for Financial Assets Determined by Moment Estimators of the Tail Index, in: Schwaiger, M., Opitz, O. (eds.): Exploratory Data Analysis in Empirical Research, Springer, Berlin, pp. 522-530

(2003)
Methods of Relative Portfolio Optimization, in: Satchell, S. E., Scowcroft, A. (eds.): New Advances in Portfolio Construction and Implementation, Butterworth and Heinemann, Oxford, pp. 333-341

(2002)
The Hill Estimator in Financial Risk Assessment and an Application to Extremal Exchange Rate Risk, in: Batten, J. A., Fetherston, T. A. (eds.): Financial Risk and Risk Management, Elsevier Science, Amsterdam, pp. 173-187

(1998, 2. Auflage: 2002)
Passives Management: Methoden zum Tracking von Marktindizes, in: Kleeberg, J. M., Rehkugler, H. (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 813-839

(1998)
Portfolio Optimisation with Cap Weight Restrictions, in: Refenes, A.-P. N., Burgess, A. N., Moody, J. E. (eds.): Decision Technologies for Computational Finance, Kluwer, Dordrecht, pp. 403-416


Publikationen: Praxisbeiträge

(2007 mit W. Kaiser und R. Sälzle)
Auf der Suche nach ‚unkorrelierten‘ Investments, Honorarberatung 03/2007: 36-38

(2006 mit R. Sälzle)
Zur Qualität von Anlage-Empfehlungen, FondsConsult Mimeo, November 2006

(2005)
Quantitatives Fondsrating, FondsConsult Mimeo, September 2005

(2005 with S. Dash, B. Brück, C. Diller)
Managing Efficient Equity Baskets, Journal of Indexes 7: 20-24

(2004 with S. Dash, B. Brück, C. Diller)
Tracking an Index with Narrow Baskets: Efficiency, Costs and Tradeoffs Involved in Optimized Portfolios, Standard and Poor’s Report, New York, April 2004

(1997)
MDAX-Trackingportfolios, Die Bank 9/1997: 566-568

(1996)
Optimale Portfolios zum Tracking des DAX, Die Bank 11/1996: 684-688

(1995)
Der VDAX als Schätzer der zukünftigen Volatilität, Die Bank 12/1995: 738-741


Publikationen: Rezensionen und Enzyklopädische Beiträge

(2008)
(Forward Volatility Agreement, Stressed Markets) in: Gregoriou, G. N. (ed.): Encyclopedia in Venture Capital and Private Equity, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, forthcoming

(2007)
Financial Statement Analysis and Security Valuation by S. H. Penman, The International Journal of Accounting 42: forthcoming

(2004 mit C. Kaserer)
(u.a. Basel II, Economic Value Added, Rating, Shareholder Value, Value at Risk, Weighted Average Cost of Capital) in: Lück, W. (Hrsg.): Lexikon der Betriebswirtschaft, 6. Aufl., Oldenbourg, München-Wien

(2002 mit C. Kaserer)
(u.a. Arbitrage Pricing Theory, Capital Asset Pricing Model, Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte, Markowitz-Modell) in: Boemle, M., Gsell, M., Jetzer, J.-P., Nyffeler, P., Thalmann, C. (Hrsg.): Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, SKV, Zürich


Arbeitspapiere

(2007 with S. Aboura and E. Gilleland)
Asymmetric Volatility — Market Extremes and Implied Volatility Extremes, Working Paper

(2007 mit T. Wolpers)
Varianzminimale Portfolios internationaler Assetklassen: 1996 bis 2006, Working Paper

(2006 with A. Buchner and C. Kaserer)
Stochastic Modeling of Private Equity — An Equilibrium Based Approach to Fund Valuation, CEFS Working Paper No. 2006-2

(2004 mit C. Kaserer)
Determinanten der Vorstandsvergütung: Paradigmenwechsel oder Versagen in der Unternehmenskontrolle?, CEFS Working Paper No. 2004-6

(2000 with T. A. Marsh)
On Adaptive Tail Index Estimation for Financial Return Models, Working Paper No. RPF-295, U.C. Berkeley, November 2000

(2000 with T. A. Marsh)
Return-Volume Dependence and Extremes in International Equity Markets, Working Paper No. RPF-293, U.C. Berkeley, May 2000

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